הממוצע הנע (MA) הוא כלי ניתוח טכני פשוט המחליק את נתוני המחירים על ידי יצירת מחיר ממוצע מעודכן כל הזמן. הממוצע נמשך בפרק זמן מסוים, כמו 10 ימים, 20 דקות, 30 שבועות או כל פרק זמן בו הסוחר בוחר. ישנם יתרונות לשימוש בממוצע נע במסחר שלך, כמו גם אפשרויות לסוג הממוצע הנעה לשימוש. אסטרטגיות ממוצעות נעות הן גם פופולריות וניתנות להתאמה לכל מסגרת זמן המתאימה הן למשקיעים לטווח הארוך והן לסוחרים לטווח הקצר.
ממוצע נע
מדוע להשתמש בממוצע נע
ממוצע נע עוזר לקצץ את כמות ה"רעש "בתרשים מחירים. התבונן בכיוון של הממוצע הנע כדי לקבל מושג בסיסי באיזו כיוון המחיר נע. אם הוא זוויתי, המחיר עולה (או היה לאחרונה) בסך הכל; בזווית מטה, והמחיר יורד בסך הכל; נע לצדדים, והמחיר כנראה בטווח.
ממוצע נע יכול גם לשמש כתמיכה או כהתנגדות. במגמת עלייה, ממוצע נע של 50 יום, 100 יום או 200 יום עשוי לפעול כרמת תמיכה, כפי שמוצג באיור שלהלן. הסיבה לכך היא שהממוצע פועל כמו רצפה (תמיכה), כך שהמחיר קופץ ממנו. במגמת ירידה, ממוצע נע יכול לפעול כהתנגדות; כמו תקרה, המחיר מגיע לרמה ואז מתחיל לרדת שוב.
המחיר לא תמיד "יכבד" את הממוצע הנע בדרך זו. המחיר עשוי לרוץ דרכו מעט או להפסיק ולהיפוך לפני שהוא מגיע אליו.
כהנחיה כללית, אם המחיר הוא מעל הממוצע הנע, המגמה עולה. אם המחיר נמצא מתחת לממוצע נע, המגמה יורדת. עם זאת, לממוצעים נעים יכולים להיות אורכים שונים (נדון תוך זמן קצר), ולכן תואר שני עשוי להעיד על מגמה ואילו תואר שני אחר מציין מגמת ירידה.
סוגי ממוצעים נעים
ניתן לחשב ממוצע נע באופנים שונים. ממוצע נע פשוט של חמישה ימים (SMA) מוסיף את חמשת מחירי הסגירה היומיים האחרונים ומחלק אותם בחמישה כדי ליצור ממוצע חדש בכל יום. כל ממוצע מחובר לשלב הבא, ויוצר את הקו הזורם היחיד.
סוג פופולרי נוסף של ממוצע נע הוא הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA). החישוב מורכב יותר מכיוון שהוא חל שקלול יותר למחירים האחרונים. אם אתה מתכנן SMA של 50 יום ו- EMA של 50 יום באותה תרשים, תבחין שה- EMA מגיב מהר יותר לשינויי מחירים ממה ש- SMA עושה, בגלל המשקלול הנוסף בנתוני המחירים האחרונים.
תוכנות מיפוי ופלטפורמות מסחר עושות את החישובים, כך שלא נדרש מתמטיקה ידנית בכדי להשתמש בממוצע נע.
סוג אחד של תואר שני אינו טוב יותר מסוג אחר. EMA עשוי לעבוד טוב יותר במניות או בשוק פיננסי לזמן מה, ובמועדים אחרים, SMA עשוי לעבוד טוב יותר. מסגרת הזמן שנבחרה לממוצע נע תגלם גם היא תפקיד משמעותי עד כמה הוא יעיל (ללא קשר לסוג).
אורך ממוצע נע
אורכי ממוצע נעים נפוצים הם 10, 20, 50, 100 ו -200. ניתן להחיל אורכים אלה על כל מסגרת זמן של תרשים (דקה, יומית, שבועית וכו '), תלוי באופק הזמן של הסוחר.
מסגרת הזמן או האורך שתבחרו לממוצע נע, המכונה גם "תקופת המבט לאחור", יכולים למלא תפקיד גדול עד כמה הם יעילים.
תואר שני בעל מסגרת זמן קצרה יגיב מהר יותר לשינויי מחירים לעומת תואר שני עם מבט ארוך לאחור. באיור שלהלן, הממוצע הנע של 20 הימים עוקב מקרוב אחר המחיר בפועל מאשר הממוצע הנע של 100 יום.
20 הימים עשויים להועיל לניתוח סוחר לטווח קצר יותר מאחר שהוא עוקב אחר המחיר בצורה מדוקדקת יותר ולכן מייצר פחות "פיגור" מהממוצע נע לטווח הארוך. תואר שני בן 100 יום עשוי להועיל יותר לסוחר לטווח ארוך יותר.
