תוכן העניינים
- MACD
- מדד חוזק יחסי
- RSI לעומת MACD
- שיקולים אחרים
אינדיקטור ההתבדלות הממוצע להתכנסות (MACD) ומדד החוזק היחסי (RSI) הם שני מדדי תנופה פופולריים המשמשים אנליסטים טכניים וסוחרי יום. בעוד שניהם מספקים איתותים לסוחרים, הם פועלים בצורה שונה. ההבדל העיקרי בין טמון במה שכל אחד מהם נועד למדוד.
Takeaways מפתח
- MACD ו- RSI הם שניהם אינדיקטורים טכניים פופולריים העוקבים אחר תנופת המחירים של מניה או אבטחה אחרת. MACD מחושב על ידי הפחתת ה- EMA של 26 התקופות מ- EMA לתקופה של 12 תקופות, ומפעילה אותות טכניים כאשר היא עוברת מעל (לקנות) או מתחת (למכור) קו האות שלו. ה- RSI משווה את תנופת המחירים הדובית והדובית המתוכננת מול הגרף של מחיר הנכס, שם האותות נחשבים לקנייה יתר כאשר האינדיקטור הוא מעל 70% ונמכר יתר כאשר האינדיקטור נמצא מתחת ל -30%.
MACD
ה- MACD משמש בעיקר כדי לאמוד את חוזק תנועת מחירי המניות. זה עושה זאת על ידי מדידת הסטייה של שני ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMAs), בדרך כלל EMA לתקופה של 12 תקופות ו- EMA בן 26 תקופות. קו MACD נוצר על ידי חיסור ה- EMA בן 26 התקופות מה- EMA בן 12 התקופות, ושורה המציגה EMA של תשע תקופות של אותו חישוב מתוארת מעל הייצוג הבסיסי של ה- MACD כהיסטוגרמה. קו אפס מספק ערכים חיוביים או שליליים עבור ה- MACD. בעיקרו של דבר, הפרדה גדולה יותר בין EMA בת 12 התקופות, ו- EMA בת 26 התקופות מציגה תנופת שוק מוגברת, מעלה או מטה.
מדד חוזק יחסי
ה- RSI שואף לציין אם שוק נחשב לקנייה יתר או למכירה יתר ביחס לרמות המחירים האחרונות. ה- RSI מחשב את רווחי ההפסדים וההפסדים הממוצעים בפרק זמן נתון; תקופת זמן ברירת המחדל היא 14 תקופות. ערכי RSI מתוכננים בקנה מידה של 0 עד 100. ערכים מעל 70 נחשבים כמעידים על שוק שקונה יתר על המידה ביחס לרמות המחירים האחרונות, וערכים מתחת לגיל 30 מעידים על שוק שנמכר יתר על המידה. ברמה הכללית יותר, קריאות מעל 50 מתפרשות כשוריות, וקריאות מתחת ל -50 מתפרשות כדוביות.
RSI לעומת MACD
RSI ו- MACD הם שניהם אינדיקטורים למומנטום בעקבות מגמה המראים את הקשר בין שני ממוצעים נעים של מחיר נייר ערך. ה- MACD מחושב על ידי הפחתת ממוצע נע אקספוננציאלי בן 26 התקופות (EMA) מהתקופה של 12 התקופות. התוצאה של חישוב זה היא קו MACD. לאחר מכן מתכנן EMA בן תשעה ימים של MACD המכונה "קו האות", מעל קו MACD שיכול לתפקד כטריגר לאותות קנייה ומכירה. סוחרים עשויים לקנות את האבטחה כאשר ה- MACD חוצה מעל קו האות שלו ולמכור, או בקיצור, את האבטחה כאשר ה- MACD חוצה מתחת לקו האות.
ה- RSI שואף לציין אם שוק נחשב לקנייה יתר או למכירה יתר ביחס לרמות המחירים האחרונות. ה- RSI מחשב את רווחי ההפסדים וההפסדים הממוצעים בפרק זמן נתון; תקופת הזמן המוגדרת כברירת מחדל היא 14 תקופות עם ערכים המוגבלים בין 0 ל 100.
ה- MACD מודד את הקשר בין שני EMAs, בעוד שה RSI מודד את שינוי המחירים ביחס לשיאים והנמוכים במחירים האחרונים. שני אינדיקטורים אלה משמשים לרוב יחד כדי לספק לאנליסטים תמונה טכנית מלאה יותר של שוק.
אינדיקטורים אלה מודדים תאוצה בשוק, אך מכיוון שהם מודדים גורמים שונים, הם נותנים לעיתים אינדיקציות מנוגדות. לדוגמא, ה- RSI עשוי להציג קריאה מעל 70 למשך זמן ממושך, מה שמצביע על כך שהשוק מוגזם לצד הקנייה ביחס למחירים האחרונים, בעוד MACD מציין שהשוק עדיין הולך וגדל במומנטום הקנייה. כל אחד מהמחוונים עשוי לאותת על שינוי מגמה צפוי על ידי הצגת סטייה ממחיר (המחיר נמשך גבוה יותר בזמן שהמחוון יורד או ההפך).
שיקולים אחרים
מכיוון ששני אינדיקטורים מודדים גורמים שונים, הם נותנים לעיתים אינדיקציות מנוגדות. לדוגמא, ה- RSI עשוי להציג קריאה מעל 70 למשך זמן ממושך, מה שמצביע על כך שהשוק מוגזם לצד הקנייה ביחס למחירים האחרונים, בעוד MACD מציין שהשוק עדיין הולך וגדל במומנטום הקנייה. כל אחד מהמחוונים עשוי לאותת על שינוי מגמה צפוי על ידי הצגת סטייה ממחיר (המחיר נמשך גבוה יותר בזמן שהמחוון יורד או ההפך).
בעוד ששניהם נחשבים אינדיקטורים למומנטום, ה- MACD מודד את הקשר בין שני EMAs, בעוד שה- RSI מודד את שינוי המחיר ביחס לשיאוני המחירים האחרונים והנמוך. שני אינדיקטורים אלה משמשים לרוב יחד כדי לספק לאנליסטים תמונה טכנית מלאה יותר של שוק.
