מדד חוזק יחסי (RSI) הוא אינדיקטור תנופה המודד את גודל שינויים במחירים האחרונים כדי להעריך תנאי קנייה יתר או מכירת יתר במחיר של מניה או נכס אחר. ה- RSI מוצג כמתנד (גרף קו שנע בין שני קצוות). זה יכול להיות קריאה בין 0 ל 100. האינדיקטור פותח במקור על ידי ג'יי וולס וילדר ג'וניור והציג בספרו הזמין בשנת 1978, מושגים חדשים במערכות מסחר טכניות.
המגמה העיקרית של המניה או הנכס היא כלי חשוב לוודא שקריאת המדד מובנת כראוי. לדוגמה, טכנאי השוק הידועים קונסטנס בראון, CMT, קידמו את הרעיון שקריאה מכר יתר על ה- RSI במגמת עלייה עשויה להיות גבוהה בהרבה מ -30%, וקריאה שקנית יתר על המידה ב- RSI במהלך מגמת ירידה נמוכה בהרבה מה- רמת 70%.
הפרשנות והשימוש המסורתי של ה- RSI הם שערכים של 70 ומעלה מעידים כי נייר ערך הופך לקנייה יתר או להערכה יתר ועשוי להתבסס על היפוך מגמה או נסיגה מתקנת במחיר. קריאת RSI של 30 ומטה מעידה על מצב מכירות יתר או לא מוערך.
קניות יתר ורמות מכר יתר
מבחינת ניתוח שוק וסימני מסחר, RSI הנע מעל רמת ההתייחסות האופקית 30 נתפס כמדד שורי, ואילו ה- RSI הנע מתחת לרמת ההתייחסות האופקית של 70 נתפס כמדד דובי. מכיוון שנכסים מסוימים הם תנודתיים יותר ונעים מהר יותר מאחרים, 80 ו -20 משמשים לעתים קרובות לרמה של קנייה מוגזמת ורמות מכירת יתר.
קניית יתר או מכירת יתר? שימוש ב- RSI כדי לגלות
סטייה במחיר / מתנד
פעולת מחיר שונות
נדנדות כישלון
להיפרד
טווחי RSI
במהלך מגמה כלפי מעלה, RSI נוטה להישאר בין רמות שונות מאשר במהלך מגמה למטה. זה הגיוני, מכיוון שה- RSI מודד רווחים לעומת הפסדים. במגמת עלייה יהיו יותר רווחים, תוך שמירה על ה- RSI ברמות גבוהות יותר. במגמת ירידה, ה- RSI נוטה להישאר ברמות נמוכות יותר.
במהלך מגמת עלייה, ה- RSI נוטה להישאר מעל 30 וצריך להכות 70 לעתים קרובות. במהלך מגמת ירידה, נדיר לראות את ה- RSI מעל 70, והמחוון מרבה להכות 30 ומטה. הנחיות אלה יכולות לסייע בקביעת חוזק המגמה ואיתור היפוכים פוטנציאליים. לדוגמה, אם ה- RSI אינו מסוגל להגיע ל -70 במספר תנודות מחירים ברציפות במהלך מגמה, ואז יורד מתחת ל -30, המגמה נחלשה ויכולה להיות נמוכה יותר.
ההפך הוא הנכון למגמת ירידה. אם המגמה למטה לא מצליחה להגיע ל -30 ומטה, ואז מתקיימת מעל 70, מגמת הירידה זו נחלשה ויכולה להיות הפוכה כלפי מעלה.
מפסקות קו RSI
קווי מגמה
מדד חוזק יחסי לעומת סטייה בינונית להתכנסות
בדומה ל- RSI, Moving Average Convergence Divergence (MACD) הוא אינדיקטור מומנטום נוסף העוקב אחר מגמה שמראה את הקשר בין שני ממוצעים נעים למחיר נייר ערך. ה- MACD מחושב על ידי הפחתת ממוצע נע אקספוננציאלי בן 26 התקופות (EMA) מהתקופה של 12 התקופות. התוצאה של חישוב זה היא קו MACD. לאחר מכן מתכנן EMA בן תשעה ימים של MACD, המכונה "קו האות", מעל קו MACD שיכול לתפקד כטריגר לאותות קנייה ומכירה. סוחרים עשויים לקנות את האבטחה כאשר ה- MACD חוצה מעל קו האות שלו ולמכור, או בקיצור, את האבטחה כאשר ה- MACD חוצה מתחת לקו האות.
