מהו מבחן מתח בנקאי?
מבחן מתח קיצוני בבנק הוא ניתוח שנערך תחת תרחישים כלכליים שליליים, כמו מיתון עמוק או משבר שוק פיננסי, שנועד לקבוע אם לבנק יש מספיק הון בכדי לעמוד בהשפעת ההתפתחויות הכלכליות השליליות. בארצות הברית בנקים עם נכסים בסך 50 מיליארד דולר ומעלה נדרשים לעבור בדיקות לחץ פנימיות שנערכו על ידי צוותי ניהול הסיכונים שלהם וכן על ידי הפדרל ריזרב.
מבחני הלחץ בבנקים הושמו באופן נרחב לאחר המשבר הפיננסי העולמי 2007-2009, הגרוע ביותר מזה עשרות שנים. המיתון הגדול שבעקבותיו הותיר בנקים ומוסדות פיננסיים רבים שלא היו מוערכים באופן קיצוני או חשפו את פגיעותם להתרסקויות בשוק ולירידות כלכליות. כתוצאה מכך, הרשויות הפדרליות והפיננסיות הרחיבו מאוד את דרישות הדיווח הרגולטורי כדי להתמקד בהתאמת עתודות ההון ובאסטרטגיות פנימיות לניהול הון. על בנקים לקבוע באופן קבוע את הפירעון שלהם ולתעד אותה.
Takeaways מפתח
- מבחן קיצון בבנק הוא ניתוח כדי לקבוע אם לבנק יש מספיק הון בכדי לעמוד במשבר כלכלי או פיננסי, באמצעות תרחיש מדומה ממוחשב. מבחני סטרס בנקאיים הושמו באופן נרחב לאחר המשבר הכלכלי העולמי 2007-2009. פדרלי ובינלאומי הרשויות הפיננסיות דורשות מכל הבנקים בסדר גודל מסוים לערוך בדיקות לחץ באופן קבוע ולדווח על התוצאות. בנקים שנכשלים במבחני המתח שלהם חייבים לנקוט צעדים לשימור או לבניית יתרות ההון שלהם.
כיצד עובד מבחן מתח בנקאי
כדי לקבוע את בריאותם הפיננסית של הבנקים במצבי משבר, מבחני סטרס מתמקדים במספר תחומים עיקריים, כמו סיכון אשראי, סיכון שוק וסיכון נזילות. בעזרת הדמיות ממוחשבות נוצרים משברים היפותטיים על פי קריטריונים שונים של הפדרל ריזרב והקרן הבינלאומית למטבע. לבנק המרכזי האירופי (ECB) יש גם דרישות קפדניות לבדיקת קיצון המכסות כ -70% מהמוסדות הבנקאיים ברחבי גוש האירו. מבחני סטרס המנוהלים על ידי החברה נערכים על בסיס חצי שנתי ונמצאים תחת מועדי דיווח קפדניים.
כל בדיקות הלחץ כוללות קבוצה של תרחישים נפוצים, חלקם גרועים מאחרים, עבור בנקים להתנסות בהם. מצב היפותטי עשוי להיות כרוך באסון ספציפי במקום ספציפי - הוריקן או קריביה מלחמה בצפון אפריקה. או שזה יכול לכלול את כל הדברים הבאים בעת ובעונה אחת: שיעור אבטלה של 10%, ירידה כללית של 15% במניות, וצניחה של 30% במחירי הבתים.
תרחישים היסטוריים קיימים גם הם, המבוססים על משברים אמיתיים בעבר: השפל הגדול, התפוצצות בועת הטכנולוגיה 1999-2000, התמוטטות המשכנתא הסאב-פריימית של 2007.
לאחר מכן בנקים משתמשים בתשעת הרבעים הבאים של הכספים החזויים כדי לקבוע אם יש להם מספיק הון בכדי לעבור את המשבר.
בשנת 2011 הנהיגה ארה"ב תקנות המחייבות את הבנקים לבצע ניתוח סקירה מקיף של הון (CCAR) הכולל הפעלת תרחישים שונים של בדיקות לחץ.
השפעת מבחן מתח בנקאי
המטרה העיקרית של מבחן סטרס היא לבדוק האם לבנק יש הון לנהל את עצמו בתקופות קשות. בנקים שעוברים בדיקות לחץ נדרשים לפרסם את תוצאותיהם. תוצאות אלה משוחררות אז לציבור כדי להראות כיצד הבנק יתמודד עם משבר כלכלי גדול או אסון פיננסי.
התקנות מחייבות חברות שלא עוברות מבחני מאמץ לקצץ בתשלומי הדיבידנד שלהן ורכישות מניות כדי לשמר או לבנות את יתרות ההון שלהן. ברור שבנקים שנכשלים במבחני סטרס נראים רע עבור הציבור. אפילו מוסדות יוקרתיים יכולים למעוד: סנטאנדר ודויטשה בנק, למשל, נכשלו במבחני לחץ מספר פעמים.
לפעמים הבנקים מקבלים תנאי לעבור בדיקת לחץ. המשמעות היא שבנק התקרב לכישלון וסיכן שיוכל לבצע חלוקות נוספות בעתיד. בנקים העוברים על תנאי נדרשים להגיש מחדש תוכנית פעולה.
