מהי ביצוע אוטומטי?
ביצוע אוטומטי הוא שיטה לביצוע עסקאות מבלי לזקוף אותם ידנית. מערכות אוטומטיות מאפשרות לסוחרים לנצל אותות מסחר כדי לקנות או למכור נכס בכל פעם שנוצר איתות, כך שהסוחר אינו צריך להזין ידנית את ההזמנה. ניתן ליצור הזמנות באופן אוטומטי על בסיס מגוון רחב של אינדיקטורים טכניים ומערכות מסחר.
Takeaways מפתח
- ביצוע אוטומטי הוא הזמנה שלא צריך להכניס ידנית; ההזמנה נוצרת על ידי תוכנית מסחר אוטומטית. הוצאות להורג אוטומטיות מתרחשות ללא אישור מהסוחר, למרות שהסוחר עדיין בשליטה על התוכנית שמבצעת את העסקאות. לדוגמה, הם יכולים לשנות את התוכנית או לכבות אותה או להפעיל אותה. ניתן ליצור הוצאות להורג על בסיס מערך רחב של אסטרטגיות, המשלב קריטריונים בסיסיים וטכניים כאחד.
הבנת ביצוע אוטומטי
ביצוע אוטומטי הפך למקובל ככל שמערכות המסחר ממשיכות להיות מתוחכמות ומורכבות יותר ועם התקדמות הטכנולוגיה.
אסטרטגיות מסחר אוטומטיות משמשות לרוב על ידי סוחרים ומקבלי שוק, וכמה סוחרים קמעונאיים. חריג אחד הוא שוק המט"ח (מט"ח), בו לרוב הסוחרים הקמעונאיים יש גישה לאסטרטגיות ותוכניות מסחר אוטומטיות.
מכיוון ששוק הפורקס נסחר 24 שעות ביממה, חמישה ימים בשבוע, האלגוריתמים האוטומטיים הללו עשויים לעזור להבטיח כי סוחר לא יחמיץ הזדמנויות רווחיות. הפעלת אותות ספציפיים ממגוון אינדיקטורים טכניים, כגון אלה המבוססים על מחיר, נפח וקריטריונים אחרים, יכולה לסייע לסוחר לנצל הזדמנויות גם כאשר הם לא יושבים מול מסוף המסחר שלהם.
ביצוע אוטומטי מאפשר מילוי הזמנות באופן אוטומטי לאחר ביצוען, ללא אישור נוסף מצד הסוחר שמריץ את תוכנת המסחר האוטומטית. זה גורם לכך שמיקומי ההזמנות חייבים להיות מהירים יותר, מה שעשוי לסייע בהשגת מחירים טובים יותר כאשר המחירים נעים במהירות; ההזמנה הידנית עשויה להימשך מספר שניות או יותר להיכנס, תוך כדי הזמנה אוטומטית נפרסת באלפיות השנייה.
ביצוע אוטומטי מאפשר גם למלא עסקאות כאשר הסוחר שמנהל את תוכנית המסחר האוטומטית אינו קיים. אם מתרחש איתות סחר, ההזמנה תתפרס ותבצע באופן אוטומטי אם יש נזילות במחיר ההזמנה.
שיבוש מהביצוע האוטומטי
אמנם ביצוע אוטומטי יכול לעזור לסוחרים להרוויח כשנדרשים הזמנות מהירות, או שהסוחר אינו מסוגל לפקח על השוק, אך אוטומציה עשויה גם להפריע. מכיוון שעסקאות אוטומטיות יכולות לבצע כל כך מהר, שווקים יכולים להיות נתונים לשיבושים קשים וחריגות. שיבוש בשוק הוא מצב בו השווקים מפסיקים לתפקד באופן קונבנציונאלי, המאופיין בדרך כלל במהלך מהירות ומחירים מהירים.
לדוגמה, ב- 6 במאי 2010, הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס (DJIA) ירד בכ -9 אחוזים תוך עשר דקות בלבד. עם זאת, השוק מחק חלק גדול מהירידה ההיא לפני שהוא נסגר. שיבוש זה התפרסם כ- Flash Crash משנת 2010 ועל פי ההערכה נגרם, במידה רבה, תוכניות מסחר אוטומטיות שהחלו למכור כמו תוכניות אחרות שנמכרו, ויצרו אפקט דומינו.
