מערכות מסחר אוטומטיות: היתרונות והחסרונות

תוכן העניינים

• מהי מערכת מסחר אוטומטית?
• קביעת "כללים" למסחר
• יתרונות של מערכות אוטומטיות
• החסרונות של מערכות אוטומטיות
• הימנע מהונאות
• אוטומציה מבוססת שרת
• לפני שאתה מבצע אוטומציה
• בשורה התחתונה

מהי מערכת מסחר אוטומטית?

מערכות מסחר אוטומטיות - המכונות גם מערכות מסחר מכניות, מסחר אלגוריתמי, מסחר אוטומטי או מסחר במערכות - מאפשרות לסוחרים לקבוע כללים ספציפיים עבור כניסות סחר ויציאות אשר, לאחר שתוכנת, ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות מחשב. למעשה, בערך 75% מהמניות הנסחרות בבורסות בארה"ב מגיעות ממערכות סחר אוטומטיות.

סוחרים ומשקיעים יכולים להפוך כללי כניסה, יציאה וניהול כסף מדויקים למערכות מסחר אוטומטיות המאפשרות למחשבים לבצע ולפקח על העסקאות. אחת האטרקציות הגדולות ביותר באוטומציה של האסטרטגיה היא שהיא יכולה להוציא חלק מהרגש מהמסחר שכן עסקאות ממוקמות אוטומטית ברגע שמתקיימים קריטריונים מסוימים.

כללי הכניסה והיציאה לסחר יכולים להיות מבוססים על תנאים פשוטים כמו מעבר מוצלחים ממוצע או שהם יכולים להיות אסטרטגיות מורכבות הדורשות הבנה מקיפה של שפת התכנות הספציפית לפלטפורמת המסחר של המשתמש. הם יכולים להתבסס גם על מומחיותו של מתכנת מוסמך.

מערכות מסחר אוטומטיות מחייבות בדרך כלל שימוש בתוכנות המקושרות למתווך עם גישה ישירה, ויש לכלול כללים ספציפיים בשפה הקניינית של אותה פלטפורמה. פלטפורמת TradeStation למשל משתמשת בשפת התכנות EasyLanguage. מצד שני, פלטפורמת NinjaTrader משתמשת ב- NinjaScript. באיור שלהלן מופיעה דוגמה לאסטרטגיה אוטומטית שהפעילה שלושה עסקאות במהלך סחר מסחר.

קביעת "כללים" למסחר

בחלק מפלטפורמות המסחר יש "אשפים" לבניית אסטרטגיה המאפשרות למשתמשים לבצע בחירות מתוך רשימת אינדיקטורים טכניים נפוצים כדי לבנות מערכת כללים שאפשר לסחור בהם באופן אוטומטי. המשתמש יכול היה לקבוע, למשל, כי סחר בעמדות ארוכות ייכנס לאחר שהממוצע הנע של 50 יום יחצה מעל הממוצע הנע של 200 יום בתרשים של חמש דקות של מכשיר מסחר מסוים. משתמשים יכולים גם להזין את סוג ההזמנה (שוק או הגבלה, למשל) וכאשר הסחר יופעל (למשל בסגירת הבר או בפתח הסרגל הבא), או להשתמש בתשומות ברירת המחדל של הפלטפורמה.

עם זאת, סוחרים רבים בוחרים לתכנת אינדיקטורים ואסטרטגיות מותאמים אישית משלהם. לעיתים קרובות הם יעבדו בצמוד עם המתכנת לפיתוח המערכת. אמנם בדרך כלל זה דורש מאמץ רב יותר מאשר שימוש באשף הפלטפורמה, אך הוא מאפשר מידה רבה יותר של גמישות, והתוצאות יכולות להיות מתגמלות יותר. ממש כמו כל דבר אחר בעולם המסחר, למרבה הצער אין אסטרטגיית השקעה מושלמת שתבטיח הצלחה.

