הגדרת מדד דיפוזיה ושימושים

מהו מדד ההפצה?

משמש בניתוח טכני, מדד דיפוזיה מודד את מספר המניות שהתקדמו במחיר או מציג תאוצה חיובית. זה שימושי לקביעת החוזק הבסיסי של שוק המניות באופן כללי, מכיוון שהרבה מניות שמתקדמות מציגות שוק חזק, בעוד שמעטים (ים) מתקדמים מראים שוק חלש יותר. בשוק המניות מדד הדיפוזיה נמדד בדרך כלל מיום ליום. מניות מקדמות הן אלו שעברו ממחיר הסגירה הקודם.

מדד דיפוזיה מתייחס גם לכמה מחווני מחזורי עסקים (BCI) העוברים יחד. זה שימושי להערכת חוזק הכלכלה. "מדד דיפוזיה" הוא מונח כללי שניתן להשתמש בו בתחומים אחרים של סטטיסטיקה או מימון כדי להעריך כמה מרכיבים בקבוצה זזים או נמוכים יותר.

Takeaways מפתח

מדד דיפוזיה מתייחס לנטייה השכיחה בקבוצה של מספרים או נתונים סטטיסטיים. בשוק המניות מדד דיפוזיה מתייחס לשאלה אם יותר מניות יורדות או נופלות במדד כמו S&P 500. בשוק המניות, מדד דיפוזיה עולה עולה שיש מספר הולך וגדל של מניות שעולות גבוה יותר, וזה חיובי למניה. מדדים נעים גבוה יותר. מדד דיפוזיה יורד מראה שיש פחות מניות שעולות גבוה יותר, מה שמלמד כי לחץ הקנייה נחלש ו / או לחץ המכירה עולה במדד המניות. ניתן להשתמש במדד הדיפוזיה בכדי לאתר נקודות שונות, מה שעלול לאותת על חוזק או חולשה שאינם נראים על ידי התבוננות במדד המניות בכוחות עצמו.

נוסחת אינדקס דיפוזיה היא

Deen $\begin{matrix} אינדקס דיפוזיה (DI) = (מקדמות - ירידות) + PDIV \\ איפה: \\ מקדמות = מספר המניות שעובר עלייה \\ ירידות = מספר המניות שעובר נמוך \\ PDIV = ערך DI הקודם \end{matrix} \ begin {מתואם} & \ text {Diffusion Index (DI)} = ( text {Advances} - \ text {Declines}) + \ text {PDIV} \ & \ textbf {איפה:} \ & \ text { התקדמות} = \ text {מספר המניות שזוז גבוה יותר} \ & \ text {ירידות} = \ טקסט {מספר המניות שזוזות נמוכות} \ & \ text {PDIV} = \ text {ערך DI הקודם} \ \ end {מיושר}$ מדד דיפוזיה (DI) = (התקדמות - ירידות) + PDIV לאן: התקדמות = מספר המניות שזזזו גבוה יותר = מספר המניות הנעו נמוך PDIV = ערך DI הקודם

מה אומר לך מדד דיפוזיה?

מדד הדיפוזיה, המכונה גם מדד התקדמות / ירידה, הוא אחד מכמה כלי חיזוי שונים המשמשים אנליסטים טכניים כדי לאותת מתי השוק הוא שורי או דובי. מדד הדיפוזיה הוא אינדיקטור רוחב. מדדי רוחב מודדים כמה מניות משתתפות בעלייה או ירידה בשוק המניות.

באופן כללי, אם מדד הדיפוזיה עולה עם מדד מניות, זה עוזר לאשר כי המגמה במדד המניות היא חזקה, מכיוון שמספר הולך וגדל של מניות עובר גבוה יותר.

אם מדד הדיפוזיה מתחיל לרדת בעוד שמדד המניות עדיין עולה, זה נקרא סטייה דובית. פירוש הדבר שפחות מניות משתתפות בעליית מדד המניות, המהווה סימן אזהרה לכך שמדד המניות עשוי בסופו של דבר לרדת נמוך יותר.

