מדד תנועה כיוונית

מהו מדד התנועה הכיווןית (DMI)?

מדד התנועה הכוונית, או DMI, הוא אינדיקטור שפותח על ידי ג'יי וולס וילדר בשנת 1978 המזהה לאיזה כיוון מחירו של נכס נע. המחוון עושה זאת על ידי השוואה בין שיאים ושפלות קודמים ושרטוט שני קווים: קו תנועה כיוונית חיובי (+ DI) וקו תנועה כיווני שלילי (-DI). קו שלישי אופציונלי, הנקרא תנועה כיוונית (DX) מראה את ההבדל בין הקווים. כאשר + DI הוא מעל -DI, יש לחץ כלפי מטה יותר מאשר לחץ כלפי מטה במחיר. אם -DI הוא מעל + DI, אז יש לחץ יותר כלפי מטה במחיר. אינדיקטור זה עשוי לעזור לסוחרים להעריך את כיוון המגמה. קרוסאוברים בין הקווים משמשים לעתים גם כסימני מסחר לרכישה או מכירה.

תצוגת מסחר.

Takeaways מפתח

מדד תנועת הכיוון (DMI) מורכב משני קווים, ואחד אופציונלי, המציג לחץ מכירה (-DI), מראה לחץ קנייה (+ DI), וקו DX שלישי המציג את ההבדל בין הקווים החיוביים והשליליים לשעבר. קו + DI מעל קו ה- DI פירושו שיש תנועה כלפי מעלה מאשר תנועה כלפי מטה. קו-DI מעל קו + DI פירושו שיש תנועה כלפי מטה יותר מאשר תנועה כלפי מעלה. ניתן להשתמש במצליפים כדי לאותת על מגמות מתפתחות. לדוגמה, מעבר + DI מעל ה- DI עשוי לאותת על התחלה של מגמת עלייה במחיר. ככל שהמרווח בין שני הקווים גדול יותר, מגמת המחירים חזקה יותר. אם + DI נמצא מעל ל- DI, מגמת המחירים עולה מאוד. אם -DI הוא הרבה מעל + DI אז מגמת המחירים יורדת מאוד. מדד התנועה הכיוון הממוצע (ADX) הוא אינדיקטור נוסף שניתן להוסיף למדד DMI.

הנוסחאות למדד התנועה הכוונתית (DMI) הן:

Deen $\begin{matrix} + DI = (\frac{מוחלק + DM}{ATR}) \times 100 \\ -די = (\frac{מוחלק -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{∣ + DI - -די ∣}{∣ + DI + -די ∣}) \times 100 \\ איפה: \\ + DM (תנועה כיוונית) = שיא נוכחי - PH \\ PH = הקודם גבוה \\ - דמ = הקודם הנמוך - זרם נמוך \\ מוחלק +/- DM = \sum_{t = 1}^{14} ד.מ. - (\frac{\sum_{t = 1}^{14} ד.מ.}{14}) + CDM \\ CDM = DM נוכחי \\ ATR = טווח אמיתי ממוצע \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {+ DI} = \ שמאל ( frac { text {חלק + DM}} { text {ATR}} ימינה) פעמים 100 \\ & \ text {-DI} = \ שמאל ( frac { text {מוחלק -DM}} { text {ATR}} מימין) פעמים 100 \\ & \ text {DX} = \ שמאל ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} מימין) פעמים 100 \\ & \ textbf {איפה:} \ & \ text { + DM (תנועה כיוונית)} = \ טקסט {נוכחי גבוה} - \ טקסט {PH} \ & \ טקסט {PH} = \ טקסט {גבוה קודם} \ & \ טקסט {-DM} = \ טקסט {נמוך קודם } - \ text {נוכחי נוכחי} \ & \ text {חלק +/- DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ שמאל ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} מימין) + \ טקסט {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {DM הנוכחי} \ & \ text {ATR} = \ text {טווח ממוצע אמיתי} \ \ סוף {מיושר}$ + DI = (ATR מוחלק + DM) × 100-DI = (ATR מוחלק -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 לאן: + DM (תנועה כיוונית) = זרם גבוה − PHPH = גבוה DM = הקודם = נמוך נמוך − זרם נמוך מנוהל +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR נוכחי = טווח נכון ממוצע

חישוב מדד התנועה הכיווןית (DMI)