לאחר קביעת הכללים, המחשב יכול לפקח על השווקים כדי למצוא הזדמנויות לקנות או למכור בהתבסס על מפרטי אסטרטגיית המסחר. בהתאם לכללים הספציפיים, ברגע שייכנס למסחר ייווצרו באופן אוטומטי הזמנות להפסדי עצירה מגנים, עצירות נגררות ומטרות רווח. בשווקים הנעים במהירות, הזמנת הזמנה מיידית זו יכולה להיות ההבדל בין הפסד קטן לאובדן קטסטרופלי במקרה בו הסחר ינוע מול הסוחר.

יתרונות של מערכות אוטומטיות

יש שורה ארוכה של יתרונות בכך שיש מחשב לפקח על השווקים על הזדמנויות המסחר ולבצע את העסקאות, כולל:

מזעור רגשות

מערכות מסחר אוטומטיות ממזערות רגשות לאורך כל תהליך המסחר. על ידי פיקוח על רגשות, לסוחרים בדרך כלל קל יותר לדבוק בתוכנית. מכיוון שהזמנות לסחר מבוצעות באופן אוטומטי לאחר קיום כללי הסחר, סוחרים לא יוכלו להסס או להטיל ספק בסחר. בנוסף לסייע לסוחרים שחוששים "ללחוץ על ההדק", מסחר אוטומטי יכול לבלום את אלה שמוכנים לסחוט יתר - לקנות ומכירה בכל הזדמנות שנתפסת.

בדיקת גב

בדיקת-גב מיישמת כללי מסחר על נתוני שוק היסטוריים כדי לקבוע את כדאיות הרעיון. בעת תכנון מערכת למסחר אוטומטי, כל הכללים צריכים להיות מוחלטים, ללא מקום לפרשנות. המחשב אינו יכול לנחש ויש לומר לו בדיוק מה לעשות. סוחרים יכולים לנקוט במערכות הכללים המדויקות הללו ולבדוק אותם על נתונים היסטוריים לפני שהם מסתכנים בכסף במסחר חי. בדיקות גב קפדניות מאפשרות לסוחרים להעריך ולשכלל רעיון מסחר, ולקבוע את תוחלת המערכת - כלומר הסכום הממוצע בו יכול סוחר לצפות לזכות (או להפסיד) ליחידת סיכון.

שמירת משמעת

מכיוון שקובעים כללי סחר וביצוע הסחר מתבצע באופן אוטומטי, משמעת נשמרת אפילו בשווקים נדיפים. משמעת אובדת לעתים קרובות בגלל גורמים רגשיים כמו פחד לקחת הפסד, או הרצון להוציא מעט יותר רווח מסחר. מסחר אוטומטי מסייע להבטיח שמירה על המשמעת מכיוון שתוכנית המסחר תיעקב בדיוק. בנוסף, "שגיאת טייס" ממוזערת. לדוגמה, אם הזמנה לרכישת 100 מניות לא תוכנס בצורה שגויה כהוראה למכירת 1, 000 מניות.

אחד האתגרים הגדולים ביותר במסחר הוא לתכנן את הסחר ולסחור בתוכנית . גם אם לתוכנית מסחר יש פוטנציאל להיות רווחי, סוחרים שמתעלמים מהכללים משנים את כל הציפיות שהמערכת הייתה יכולה להיות בה. אין דבר כזה תוכנית מסחר הזוכה ב 100% מהזמן. אחרי הכל, ההפסדים הם חלק מהמשחק. אך הפסדים יכולים להיות טראומטיים מבחינה פסיכולוגית, כך שסוחר שיש לו שניים או שלושה מאבד עסקאות ברציפות עשוי להחליט לדלג על המסחר הבא. אם הסחר הבא הזה היה זוכה, הסוחר כבר השמיד את כל הציפיות שהיו למערכת. מערכות מסחר אוטומטיות מאפשרות לסוחרים להשיג עקביות על ידי סחר בתוכנית.

שיפור מהירות כניסת הזמנה

מכיוון שמחשבים מגיבים מייד לתנאי שוק משתנים, מערכות אוטומטיות מסוגלות לייצר הזמנות ברגע שמתקיימים קריטריונים לסחר. כניסה או יציאה מסחר כמה שניות קודם לכן יכולה לעשות הבדל גדול בתוצאות הסחר. ברגע שנכנסים למיקום, כל ההזמנות האחרות נוצרות אוטומטית, כולל הפסדי עצירה מגנים ויעדי רווח. השווקים יכולים לנוע במהירות, וזה מעשה מורכב מאחר שסחר יגיע ליעד הרווח או יתפוצץ מעבר לרמת הפסד - לפני שניתן אפילו להיכנס להזמנות. מערכת מסחר אוטומטית מונעת מצב זה.

גיוון המסחר

מערכות מסחר אוטומטיות מאפשרות למשתמש לסחור בחשבונות מרובים או אסטרטגיות שונות בבת אחת. יש לזה פוטנציאל לפיזור סיכון על מכשירים שונים תוך יצירת גידור מפני איבוד עמדות. מה שיהיה מאתגר להפליא עבור אדם להשיג הוא מבוצע ביעילות על ידי מחשב באלפיות השנייה. המחשב מסוגל לסרוק הזדמנויות מסחר במגוון שווקים, לייצר הזמנות ולפקח על עסקאות.

מקצוענים

• צמצם את המסחר הרגשי

• מאפשר בדיקה לאחור

• שומר על משמעת הסוחר

• מאפשר חשבונות מרובים

חסרונות

• כשלים מכניים יכולים לקרות

• דורש מעקב אחר הפונקציונליות

• יכול לבצע ביצועים לא טובים

החסרונות של מערכות אוטומטיות

מערכות מסחר אוטומטיות מתהדרות ביתרונות רבים, אך ישנן כמה נפילות והמציאויות עליהם סוחרים להיות מודעים.

כשלים מכניים

התיאוריה שמאחורי המסחר האוטומטי גורמת לה להיראות פשוט: הגדר את התוכנה, תכנת את הכללים וצפה בה היא נסחרת. במציאות, סחר אוטומטי הוא שיטת מסחר מתוחכמת, אך עם זאת אינה ניתנת לאי דופי. בהתאם לפלטפורמת המסחר, הזמנת סחר יכולה להיות במחשב ולא בשרת. המשמעות היא שאם חיבור לאינטרנט יאבד, ייתכן שלא תישלח הזמנה לשוק. יכול להיות גם אי התאמה בין "עסקאות תיאורטיות" שנוצרות על ידי האסטרטגיה לבין רכיב פלטפורמת הזמנת ההזמנות שהופך אותם לעסקות אמיתיות. רוב הסוחרים צריכים לצפות לעקומת למידה בעת שימוש במערכות מסחר אוטומטיות, ובדרך כלל כדאי להתחיל עם גדלי סחר קטנים בזמן התהליך מעודן.

מעקב

למרות שזה יהיה נהדר להפעיל את המחשב ולעזוב את היום, מערכות מסחר אוטומטיות אכן דורשות פיקוח. הסיבה לכך היא הפוטנציאל לתקלות טכנולוגיות, כמו בעיות קישוריות, הפסדי חשמל או קריסות מחשב, ומצויצים במערכת. ייתכן שמערכת סחר אוטומטית תחווה חריגות שעלולות לגרום להזמנות שגויות, הזמנות חסרות או הזמנות כפולות. אם פיקוח על המערכת, ניתן לזהות אירועים אלה ולהיפתרם במהירות.

מיטוב יתר

למרות שאינם ספציפיים למערכות סחר אוטומטיות, סוחרים המשתמשים בטכניקות של בחינת גב יכולים ליצור מערכות שנראות נהדר על הנייר וביצועים נורא בשוק חי. אופטימיזציה יתר מתייחסת להתאמת עקומות יתר המייצרת תוכנית מסחר שאינה אמינה במסחר חי. אפשר, למשל, לצבוט אסטרטגיה להשגת תוצאות חריגות על הנתונים ההיסטוריים עליהם נבדקה. סוחרים לפעמים מניחים שלא כהלכה שתוכנית מסחר צריכה להיות קרוב ל -100% עסקאות רווחיות או שלעולם לא אמורה לחוות נסיגה להיות תוכנית ברת קיימא. ככאלה, ניתן להתאים את הפרמטרים ליצירת תוכנית "כמעט מושלמת" - שנכשלת לחלוטין ברגע שהיא מיושמת לשוק חי.

הימנע מהונאות

בזמן שאתה מחפש את המערכת המועדפת עליך, זכור: אם זה נשמע טוב מכדי להיות אמיתי, זה כנראה כך. יש הרבה הונאות סביב. מערכות מסוימות מבטיחות רווחים גבוהים והכל במחיר נמוך. אז איך תדעו אם מערכת לגיטימית או מזויפת? להלן מספר טיפים בסיסיים:

1. בדקו כל דבר שתצטרכו לשלם לפני שתשלמו או תניחו כסף עבור חשבון סחר ותשאלו שאלות תמיד. אם לא, ייתכן שתפסיד כסף בסוף. עשה את המחקר וודא שאתה יודע הכל על המערכת המדוברת. והקפידו לקרוא את התנאים לפני שתתחייבו. האם יש המלצות שתוכלו לקרוא? בדוק באתרי צד ג 'או אפילו באתרי רגולציה פיננסית לבדיקות. האם המערכת מגיעה לתקופת ניסיון? הרבה אתרי הונאה לא יציעו לך ניסיון.

אוטומציה מבוססת שרת

לסוחרים יש אפשרות להפעיל את מערכות המסחר האוטומטיות שלהם דרך פלטפורמת מסחר מבוססת שרת. פלטפורמות אלה מציעות לעתים קרובות אסטרטגיות מסחריות למכירה, כך שסוחרים יכולים לתכנן מערכות משלהם או את היכולת לארח מערכות קיימות בפלטפורמה מבוססת השרת. תמורת תשלום, מערכת המסחר האוטומטית יכולה לסרוק אחר, לבצע ולפקח על עסקאות, כאשר כל ההזמנות נמצאות בשרת. לרוב זה מוביל לערכי הזמנה מהירים ואמינים יותר.

לפני שאתה מבצע אוטומציה

המילה "אוטומציה" אולי נראית כאילו היא הופכת את המשימה לפשוטה יותר, אך בהחלט ישנם כמה דברים שתצטרך לזכור לפני שתתחיל להשתמש במערכות אלה.

שאלו את עצמכם אם עליכם להשתמש במערכת מסחר אוטומטית. בהחלט יש הבטחות להרוויח כסף, אבל זה יכול לקחת זמן רב יותר ממה שאתה חושב. האם יהיה לך יותר טוב לסחור ידנית? אחרי הכל, מערכות מסחר אלה יכולות להיות מורכבות ואם אין לך את הניסיון, אתה עלול להפסיד.

דע למה אתה נכנס וודא שאתה מבין את התוספות והיציאות של המערכת. זה אומר לשמור על היעדים והאסטרטגיות שלך פשוטים לפני שאתה פונה לאסטרטגיות מסחר מורכבות יותר.

וזכרו, אין גישה בגודל אחד שמתאים לכל. יהיה עליכם להבין את האסטרטגיה המועדפת עליכם, היכן תרצו ליישם אותה וכמה תרצו להתאים אישית למצבכם האישי. כל זה כמובן הולך יחד עם יעדי הסיום שלך

בשורה התחתונה

למרות שמושך ממגוון סיבות, אין לראות במערכות מסחר אוטומטיות תחליף למסחר שבוצע בקפידה. כשלים טכנולוגיים יכולים להתרחש, וככאלה מערכות אלו דורשות פיקוח. פלטפורמות מבוססות שרת עשויות לספק פיתרון לסוחרים המעוניינים למזער את הסיכונים לתקלות מכניות. זכור, עליך להיות בעל ניסיון וידע מסחר לפני שתחליט להשתמש במערכות מסחר אוטומטיות.