אם מדד הדיפוזיה יורד כאשר מדד המניה נופל, זה עוזר לאשר את מגמת הירידה. המשמעות היא שפחות מניות מתקדמות, וזה הגיוני מכיוון שמדד המניות יורד (והמניות במדד המניות יורדות).

אם מדד המניות יורד, ומדד הפיזור מתחיל לעלות, זה נקרא סטייה שורית. פירוש הדבר שיותר מניות מתחילות לעלות, מה שאומר שמדד המניות יכול להתחיל לכיוון גבוה בקרוב.

מדד הפיזור יכול גם לעזור לכלכלן או סוחר לפרש את מדדי ה- BCI בצורה מדויקת יותר. קבוצת אינדיקטורים זו משמשת לנקיטת המשק. מכיוון שישנם מספר אינדיקטורים העשויים לומר דברים שונים, הדבר מסייע ביצירת מדד דיפוזיה בכדי לראות אם רוב האינדיקטורים מצביעים על כלכלה משתפרת או מתדרדרת.

סוג זה של מדד דיפוזיה מחושב אחרת ולעיתים קרובות הוא בא לידי ביטוי באחוזים. אינדיקטורים עולים מקבלים ערך של אחד, אינדיקטורים ללא שינוי מקבלים ערך של 0.5 ומדדים נופלים מקבלים ערך של אפס. נניח שמתוך 10 אינדיקטורים נקבל ציון של 7.5. חלקו את זה במספר האינדיקטורים (10 במקרה זה), ואז הכפלו ב 100 כדי לקבל אחוז. במקרה זה, 75% מהמדדים מאותתים על פעילות כלכלית גוברת.

מה ההבדל בין מדד דיפוזיה למדד Tick?

מדד דיפוזיה מודד כמה מניות מתקדמות במדד, בדרך כלל במסגרת זמן יומית. במילים אחרות, הוא מודד כמה מניות התקדמו מסיום הפגישה הקודמת. מדד הסימון הוא אינדיקטור רוחב לטווח קצר יותר, שכן הוא מודד כמה מניות היו בעלות uptick לעומת downtick. Uptick הוא מחיר נסחר גבוה מהאחרון, ומורד מטען הוא מחיר נסחר נמוך מהאחרון.

הגבלת השימוש במדד ההפצה

עבור שוק המניות, מדד דיפוזיה לפעמים לא עובד כל כך טוב במדדים הקשורים לנאסד"ק. הסיבה לכך היא שמניות נסדאק ספקולטיביות קטנות מועדות לפשיטת רגל או לסילוק מניות ממניות NYSE. לפיכך, בעוד שמניות הנסד"ק הרשומות כרגע עשויות לעלות, כל המניות שנסתרו ממשיכות לגרור את מדד הדיפוזיה המצטבר. לפיכך, מדד הדיפוזיה עשוי לרדת במשך זמן רב, בתקופות מסוימות, גם אם מדדי נסד"ק עולים.

סטייה של מדד דיפוזיה היא איתות תזמון סחר לקוי. סטייה יכולה להימשך זמן רב יותר ממה שמצפים סוחרים רבים, מה שאומר שלא יתכן שזה יהיה חכם לסחור בסטייה ברגע שתזהה. עדיף לחכות למחיר שיאשר את הסטייה. לדוגמה, אם נוצרים סטייה שורית, אל תקנו מייד. חכה שמדד המניות יתחיל לעלות לפני הקנייה.

באשר להחלת מדד דיפוזיה על קבוצות אחרות של נתונים, כגון BCIs, חשוב לזכור שלא כל נקודות הנתונים בקבוצה עשויות להיות חשובות שוות. אינדיקטור העולה במהירות ניתן רק לערך נקודה של אחד, ואילו לעלייה בינונית ניתן גם ערך של אחד. מדד הדיפוזיה עשוי לפשט יותר מדי את הנתונים. לכן עדיף לבדוק את המדדים האישיים ואת מה שהם אומרים, כמו גם את מדד ההפצה.

תוכן עניינים: