מבוא למסחר גרילה

"סחר בגרילה", כפי שמרמז המונח הצבעוני, מתייחס לטכניקה הנהוגה על ידי סוחרים זריזים המסתובבים בתוך הג'ונגל הפיננסי ומחוצה לו בהתכתשויות קצרות שמטרתן לייצר רווחים מהירים תוך שמירה על סיכון למינימום. המאפיין המגדיר של סוחר גרילה הוא מסגרת זמן מסחר לטווח קצר מאוד שהיא אפילו קטנה מזו של scalper, וגורמת לסוחר יום להיראות כמו משקיע לטווח ארוך. רק למערכות סחר ממוחשבות כמו מערכות בתדר גבוה יש מסגרות זמן קצרות יותר מסוחר הגרילה.

מכיוון שמטרת סחר הגרילה היא להרוויח רווחים קטנים בעסקאות מרובות, הצלחתה תלויה בעמלות נמוכות, במינוף גבוה, והכי חשוב, במרווחי סחר הדוקים. כך שאמנם ניתן להשתמש בטכניקות סחר גרילה בכל שוק פיננסי, אך יתכן שהיא מתאימה ביותר למסחר במט"ח, במיוחד לזוגות המטבעות העיקריים שיש להם נזילות בשפע וממרחים נמוכים.

מאפייני מסחר גרילה

אופן הפעולה של סוחר גרילה הוא להרוויח רווחים מוחלטים נמוכים למסחר, אך לסחור פעמים רבות בפגישה כך שהרווחים הכוללים יהיו מספיק גדולים כדי להצדיק את הסיכון שנגרם לסחר כה קצר טווח. בהתבסס על פרופיל זה, לסחר גרילה בדרך כלל יש את המאפיינים הבאים:

• מסגרת זמן סחר קצרה מאוד : הסחר הממוצע לסוחר גרילה נמשך רק כמה דקות, וכמעט אינו חורג ממסגרת הזמן הזו. הסיבה לכך היא שככל שהזמן שהוקדש לסחר ארוך יותר, כך גדל הסיכון שהוא יכול ללכת נגד הסוחר. רווחים קטנים, הפסדים קטנים עוד יותר : סוחר הגרילה די מרוצה להכין רק 10 עד 20 פיפס במסחר בפורקס, בהשוואה לסקלפר שעשוי להשיג יותר מפי שניים מהסכום הזה, או 25 עד 50 פיפס. משמעות הדבר היא כי סוחר הגרילה אינו יכול להרשות לעצמו להסתכן ביותר מכמה פיפס בסחר בודד, כאשר האובדן המרבי מוגדר ברמות קטנות כמו 5 עד 10 פיפס. מספר גדול של עסקאות : סוחרי גרילה מצליחים עשויים לבצע יותר מ -20 עד 25 עסקאות בפגישת מסחר אחת כאשר התנאים מועילים למסחר כה מטורף. בדרך כלל זה עשוי לקרות כאשר נתונים כלכליים חשובים כמו מספרי השכר החודשיים בארה"ב או נתוני סחר משוחררים. ניתוח טכני : בגלל המיקוד לטווח הקצר, סוחרי גרילה מסתמכים בדרך כלל על ניתוח טכני לצורך תזמון העסקאות שלהם, ומוכנים להשתמש בתרשימי סימונים או בתרשימים של דקה כדי לאתר את נקודות הכניסה והיציאה עבור עסקאותיהם. עמלות ומרווחים נמוכים : בגלל היקפי המסחר הגבוהים והאופי בעל התשואה הנמוכה, סחר הגרילה נשען מאוד על עמלות נמוכות ומרווחי סחר צמודים. לפיכך, סוחרי גרילה מגבילים את עצמם לזוגות המטבעות העיקריים שבהם מובטחת נזילות, ולא למטבעות אקזוטיים שעשויים להיות בעלי פוטנציאל רווח רב יותר אך נזילות משמעותית. סוחרים מנוסים : סחר בגרילה הוא בדרך כלל מחוז סוחרים מנוסים המחזיקים בכמות מסחר גבוהה בכדי ששרדו במשך מספר שנים. זה לא מומלץ לסוחרים מתחילים, מכיוון שסחר מהיר באש כזו עשוי למחוק את הון הסיכון שלהם בכמה מפגשים. לקיחת סיכון מחושבת : מכיוון שסוחרי גרילה עוסקים בנטילת סיכון מחושבת הכרוכה בהפסד עצירה של מספר פיפס בודדים למסחר, הם עשויים לעתים קרובות לבחור להישאר בצד כאשר השווקים תנודתיים מדי והסיכון להפסד הוא גדול מדי.

מבוא למסחר בגרילה

דוגמא לסחר גרילה

קחו למשל סוחר גרילה עם הון סיכון של 50, 000 דולר שישמש כמרווח בחשבון המסחר בפורקס בבנק מרכזי. לבנק דרישת מרווח של 2%, כלומר הוא מציע מנוף של עד 50 פעמים. הוא מציע גם ממרחי מסחר של 2 פיפס על אירו / דולר ומחייב עמלות של 35 דולר למיליון דולר הנסחרים.

נניח שהסוחר שלנו מבצע עסקאות 10 יורו / דולר ביום נתון עם גודל מיקום ממוצע של מיליון אירו. לסוחר שישה עסקאות רווחיות עם רווח ממוצע של 12 פיפס וארבעה עסקאות מפסידות עם הפסד ממוצע של 6 פיפס. בואו נניח כי שער החליפין EUR / USD הוא בערך 1.3000.

בהתבסס על גודל המיקום הממוצע של מיליון אירו, כל פיפ שווה בדיוק 100 דולר. לפיכך, מצב הרווח וההפסד של הסוחר (P&L) נראה כך:

עסקאות רווחיות = 6 על 12 פיפס לסחר x 100 דולר לפיפ =	7, 200 דולר
פחות: אובדן עסקאות = 4 x 6 פיפס לסחר x 100 דולר לסחר =	(2, 400 $)
P&L ברוטו =	4, 800 דולר
פחות: עמלות מסחר **	455 דולר
P&L נטו =	4, 345 דולר