מהו מתנד הנגזר?
מתנד הנגזרות הוא אינדיקטור טכני המפעיל היסטוגרמה ממוצעת של התכנסות וסטייה (MACD) על מדד חוזק יחסי כפול מוחלק (RSI) ליצירת גרסה מתקדמת יותר של אינדיקטור ה- RSI.
מתנד הנגזר פותח על ידי קונסטנס בראון ופורסם בספר ניתוח טכני למקצועני המסחר .
Takeaways מפתח
- מתנד הנגזר הוא ההבדל בין RSI מוחלק כפול ל- SMA של ה- RSI עם החלקה כפולה. מתנד הנגזר מוצג לעיתים קרובות כהיסטוגרמה. מעברי קו אפסיים הם דרך אחת לייצר אותות סחר בעזרת האינדיקטור. ניתן להשתמש גם בסטייה.
הבנת מתנד הנגזר
האינדיקטור הטכני הוא גרסה מתקדמת יותר של מדד החוזק היחסי (RSI) המחיל עקרונות ממוצעים של התכנסות והתבדלות ממוצעת (MACD) על מחוון RSI (DS RSI) מוחלק כפול. האינדיקטור נגזר על ידי חישוב ההבדל בין RSI מוחלק כפול לממוצע נע פשוט (SMA) של DS RSI. כוונת המחוון היא לספק אותות קנייה ומכירה מדויקים יותר מחישוב ה- RSI הרגיל.
ה- MACD נגזר על ידי חיסור הממוצע האקספוננציאלי של 12 התקופות (EMA) מ- EMA בן 26 התקופות. בדרך זו מתנד הנגזר משתמש בעקרונות MACD, שכן מתנד הנגזר נגזר גם מחיסור ה- SMA מה- RSI הכפול החלקה.
ניתן להשתמש במחוון בכל מסגרת זמן.
שימוש במתנדנדים נגזרים
מתנד הנגזר משמש באותו אופן של ההיסטוגרמה של MACD. קריאות חיוביות נחשבות לשוריות, קריאות שליליות נחשבות לדוביות, והצלבות מעל ומתחת לאות קו האפס מצביעות על הזדמנויות קנייה ומכירה פוטנציאליות. סוחרים עשויים גם לחפש סטייה במחיר האבטחה, מה שיכול להיות אינדיקציה להתהפכות הקרובה במגמה השוררת. זה קורה כאשר האינדיקטור נופל והמחיר עולה או כאשר המחיר נופל והמחוון ממשיך לעלות.
על סוחרים לשקול להשתמש במתנד הנגזר בשילוב עם צורות אחרות של ניתוח טכני, כגון ניתוח פעולות מחירים ודפוסי תרשים.
דוגמה לשימוש במתנד הנגזר
בתרשים השבועי הבא של Apple Inc. (AAPL) מופעל מתנד נגזר. מעברי מעבר אפסיים מסומנים בקווים וחצים אנכיים. קנייה ומכירה של איתותים יתרחשו בסוף היום בו מתרחש האות או בפתח הבא.
תצוגת מסחר
המדד מייצר מספר עסקאות, חלקן נמשכות מספר שבועות בלבד. התרשים מראה שאסטרטגיית מסחר זו יכולה לייצר עסקאות רווחיות וגם מפסידות. האסטרטגיה חשופה ביותר למספר גדול של עסקאות שאבדו כשהמחיר נע לצדדים והמניה (או נכס אחר) חסרים כיוון.
וריאציה באסטרטגיה היא לקנות כאשר האינדיקטור מופיע ולמכור כאשר האינדיקטור ייפנה, במקום לחכות למעבר מוצל של אפס. בדוגמה זו, המחוון בצבע ירוק כשהוא נע גבוה ואדום כשהוא נע נמוך יותר. זה מספק נקודות כניסה קודמות למפגשים ויציאות קודמות במהלך ירידות. בעוד ששיטה זו עובדת היטב כאשר המחיר מבצע נדנדות גדולות ומגמות, השיטה מועדת לאותות שווא רבים, ומאבדת עסקאות, כאשר פעולת המחיר היא קטועה או לא מגמתית.
ההבדל בין מתנד הנגזר לבין מתנד הסטוכסטי
המתנד הסטוכסטי משווה את המחיר הנוכחי לטווח המחירים לאורך תקופה מוגדרת. זה מצביע על האם המניה, או נכס אחר, חזקים או חלשים יחסית לטווח המחירים האחרון שלה. המחוון כרוך בין אפס ל 100.
למרות חישובים שונים, המתנד הסטוכסטי, RSI, והמתנד הנגזר בדרך כלל ינועו באותו כיוון, אם כי לא בדיוק באותה שעה או באותה גודל.
מגבלות מתנד הגזרים
מתנד הנגזר יכול לייצר מספר גדול של אותות סחר, במיוחד בתנאי סחר קצוצים כאשר המחוון רגיש ביותר לתת אותות שגויים או מאבדים.
אותות יכולים להופיע גם לאחר שהמחיר כבר עשה מהלך משמעותי בכיוון נתון. פירוש הדבר יכול להיות כניסות או יציאות מתוזמנות בצורה לא טובה.
המחוון פועל על פי מידע על מחירים מהעבר. אין שום דבר ניבא מטבעו באינדיקטור בחישובו.
