תוכן העניינים
- מה הם VWAP ו- MVWAP?
- הבנת VWAP ו- MVWAP
- חישוב פולקסווגן
- בקשה לתרשימים
- VWAP לעומת MVWAP
- אסטרטגיות כלליות
- בשורה התחתונה
מה הם VWAP ו- MVWAP?
מחיר ממוצע משוקלל נפח (VWAP) ומחיר ממוצע משוקלל נפח נע (MVWAP) הם כלי סחר שיכולים לשמש את כל הסוחרים. עם זאת, כלים אלה משמשים בתדירות הגבוהה ביותר על ידי סוחרים לטווח קצר ובתוכניות מסחר מבוססות אלגוריתמים.
הבנת VWAP ו- MVWAP
MVWAP עשוי לשמש סוחרים לטווח ארוך יותר, אך VWAP מסתכלת רק על יום אחד בכל פעם בגלל החישוב התוך-יומי שלה. שני המדדים הם סוג מיוחד של ממוצע מחירים שלוקח בחשבון נפח; זה מספק תמונת מצב מדויקת בהרבה של המחיר הממוצע. האינדיקטורים משמשים גם כסטנדרט של יחידים ומוסדות המעוניינים להעריך אם הייתה להם ביצוע טוב או ביצוע לקוי בהוראתם.
חישוב פולקסווגן
חישוב ה- VWAP מתבצע על ידי תוכנת תרשימים ומציג שכבת-על בתרשים המייצגת את החישובים. תצוגה זו מקבלת צורה של קו, בדומה לממוצעים נעים אחרים. כיצד מחושב קו זה הוא כדלקמן:
- בחר את מסגרת הזמן שלך (תרשים סימונים, דקה, 5 דקות וכו '). חשב את המחיר האופייני לתקופה הראשונה (ואת כל התקופות ביום שאחרי). מחיר אופייני מושג על ידי לקיחת הוספת הגבוה, הנמוך והקרוב, וחילוק בשלושה: (H + L + C) / 3 מרבה להכניס את המחיר הטיפוסי לנפח באותה תקופה. זה ייתן לך ערך שנקרא TP * V. שמור על סכום רץ של ערכי TP * V, הנקרא TPV מצטבר. ניתן להשיג זאת על ידי הוספה מתמדת של ה- TPV האחרון לערכים הקודמים (למעט התקופה הראשונה, מכיוון שלא יהיה ערך קודם). נתון זה אמור להיות גדול ככל שהיום מתקדם. שמור על סכום ריצה של נפח מצטבר. עשה זאת על ידי הוספה מתמדת של אמצעי האחסון האחרון לנפח הקודם. מספר זה אמור גם להיות גדול ככל שהיום מתקדם. חישוב VWAP עם המידע שלך: TPV מצטבר / נפח מצטבר. זה יספק מחיר ממוצע משוקלל נפח לכל תקופה ויספק את הנתונים כדי ליצור את הקו הזורם שמכסה את נתוני המחיר בתרשים.
סביר להניח שעדיף להשתמש בתוכנית גיליון אלקטרוני כדי לעקוב אחר הנתונים אם אתה עושה זאת באופן ידני. ניתן להגדיר גיליון אלקטרוני בקלות.
איור 1: כותרות גיליון אלקטרוני
יש להזין את החישובים המתאימים.
השגת ה- MVWAP היא די פשוטה לאחר חישוב VWAP. MVWAP הוא בעצם ממוצע של ערכי ה- VWAP. VWAP מחושב רק ליום, אך MVWAP יכול לעבור מיום ליום מכיוון שהוא ממוצע של ממוצע. זה מספק לסוחרים לטווח ארוך יותר מחיר משוקלל של נפח ממוצע נע.
אם סוחר רצה MVWAP של 10 תקופות, הוא או היא פשוט יחכו ל -10 התקופות הראשונות לחלוף, ואז הממוצע הממוצע של 10 חישובי ה- VWAP הראשונים. זה יספק לסוחר את ה- MVWAP שמתחיל להיות מתוכנן בתקופה 10. כדי להמשיך ולקבל את חישוב ה- MVWAP, הממוצע הממוצע של 10 הנתונים של ה- VWAP, כולל חדש מסוג VWAP מהתקופה האחרונה, ושמט את ה- VWAP מ -11 תקופות קודם..
בקשה לתרשימים
אמנם חשוב להבין את האינדיקטורים ואת החישובים המשויכים אליו, אך תוכנת תרשימים יכולה לבצע עבורנו את החישובים. בתוכנה שאינה כוללת VWAP או MVWAP, ייתכן שעדיין ניתן לתכנת את המחוון לתוכנה באמצעות החישובים שלעיל.
על ידי בחירת מחוון ה- VWAP, הוא יופיע בתרשים. באופן כללי, לא אמורים להיות משתנים מתמטיים שניתן לשנות או להתאים בעזרת אינדיקטור זה.
אם סוחר מעוניין להשתמש במחוון MVWAP הנע, הוא או היא יכולים להתאים את מספר התקופות בממוצע בחישוב. ניתן לעשות זאת על ידי התאמת המשתנה בפלטפורמת התרשימים. בחר את המחוון ואז התחל לפונקציית העריכה או המאפיינים שלו כדי לשנות את מספר התקופות הממוצעות.
VWAP לעומת MVWAP
ישנם כמה הבדלים עיקריים בין המדדים שצריך להבין.
VWAP תספק סכום ריצה לאורך כל היום. לפיכך, הערך הסופי של היום הוא המחיר הממוצע המשוקלל לנפח ליום. אם משתמשים בתרשים של דקה, ישנם 390 חישובים (6.5 שעות X 60 דקות) שייערכו ליום, כאשר האחרונה תספק את ה- VWAP של היום.
MVWAP, לעומת זאת, תספק ממוצע של מספר חישובי ה- VWAP שצריך לנתח. המשמעות היא שאין ערך סופי עבור MVWAP, מכיוון שהוא יכול לרוץ בצורה נוחה מיום ליום, ולספק ממוצע של ערך ה- VWAP לאורך זמן. זה הופך את ה- MVWAP להתאמה אישית הרבה יותר. ניתן להתאים אותו לצרכים ספציפיים. זה יכול להיות גם הרבה יותר מגיב למהלכים בשוק לעסקים ואסטרטגיות לטווח קצר, או שהוא יכול להחליק את רעשי השוק אם נבחר תקופה ארוכה יותר.
VWAP מספקת מידע רב ערך לסוחרי קנייה והחזקה, במיוחד לאחר ביצוע (או סוף היום). זה מאפשר לסוחרים לדעת אם קיבלו מחיר טוב יותר מהממוצע באותו יום או מחיר גרוע יותר. MVWAP אינו בהכרח מספק מידע זהה.
VWAP יתחיל טרי כל יום. הנפח כבד בתקופה הראשונה לאחר שנפתחו השווקים; לפיכך, פעולה זו שוקלת בדרך כלל בכבדות בחישוב ה- VWAP. ניתן לבצע MVWAP מיום ליום, מכיוון שהוא תמיד יעבור ממוצע לתקופות האחרונות (10 למשל), הוא פחות רגיש לכל תקופה פרטנית והופך בהדרגה לפחות, כך שככל שיותר תקופות ממוצעות.
אסטרטגיות כלליות
כאשר קיימת מגמה של אבטחה, אנו יכולים להשתמש ב- VWAP ו- MVWAP כדי להשיג מידע מהשוק. אם המחיר הוא מעל VWAP, זהו מחיר טוב ליום למכירה. אם המחיר נמוך מ- VWAP, זה מחיר טוב לקנות ביום.
עם זאת, יש אזהרה לשימוש תוך יום זה. המחירים הם דינאמיים, ולכן מה שנראה כמחיר טוב בנקודה מסוימת ביום לא יכול להיות בסוף היום.
בימים מגמתיים כלפי מעלה, סוחרים יכולים לנסות לקנות מכיוון שהמחירים יורדים מ- MVWAP או VWAP. לחלופין, הם יכולים למכור במגמת ירידה כאשר המחיר דוחף לכיוון הקו. איור 2 מציג שלושה ימי פעולת מחירים ב- iShares Silver Trust ETF (SLV). ככל שהמחיר עלה, הוא נשאר ברובו מעל ה- VWAP ו- MWAP, והירידות לכיוון הקווים סיפקו הזדמנויות קנייה. עם ירידת המחיר הוא נשאר ברובו מתחת לאינדיקטורים וההפגנות לכיוון הקווים מכרו הזדמנויות.
איור 2: SLV עם MVWAP (20) ו- VWAP בשוק המגמה, תרשים של 10 דקות
המדדים מספקים גם מידע סחיר בסביבות שוק שונות.
איור 3. תרשים SLV עם MVWAP (20) ו- VWAP בשוק הנע, תרשים של 10 דקות
בימים שנעים, סוחרים יכולים לקנות כמעברים במחירים מעל VWAP / MVWAP ולמכור כמחירי מעבר מתחת ל- VWAP / MVWAP לעסקים מהירים. שיטה זו מסכנת להיתפס בפעולה שוט. לחלופין, סוחר יכול להשתמש במדדים אחרים, כולל תמיכה והתנגדות, כדי לנסות לקנות כשהמחיר נמוך מ- VWAP ו- MWAP ולמכור כשהמחיר הוא מעל שני המדדים.
בסופו של יום, אם ניירות ערך נקנו מתחת ל- VWAP, המחיר שהושג היה טוב מהממוצע. אם האבטחה נמכרה מעל ה- VWAP, זה היה מחיר מכירה טוב יותר מהממוצע.
בשורה התחתונה
MVWAP ו- VWAP הם אינדיקטורים שימושיים שיש הבדלים ביניהם. ניתן להתאים אישית את MVWAP ומספק ערך המעבר מיום ליום. לעומת זאת, VWAP מספקת את המחיר הממוצע ליום, אך הוא יתחיל בכל יום. ניתן להשתמש ב- MVWAP כדי להחליק נתונים ולהפחית רעשי שוק, או לצבוט כדי להיות מגיב יותר לשינויי מחירים. אם סוחר מוכר מעל ה- VWAP היומי, הוא או היא מקבלים מחיר מכירה טוב יותר מהממוצע. באופן דומה, סוחרים שקונים מתחת ל- VWAP מקבלים מחיר רכישה טוב יותר מהממוצע. בימים טרנדים, ניסיון לתפוס נסיגות לכיוון ה- VWAP ו- MVWAP יכול להביא לתוצאה רווחית אם המגמה תימשך.
