אינדקס ערוצי סחורות

מהו מדד ערוץ הסחורות (CCI)?

פותח על ידי דונלד למברט, מדד ערוץ הסחורות (CCI) הוא מתנד מבוסס תנופה המשמש לקביעת מתי רכב השקעה מגיע למצב של קנייה מוגזמת או מכירת יתר. הוא משמש גם להערכת כיוון וחוזק מגמת המחירים. מידע זה מאפשר לסוחרים לקבוע אם הם רוצים להיכנס או לצאת ממסחר, להימנע מביצוע סחר או להוסיף למשרה קיימת. בדרך זו ניתן להשתמש במדד כדי לספק אותות סחר כאשר הוא פועל בצורה מסוימת.

תצוגת מסחר.

Takeaways מפתח

CCI מודד את ההפרש בין המחיר הנוכחי למחיר הממוצע ההיסטורי. כאשר ה- CCI הוא מעל לאפס, הדבר מצביע על כך שהמחיר הוא מעל הממוצע ההיסטורי. כאשר ה- CCI נמצא מתחת לאפס, המחיר נמצא מתחת לממוצע ההיטיטורי. קריאות גבוהות של 100 ומעלה, למשל, מצביעות על כך שהמחיר נמצא הרבה מעל הממוצע ההיסטורי והמגמה הייתה חזקה כלפי מעלה. קריאות נמוכות מתחת ל- 100, למשל, מצביעות על כך שהמחיר נמצא מתחת לממוצע ההיסטורי והמגמה הייתה חזקה לחיסרון. בחירה מקריאות שליליות או כמעט מאפס ל +100 יכולה לשמש כאות לצפייה עבור מתעורר. מגמה. מעבר מקריאות חיוביות או קרוב לאפס ל -100 עשוי להצביע על מגמת ירידה מתפתחת. CCI הוא אינדיקטור ללא גבולות, כלומר הוא יכול לעלות גבוה יותר או נמוך ללא הגבלת זמן. מסיבה זו נקבעים בדרך כלל רמות של קנייה יתר ומכירה יתר עבור כל נכס בודד על ידי התבוננות ברמות CCI קיצוניות היסטוריות מאיפה המחיר הפוך.

הנוסחה עבור מדד ערוץ הסחורות (CCI) היא:

Deen $\begin{matrix} CCI = \frac{מחיר אופייני - מ.א.}{. 015 \times כלומר סטייה} \\ איפה: \\ מחיר אופייני = \sum_{אני = 1}^{ע} ((גבוה + נמוך + סגור) \div 3) \\ ע = מספר התקופות \\ מ.א. = ממוצע נע \\ ממוצע נע = (\sum_{אני = 1}^{ע} מחיר אופייני) \div ע \\ כלומר סטייה = (\sum_{אני = 1}^{ע} ∣ מחיר אופייני - מ.א. ∣) \div ע \end{matrix} \ begin {מתואם} & \ text {CCI} = \ frac { text {מחיר אופייני} - \ text {MA}} {.015 \ times \ text {ממוצע סטייה}} \ & \ textbf {איפה:} \ & \ text {מחיר אופייני} = \ textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} (( text {גבוה} + \ text {נמוך} + \ text {סגור}) div 3)} \ & P = \ text {מספר תקופות} \ & \ text {MA} = \ text {נע ממוצע} \ & \ text {נע ממוצע} = ( textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} טקסט {מחיר אופייני}}) div P \\ & \ text {ממוצע סטייה} = ( textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} mid \ text {מחיר אופייני} - \ text {MA} אמצע}) div P \\ \ end {ישר}$ CCI =.015 × סטייה ממוצעת מחיר טיפוסי MA MA שבו: מחיר טיפוסי = ∑i = 1P ((גבוה + נמוך + קרוב) ÷ 3) P = מספר תקופות MA = ממוצע נע נע ממוצע נע = (∑i = 1P טיפוסי מחיר) ÷ סטיית PM = (∑i = 1P Price מחיר טיפוסי MA∣) ÷ P

כיצד לחשב את מדד ערוץ הסחורות (CCI)

קבע כמה תקופות ה- CCI ינתח. 20 נפוץ. פחות תקופות מביאות לאינדיקטור נדיף יותר ואילו תקופות רבות יותר יגרמו לו להיות חלק יותר. לצורך חישוב זה נניח 20 תקופות. התאם את החישוב אם אתה משתמש במספר אחר. בגיליון אלקטרוני, עקוב אחר הגבוה, הנמוך, סגור במשך 20 תקופות וחישב את המחיר האופייני. לאחר 20 תקופות, חשב את הממוצע הנע של המחיר האופייני על ידי סיכום 20 המחירים האופייניים האחרונים וחלוקת על ידי 20. חישוב הסטייה הממוצעת על ידי הפחתת הממוצע הנע מהמחיר האופייני ל 20 התקופות האחרונות. סיכמו את הערכים המוחלטים (התעלמו מסימני מינוס) של נתונים אלה ואז חלקו ב 20. הכנסו את המחיר האופייני האחרון, הממוצע הנע והסטייה הממוצעת לנוסחה כדי לחשב את קריאת ה- CCI הנוכחית. חזרו על התהליך בכל תקופה חדשה. מסתיים.