הגדרת מסחר אוטומטי
מערכות אוטומטיות מאפשרות מגוון רחב של טכניקות מסחר. רוב הסוחרים משתמשים בשילוב של מספר אינדיקטורים, כמו גם צורות אחרות של ניתוח טכני ו / או יסודי. ניתן להגדיר סוגים שונים של דפוסי תרשים, מחיר ונפח וקריטריונים אחרים כדי להפעיל פתיחה וסגירה של עמדות. ניתן להגדיר אסטרטגיות מפורטות ומסובכות על סמך קריטריונים אלה, ואז לתכנת לפריסה אוטומטית כאשר תנאים מסוימים מתיישרים.
על הסוחרים להיות זהירים בעת פריסת מערכות אלה. אינדיקטורים טכניים עשויים שלא להיות תקפים אם פתאום משתנים תנאים בסיסיים. כאשר מתרחשים אירועים שעשויים להצדיק הימנעות מסחר בשוק ספציפי, הזמנות אוטומטיות עדיין יעובדו ללא התערבות אנושית, כמה מהגדרות ההפעלה האוטומטיות האפשריות כוללות:
- הזמנת הגבלה היא הזמנה של עסקת קנייה או מכירה במחיר הגבלה מוגדר ומעלה. צו הפסד הפסד נועד להגביל את ההפסד של המשקיע על מיקום בניירות ערך ויכול לעבוד עם עמדות קצרות וארוכות או אחזקות. יחסי ממשל כוללים הסבות, קשתות, ומאווררים בהם הסוחרים עשויים להשתמש כדי לחפש אישור לניתוח טכני אחר. מתנדים סטוכסטיים הם מדדי תנופה המשווים את מחיר הסגירה לטווח המחירים לאורך תקופה.
דוגמאות לקריטריונים שבהם ניתן להשתמש להגדרת הוצאות להורג אוטומטיות
אוטומציה של אסטרטגיה היא עבודה קשה. לא רק שסחר אוטומטי רווחי דורש אסטרטגיה קולנית, אלא שאסטרטגיה זו חייבת להיות ניתנת להמרה לקוד תכנות או לכללים אותם יכול מחשב להבין. הכללים אינם יכולים להיות מבוססים על סובייקטיביות, ואסטרטגיות מסחר רבות הן סובייקטיביות. משתמשים בהם רק בתנאים מסוימים. אלא אם כן תנאים אלה מוגדרים במפורש בקוד התכנות, האסטרטגיה לא תיסחר בדרך המיועדת.
דברים שכדאי לקחת בחשבון בעת הגדרת הוצאות להורג אוטומטיות כוללים:
- כובעי סיכון. אלה עשויים לכלול הזמנות להפסקת עצירה בכל המסחר. לדוגמה, הפסד עצירה יכול להיות ממוקם במרחק קבוע של דולר או פיפ מנקודת הכניסה, או מרחק אחוז מסוים. קריטריוני כניסה. הגדירו בדיוק אילו תנאים צריכים להיות קיימים כדי להתחיל סחר ארוך או סחר קצר. דוגמה פשוטה יכולה להיות כאשר ממוצע נע לטווח קצר (MA) חוצה מעל תואר שני לטווח הארוך. נטילת רווחים. הפסד עצירה שולט בסיכון החיסרון, אך יש לקחת גם רווחים. הגדירו כיצד ייצא מסחר אם לא יגיעו לאובדן העצירה. זה יכול להיות סכום קבוע של דולר או פיפ, אחוז או תגמול מוגדר: סיכון המבוסס על הסיכון. לדוגמה, אם הסיכון לסחר הוא 5%, קח רווח בשיעור של 15% (תגמול 3: 1: סיכון). אילוצים בתנאים. הגדירו מתי התוכנית תיסחר ומתי לא. לדוגמא, האם אסטרטגיית מניות יכולה לסחור בשוק לפני או אחרי השוק, או רק בשעות רגילות? האם זה יכול לבצע עסקאות ממש לפני אירועי חדשות גדולים? החלט ואז הגדר את האילוצים.
בתוך שיקולים בסיסיים אלו אפשרויות אינסופיות לגבי תכנותן. זה מאפשר גמישות רבה בכל הקשור לסחר אוטומטי, אך יחד עם זאת, ככל שמערכת מורכבת יותר קשה לגלות איזה חלק ממנה לא עובד כשדברים משתבשים.