פיגור הוא הזמן שלוקח לממוצע נע לאותת היפוך אפשרי. נזכיר כי, כהנחיה כללית, כאשר המחיר הוא מעל לממוצע נע, המגמה נחשבת למעלה. לכן כאשר המחיר יורד מתחת לממוצע נע, הוא מאותת על היפוך פוטנציאלי על בסיס אותו מס. ממוצע נע של 20 יום יספק הרבה יותר אותות "היפוך" לעומת ממוצע נע של 100 יום.
ממוצע נע יכול להיות בכל אורך: 15, 28, 89 וכו '. התאמת הממוצע הנע כך שתספק אותות מדויקים יותר על נתונים היסטוריים עשויה לעזור ביצירת איתותים עתידיים טובים יותר.
אסטרטגיות מסחר - קרוסאוברים
קרוסאוברים הם אחת האסטרטגיות העיקריות הנעות בממוצע. הסוג הראשון הוא מעבר של מחירים, וזה כאשר המחיר חוצה מעל או מתחת לממוצע נע כדי לאותת על שינוי פוטנציאלי במגמה.
אסטרטגיה נוספת היא להחיל שני ממוצעים נעים על תרשים: אחד ארוך יותר ואחד קצר יותר. כאשר תואר שני לטווח הקצר חוצה מעל לתואר שני לטווח הארוך יותר, זהו אות קנייה, מכיוון שהוא מצביע על כך שהמגמה הולכת ומתרוממת. זה מכונה "צלב מוזהב".
בינתיים, כאשר התואר השני לטווח הקצר עובר מתחת לתואר השני לטווח הארוך יותר, זהו אות למכור, מכיוון שהוא מצביע על כך שהמגמה הולכת ומטה. זה מכונה "צלב מת / מוות".
חסרונות לתואר שני
ממוצעים נעים מחושבים על סמך נתונים היסטוריים, ושום דבר לגבי החישוב אינו ניתן לחיזוי. לכן תוצאות המשתמשות בממוצעים נעים יכולות להיות אקראיות. לעיתים נראה כי השוק מכבד את אותות התמיכה / ההתנגדות והסחר המסחריים של מ.א., ובמועדים אחרים, הוא אינו מראה על אינדיקטורים אלה שום כבוד.
אחת הבעיות העיקריות היא שאם פעולת המחיר הופכת לקצוצה, המחיר עשוי להתנדנד קדימה ואחורה, ויוצר היפוך או איתות סחר מרובים. כאשר זה קורה, עדיף לפנות הצידה או להשתמש במדד אחר שיעזור להבהיר את המגמה. אותו דבר יכול להתרחש עם מעברים מוצלחים של MA כאשר אנשי ה- MA "מסתבכים" לפרק זמן, ומפעילים עסקאות מרובות מאבדות.
ממוצעים נעים עובדים די טוב בתנאי מגמה חזקים אך גרועים בתנאים קצוצים או משתנים. התאמת מסגרת הזמן יכולה לתקן בעיה זו באופן זמני, אם כי בשלב מסוים, בעיות אלה עשויות להתרחש ללא קשר למסגרת הזמן שנבחרה לממוצע נע.
בשורה התחתונה
ממוצע נע מפשט את נתוני המחירים על ידי החלקתם ויצירת קו זורם אחד. זה מקל על ראיית המגמה. ממוצעים נעים אקספוננציאליים מגיבים במהירות לשינויי מחירים לעומת ממוצעים נעים פשוטים. במקרים מסוימים זה עשוי להיות טוב, ובאחרים זה עלול לגרום לאותות שווא. ממוצעים נעים עם תקופת מבט לאחור קצרה יותר (20 יום למשל) יגיבו במהירות רבה יותר לשינויי מחירים לעומת הממוצע עם תקופת מבט ארוכה יותר (200 יום).
קרוסאוברים ממוצעים נעים הם אסטרטגיה פופולרית הן לערכים והן ליציאות. אנשי תואר שני יכולים להדגיש אזורים של תמיכה או התנגדות פוטנציאליים. אמנם זה עשוי להראות ניבוי, אך ממוצעים נעים מבוססים תמיד על נתונים היסטוריים ופשוט מראים את המחיר הממוצע בפרק זמן מסוים.
השקעה בממוצע נע או כל טכניקה מחייבת חשבון השקעה עם מתווך. רשימת Investers של מיטב המתווכים הטובים ביותר היא מקום נהדר להתחיל במחקר שלך על המתווך המתאים ביותר לצרכים שלך. (לקריאה קשורה ראו "הממוצעים הנעים המושלמים למסחר ביממה")