חשב + DM, -DM וטווח אמיתי (TR) עבור כל תקופה. בדרך כלל משתמשים ב 14 תקופות. + DM הוא הגבוה הנוכחי - הגבוה הקודם. DM הוא הנמוך הקודם - נמוך הנוכחי. השתמש + DM כאשר הנוכחי גבוה - גבוה הקודם הוא גבוה יותר מהנמוך הקודם - נמוך הנוכחי. השתמש -DM כאשר הנמוך הקודם - הנמוך הנוכחי הוא גבוה יותר מאשר הנוכחי הגבוה - הגבוה הקודם.TR הוא הגדול ביותר של הגבוה הנוכחי - זרם נמוך, זרם גבוה - סגירה קודמת, או נמוך הנוכחי - סגירה קודמת. בין הממוצע של 14 התקופות של + DM, -DM ו- TR. להלן הנוסחה עבור TR. הכנס את ערכי ה- DM ו- + DM כדי לחשב את הממוצעים המוחלקים של אלה גם כן. ראשית 14TR = סכום 14 הקריאות הראשונות של TR. ערך לפי ערך TR מוחלק כדי לקבל + DI. הכפל ב 100. חלק את ערך ה- DM המוחלק על ידי ערך ה- TR המוחלק ל- DI. כפל ב 100. מדד התנועה הכוונית האופציונלית (DX) הוא + DI מינוס -DI, מחולק בסכום של + DI ו- -DI (כל הערכים המוחלטים). הכפל ב 100.

מדד התנועה הכיוון הממוצע, או ADX, הוא ממוצע מוחלק של DX.

מה אומר לך מדד התנועה הכיוון (DMI)

ה- DMI משמש בעיקר כדי לעזור לבחינת כיוון המגמה ולספק אותות סחר.

קרוסאוברים הם אותות הסחר העיקריים. סחר ארוך מתבצע כאשר ה- + DI חוצה מעל ל- DI ומגמה עלולה להיות בעיצומה. איתות מכירה מתרחש כאשר ה- DI יורד מתחת ל- DI. סחר קצר מתחיל כאשר -DI יורד מתחת ל + DI מכיוון שיכול להיות במגמת ירידה.

למרות ששיטה זו עשויה להפיק כמה אותות טובים, היא גם תפיק כמה גרועים מכיוון שמגמה לא בהכרח תתפתח לאחר הכניסה.

המחוון יכול לשמש גם ככלי מגמה או כלי אישור סחר. אם ה- + DI נמצא מעל ל- DI, המגמה היא בעלת כוח כלפי מעלה וזה יעזור לאשר עסקאות ארוכות עדכניות או אותות סחר ארוכים חדשים המבוססים על שיטות כניסה אחרות. אם -DI נמצא מעל + DI זה מאשר את המגמה החזקה או העמדות הקצרות.

ההבדל בין מדד התנועה הכיווןית (DMI) לבין מחוון Aroon

מחוון ה- DMI מורכב משתי שורות, עם קו שלישי אופציונלי. מחוון ה- Aroon כולל גם שני קווים. שני המדדים מראים תנועה חיובית ושלילית, ועוזרים בזיהוי כיוון המגמה. החישובים שונים בכל זאת, כך שהצלבות על כל אחד מהאינדיקטורים יתרחשו בזמנים שונים.

מגבלות מדד התנועה הכוונתית (DMI)

מדד התנועה הכיווןית (DMI) הוא חלק ממערכת גדולה יותר הנקראת מדד התנועה הכיוון הממוצע (ADX). ניתן לשלב את כיוון המגמה של DMI עם קריאות חוזק ה- ADX. קריאות מעל 20 ב- ADX פירושן שהמחיר במגמות חזקות. בין אם הוא משתמש ב- ADX ובין אם לא, המחוון עדיין נוטה לייצר המון אותות שגויים.

+ קריאות ודיאלוגים של DI ו- -D מבוססים על מחירים היסטוריים ואינם משקפים בהכרח את מה שיקרה בעתיד. קרוסאובר יכול להתרחש, אך ייתכן שהמחיר לא יגיב, וכתוצאה מכך סחר מפסיד. הקווים עשויים גם הם להצטלב, וכתוצאה מכך מספר איתותים אך ללא מגמה במחיר. ניתן להימנע מכך במידת מה על ידי נטילת עסקאות בכיוון המגמה הגדול יותר על בסיס טבלאות מחירים ארוכות טווח, או שילוב קריאות ADX שיסייעו לבידוד מגמות חזקות.

תוכן עניינים: