חלק מהסוחרים הם סבלניים במיוחד ואוהבים לחכות להתקנה מושלמת, בעוד שאחרים צריכים לראות מהלך שקורה במהירות או שהם ינטשו את עמדותיהם. הנשמות חסרות הסבלנות הללו גורמות לסוחרי מומנטום מושלמים, מכיוון שהם מחכים שיהיה מספיק כוח בכדי לדחוף מטבע לכיוון הרצוי ולתנועת פיגמבק על המומנטום בתקווה למהלך הרחבה. עם זאת, ברגע שהמהלך מראה סימנים של איבוד כוח, סוחר תנופה חסר סבלנות יהיה גם הראשון לקפוץ על הספינה. לפיכך, אסטרטגיית מומנטום אמיתית צריכה לכלול כללי יציאה מוצקים כדי להגן על הרווחים, ובכל זאת להיות מסוגלים לרכוב על כמה שיותר מהמהלך הארכה.
, נסתכל על האסטרטגיה שעושה בדיוק את זה: סחר המומו-חמש דקות.
מה מומו?
ה- Momo Trade בן חמש דקות מחפש מומנטום או "מומו" המתפרץ במצעדים קצרים מאוד (חמש דקות). ראשית, הסוחרים שכבו על שני אינדיקטורים, כאשר הראשון מהם הוא הממוצע הנע האקספוננציאלי של 20 התקופות (EMA). ה- EMA נבחר על פני הממוצע הנע פשוט מכיוון שהוא מעניק משקל גבוה יותר לתנועות האחרונות, הנחוצות לעסקי תנופה מהירים. הממוצע הנע משמש כדי לקבוע את המגמה. האינדיקטור השני לשימוש הוא ההיסטוגרמה ההיסטרית של ההתכנסות הממוצעת (MACD) הממוצעת, המסייעת לנו לאמוד את המומנטום. ההגדרות של היסטוגרמת MACD הן ברירת המחדל, שהיא הראשונה EMA = 12, EMA שני = 26, אות EMA = 9, והכול משתמש במחיר הסגור.
אסטרטגיה זו ממתינה לסחר היפוך אך מנצלת אותה רק כאשר המומנטום תומך במהירות ההיפוך בכדי ליצור פרץ סיומת גדול יותר. העמדה יוצאת בשני מקטעים נפרדים; המחצית הראשונה עוזרת לנו לנעול רווחים ומבטיחה שלעולם לא נהפוך את המנצח למפסיד. המחצית השנייה מאפשרת לנו לנסות לתפוס את מה שעלול להפוך למהלך גדול מאוד ללא סיכון מכיוון שהתחנה כבר הועברה להפסקה.
כללים לסחר ארוך
- חפש שסחר של צמד מטבעות מתחת ל- EMA ו- MACD של 20 התקופות יהיה שלילי. חכה למחיר שיעבור מעל ה- EMA של 20 התקופות, ואז וודא כי MACD נמצא בתהליך של מעבר בין שלילי לחיובי או שחצה לחיובי. טריטוריה לא לפני יותר מחמישה ברים. עברו 10 פיפס ארוכים מעל ה- EMA בן 20 התקופות. עבור סחר אגרסיבי, קבעו עצירה בשפל התנודות בתרשים של חמש דקות. עבור סחר שמרני, מקם עצירה של 20 פיפס מתחת ל- EMA בת 20 התקופות.מכר מחצית מהמיקום בכניסה בתוספת הסכום שמסוכן; העבירו את התחנה במחצית השנייה להפסקה. עקמו את התחנה באמצעות הפסקה או EMA בן 20 התקופות מינוס 15 פיפס, הגבוה מביניהם.
כללים לסחר קצר
- חפש שצמד המטבעות ייסחר מעל ל- 20 EMA ו- MACD כדי להיות חיובי. חכה שהמחיר יעבור מתחת ל- 20 EMA; וודאו כי MACD נמצא בתהליך מעבר מחיובי לשלילי או חוצה לטריטוריה שלילית לא יותר מחמישה ברים. קח 10 פיפס מתחת ל- EMA של 20 התקופות. עבור סחר אגרסיבי, הקם עצירה בסיבוב גבוה ב תרשים של חמש דקות. עבור סחר שמרני, מקם את עצירה 20 פיפס מעל EMAB לתקופה של 20 תקופות אחורה של מחצית המיקום בכניסה מינוס הסכום שהסתכן והזיז את התחנה במחצית השנייה להפסקה. תחנת המשיכה על ידי הנמוכה מה- breakeven או 20 תקופות EMA פלוס 15 פיפס
עסקאות ארוכות
הדוגמה הראשונה שלנו באיור 1 היא ה- EUR / USD ב- 16 במרץ, 2006, כאשר אנו רואים את מחיר המחירים מעל EMA בן 20 התקופות כאשר ההיסטוגרמה של MACD חוצה מעל קו האפס. למרות שהיו כמה מקרים של מחיר הניסיון לעבור מעל ה- EMA בן 20 התקופות בין השעה 1:30 ל- 2:00 EST, המסחר לא הופעל באותה עת מכיוון שההיסטוגרמה של MACD הייתה מתחת לקו האפס.
חיכינו שההיסטוגרמה של MACD תחצה את קו האפס וכשזה קרה, הסחר הופעל בשעה 1.2044. אנו נכנסים ב- 1.2046 + 10 פיפס = 1.2056 עם עצירה ב- 1.2046 - 20 פיפס = 1.2026. היעד הראשון שלנו היה 1.2056 + 30 פיפס = 1.2084. זה הופעל כשעתיים וחצי לאחר מכן. אנו יוצאים ממחצית המיקום וטורפים את המחצית שנותרה על ידי ה- EMA בת 20 התקופות מינוס 15 פיפס. המחצית השנייה נסגרת בסופו של דבר ב -1.2157 בשעה 21:35 EST לרווח כולל בסחר של 65.5 פיפס.
הדוגמה הבאה, המוצגת באיור 2, היא USD / JPY ב- 21 במרץ, 2006, כאשר אנו רואים את מחיר המחירים מעל ל- EMA בן 20 התקופות. כמו בדוגמה הקודמת של EUR / USD, היו גם כמה מקרים שבהם המחיר עבר מעל ל- 20 תקופות EMA ממש לפני נקודת הכניסה שלנו, אך לא לקחנו את המסחר מכיוון שההיסטוגרמה של MACD הייתה מתחת לקו האפס.
ה- MACD פנה ראשון, אז חיכינו שהמחיר יחצה את ה- EMA בעשרה פיפס וכשזה קרה נכנסנו לסחר ב -116.67 (EMA עמדה על 116.57).
המתמטיקה מורכבת מעט יותר בנושא זה. העצירה נמצאת ב- 20-EMA מינוס 20 פיפס או 116.57 - 20 פיפס = 116.37. היעד הראשון הוא כניסה בתוספת הסכום שמסתכן בו, או 116.67 + (116.67 - 116.37) = 116.97. זה מופעל אחרי חמש דקות. אנו יוצאים ממחצית המיקום וטורפים את המחצית שנותרה על ידי ה- EMA בת 20 התקופות מינוס 15 פיפס. המחצית השנייה נסגרת בסופו של דבר ב- 117.07 בשעה 18:00 EST לרווח ממוצע כולל בסחר של 35 פיפס. למרות שהרווח לא היה אטרקטיבי כמו המסחר הראשון, התרשים מראה מהלך נקי וחלק המצביע על כך שפעולות מחירים תואמות היטב את הכללים שלנו.
עסקאות קצרות
בצד הקצר, הדוגמה הראשונה שלנו היא NZD / USD ב- 20 במרץ, 2006 (איור 3). אנו רואים את מעבר המחירים מתחת ל- EMA בן 20 התקופות, אך ההיסטוגרמה של MACD עדיין חיובית, ולכן אנו מחכים שהוא יעבור מתחת לקו האפס כעבור 25 דקות. לאחר מכן המסחר שלנו מופעל בשעה 0.6294. כמו הדוגמה הקודמת USD / JPY, המתמטיקה קצת מבולגנת על זו מכיוון שצלב הממוצע הנע לא התרחש באותו זמן כמו כאשר MACD עברה מתחת לקו האפס כמו שהיה בדוגמה הראשונה שלנו EUR / USD. כתוצאה מכך אנו נכנסים ב- 0.6294.
התחנה שלנו היא 20-EMA פלוס 20 פיפס. באותה תקופה ה- 20-EMA עמד על 0.6301, כך שזה מציב את הכניסה שלנו ל -0.6291 והתחנה שלנו על 0.6301 + 20pips = 0.6321. היעד הראשון שלנו הוא מחיר הכניסה מינוס הסכום שמסתכן או 0.6291 - (0.6321- 0.6291) = 0.6261. היעד נפגע שעתיים לאחר מכן והתחנה במחצית השנייה מועברת להפסקה. לאחר מכן אנו ממשיכים לעקוב אחר המחצית השנייה של המיקום על ידי EMA בן 20 התקופות פלוס 15 פיפס. המחצית השנייה נסגרת אז ב- 0.6262 בשעה 7:10 EST לרווח כולל בסחר של 29.5 פיפס.
הדוגמה באיור 4 מבוססת על הזדמנות שהתפתחה ב- 10 במרץ, 2006 בדולר GBP / USD. בתרשים שלמטה, המחיר חוצה מתחת ל- EMA בן 20 התקופות ואנחנו ממתינים למשך 10 דקות עד שההיסטוגרמה של MACD תעבור לטריטוריה שלילית, ובכך מפעילה את הזמנת הכניסה שלנו ב 1.7375. בהתבסס על הכללים לעיל, ברגע שהמסחר מופעל, שמנו את התחנה שלנו ב- 20-EMA פלוס 20 פיפס או 1.7385 + 20 = 1.7405. היעד הראשון שלנו הוא מחיר הכניסה פחות הסכום שמסתכן בו, או 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. זה מופעל זמן קצר לאחר מכן.
לאחר מכן אנו ממשיכים לעקוב אחר המחצית השנייה של המיקום על ידי EMA בן 20 התקופות פלוס 15 פיפס. המחצית השנייה של העמדה נסגרת בסופו של דבר ב- 1.7268 בשעה 14:35 EST לרווח כולל בסחר של 68.5 פיפס. במקרה, המסחר נסגר גם ברגע המדויק בו ההיסטוגרמה של MACD התהפכה לטריטוריה חיובית.
כישלון סחר במומו
כפי שאתה יכול לראות, סחר מומו של חמש דקות הוא אסטרטגיה חזקה ביותר לתפוס מהלכי היפוך מבוססי מומנטום. עם זאת, זה לא תמיד עובד, וחשוב לבדוק דוגמה למקום בו הוא נכשל ולהבין מדוע זה קורה.
הדוגמה הסופית לסחר מומו של חמש דקות היא EUR / CHF ב- 21 במרץ, 2006. באיור 5, המחיר חוצה מתחת ל- EMA בן 20 התקופות ואנחנו ממתינים למשך 20 דקות עד שההיסטוגרמה של MACD תעבור לשטח שלילי, הזמנת הכניסה שלנו ב 1.5711. אנו מציבים את התחנה שלנו ב 20-EMA פלוס 20 פיפס או 1.5721 + 20 = 1.5741. היעד הראשון שלנו הוא מחיר הכניסה פחות הסכום שמסתכן או 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. המחיר נסחר ונמוך לשפל של 1.5696, שאינו נמוך מספיק כדי להגיע לטריגר שלנו. לאחר מכן הוא ממשיך להפוך את הדרך, ובסופו של דבר להכות את עצירתנו, וגורם לאובדן סחר כולל של 30 פיפס.
בעת סחר באסטרטגיית מומו של חמש דקות הדבר החשוב ביותר להיזהר ממנו הוא טווחי סחר הדוקים מדי או רחבים מדי. בשעות סחר שקטות בהן המחיר פשוט נע סביב ה- 20-EMA, ההיסטוגרמה של MACD עשויה להתהפך קדימה ואחורה וגורמת לאותות שווא רבים. לחלופין, אם אסטרטגיה זו מיושמת במטבע ששולם עם טווח מסחר רחב מדי, יתכן שתיפגע העצירה לפני הפעלת היעד.
בשורה התחתונה
סחר מומו של חמש דקות מאפשר לסוחרים להרוויח מפרצי תנופה קצרים, ובמקביל לספק את כללי היציאה המוצקים הנדרשים להגנה על הרווחים. (למידע נוסף, התבונן במערכת ההליכה במט"ח שלנו, ממתחילים למתקדמים.)