מה אומר לך מדד ערוץ הסחורות?

ה- CCI משמש בעיקר לאיתור טרנדים חדשים, מעקב אחר רמות של קנייה יתר ומכירה יתר, ואיתור חולשה במגמות כאשר האינדיקטור שונה מהמחיר.

כאשר ה- CCI עובר מטריטוריה שלילית או קרוב לאפס למעל 100, הדבר עשוי להצביע על כך שהמחיר מתחיל מגמה חדשה. ברגע שזה קורה, יכולים הסוחרים לחפש נסיגה במחיר ולאחריו עלייה במחיר וגם ב- CCI כדי לאותת על הזדמנות קנייה.

אותו מושג חל על מגמת ירידה מתפתחת. כאשר המחוון עובר מקריאות חיוביות או קרוב לאפס למטה ל- -100, יתכן שמגמת ירידה תתחיל. זה איתות לצאת מהגעגועים או להתחיל להסתכל על הזדמנויות לקצר.

רמות קנייה יתר ומכירת יתר אינן קבועות מכיוון שהמחוון אינו מוגדר. לפיכך, סוחרים מסתכלים על קריאות עבר במחוון כדי לקבל תחושה של היכן המחיר הפוך. עבור מלאי אחד הוא עשוי להתהפך ליד +200 ו -150. סחורה אחרת עשויה להיפוך בקרבת +325 ו -350. התקרב לתרשים כדי לראות הרבה נקודות היפוך מחירים, ואת קריאות ה- CCI באותם זמנים.

ישנן גם שונות. זה כאשר המחיר נע לכיוון אחד אך האינדיקטור זז לכיוון אחר. אם המחיר עולה וה- CCI יורד, זה יכול להעיד על חולשה במגמה. בעוד שהסטייה היא איתות סחר לקוי, מכיוון שהוא יכול להימשך זמן רב ולא תמיד לגרום להיפוך מחירים, זה יכול להיות טוב לפחות להזהיר את הסוחר כי קיימת אפשרות להיפוך. בדרך זו הם יכולים להדק את רמות ההפסד או להפסיק לעסוק בעסקאות חדשות בכיוון מגמת המחירים.

ההבדל בין מדד ערוץ הסחורות (CCI) לבין מתנד הסטוכסטי

שני המדדים הטכניים הללו הם מתנדים, אך הם מחושבים בצורה שונה למדי. אחד ההבדלים העיקריים הוא שהמתנד הסטוכסטי נקשר בין אפס ל 100 ואילו ה- CCI אינו מוגבל. בשל הפרשי החישוב, הם יספקו אותות שונים בזמנים שונים, כגון קנייה יתר וקריאות מכר יתר.

מגבלות השימוש במדד ערוצי הסחורות (CCI)

הוא משמש לעיתים קרובות למצב של קנייה יתר ומכירת יתר, אך ה- CCI הוא סובייקטיבי ביותר בנושא זה. האינדיקטור אינו מוגבל ולכן, קניות יתר קודמות ורמות מכר יתר עלולות להשפיע מעט בעתיד.

המחוון מפגר גם כן, מה שאומר שלעתים הוא יספק אותות לקויים. עצרת ל 100 או -100 כדי לאותת על מגמה חדשה עשויה להגיע מאוחר מדי, מכיוון שהמחיר רץ והתחיל כבר לתקן. אירועים כאלה נקראים מסורי שוט; האות מסופק על ידי האינדיקטור, אך המחיר אינו עובר לאחר שהאות וכסף אבודים במסחר. אם לא נזהרים, מסורי שוט יכולים להופיע לעתים קרובות. לפיכך, השימוש במדד נעשה בצורה הטובה ביותר בשילוב עם ניתוח מחירים וסוגים אחרים של ניתוחים טכניים או אינדיקטורים כדי לעזור לאשר או לדחות אות CCI. (לקריאה קשורה ראו "כיצד סוחרים משתמשים ב- CCI (מדד ערוץ הסחורות) כדי לסחור במגמות מניות")

תוכן עניינים: