הגדרת וחישוב ממוצע נע נע (lwma) משוקלל באופן לינארי

מהו ממוצע נע משוקלל לינארי?

ממוצע נע נע משוקלל לינארי (LWMA) הוא חישוב ממוצע נע שמכביד יותר על נתוני מחירים אחרונים. למחיר העדכני ביותר יש שקלול הגבוה ביותר, ולכל מחיר קודם יש פחות משקל. המשקולות צונחות בצורה ליניארית. LWMAs מהירים יותר להגיב לשינויי מחירים מאשר ממוצעים נעים פשוטים (SMA) וממוצעים נעים מעריכיים (EMA).

תצוגת מסחר.

Takeaways מפתח

השתמש בממוצע נע משוקלל לינארי באותו אופן כמו SMA או EMA. השתמש ב- LWMA כדי להגדיר בצורה ברורה יותר את מגמת המחירים וההיפוכים, ספק אותות סחר המבוססים על קרוסאובר והצביע על אזורים של תמיכה או התנגדות פוטנציאליים. סוחרים שרוצים תנועה ממוצע עם פחות פיגור מכפי ש- SMA עשוי לרצות להשתמש ב- LWMA.

הנוסחה לממוצע נע באופן משוקלל לינארי (LWMA) היא:

Deen $\begin{matrix} LWMA = \frac{(ע_{n} * W_{1}) + (ע_{n - 1} * W_{2}) + (ע_{n - 2} * W_{3}) . . .}{\sum W} \\ איפה: \\ P = מחיר לתקופה \\ n = התקופה האחרונה, n-1 היא התקופה הקודמת, \\ ו- n-2 הוא שתי תקופות לפני \\ W = המשקל שהוקצה לכל תקופה, עם ה- \\ המשקל הגבוה ביותר הולך קודם ואז יורד באופן לינארי \\ בהתבסס על מספר התקופות בהן נעשה שימוש \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {LWMA} = \ frac { שמאל (P_n * W_1 \ ימין) + \ שמאל (P_ {n-1} * W_2 \ ימינה) + \ שמאל (P_ {n-2} * W_3 \ מימין)…} { סכום {W}} \ & \ textbf {איפה:} \ & \ text {P = מחיר לתקופה} \ & \ text {n = התקופה האחרונה, n-1 היא התקופה הקודמת, } \ & \ text {ו- n-2 היא שתי תקופות לפני}} \ & \ text {W = המשקל שהוקצה לכל תקופה, עם} \ & \ text {המשקל הגבוה ביותר עוברים תחילה ואז יורדים באופן ליניארי} \ & \ טקסט {בהתבסס על מספר התקופות בהן נעשה שימוש} \ \ סוף {מיושר}$ LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… איפה: P = מחיר עבור periodn = התקופה האחרונה, n-1 הוא התקופה הקודמת, ו- n-2 הוא שתי תקופות לפני W = המשקל שהוקצה לכל תקופה, כאשר המשקל הגבוה ביותר הולך קודם ואז יורד באופן בסיסי על פי מספר התקופות בהן נעשה שימוש.

כיצד לחשב את הממוצע הנע המשוקלל באופן לינארי (LWMA)

בחר תקופת מבט. זה כמה ערכי n יחושבו ל- LWMA. חישוב המשקלים הקווים לכל תקופה. ניתן להשיג זאת בכמה דרכים. הקלה ביותר היא להקצות n כמשקל לערך הראשון. לדוגמה, אם משתמשים במבט של 100 תקופות, אז הערך הראשון מוכפל במשקל של 100, הערך הבא כפול במשקל של 99. דרך מורכבת יותר היא לבחור משקל שונה לערך האחרון, כמו 30. עכשיו כל ערך יצטרך לרדת ב- 30/100 כך שכאשר n-99 (תקופה 100) יגיע המשקל הוא אחד. כפול המחירים עבור כל תקופה לפי המשקלים שלהם, ואז קבל את הסכום הכולל. חלק האמור לעיל בסכום כל המשקולות.

נניח שאנחנו מעוניינים לחשב את הממוצע הנע המשוקלל באופן לינארי של מחיר הסגירה של מניה בחמשת הימים האחרונים.

התחל על ידי הכפלת המחיר של היום ב- 5, המחיר של אתמול ב- 4, ומחיר של יום לפני כן ב- 3. המשך להכפיל את מחירו של כל יום במיקומו בסדרת הנתונים עד שתגיע למחיר הראשון בסדרת הנתונים, כפול 1. הוסף תוצאות אלה יחד, חלק את סכום המשקולות, ותקבל את הממוצע הנע המשוקלל באופן לינארי לתקופה זו.

((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

בואו נגיד שמחיר המניה הזה משתנה כך:

יום 5: 90.90 דולר

יום 4: 90.36 דולר

יום 3: 90.28 דולר

יום 2: 90.83 דולר

יום 1: 90.91 דולר

((90.90 * 5) + (90.36 * 4) + (90.28 * 3) + (90.83 * 2) + (90.91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90.62

LWMA של מניה זו לאורך תקופה זו הוא 90.62 $.

מה אומר לך הממוצע הנע במשקל לינארי (LWMA)?

הממוצע הנע המשוקלל באופן לינארי הוא שיטה לחישוב המחיר הממוצע של נכס בפרק זמן נתון. שיטה זו שוקלת נתונים עדכניים בכבדות רבה יותר מאשר נתונים ישנים, ומשמשת לניתוח מגמות שוק.

באופן כללי, כאשר המחיר הוא מעל ה- LWMA, וה- LWMA עולה, המחיר הוא מעל הממוצע המשוקלל אשר מסייע לאשר מגמה. אם המחיר נמצא מתחת ל- LWMA, וה- LWMA מופנה כלפי מטה, זה עוזר לאשר את מגמת הירידה במחיר.

כאשר המחיר חוצה את ה- LWMA שיכול לאותת על שינוי מגמה. לדוגמה, אם המחיר הוא מעל ה- LWMA ואז יורד מתחתיו, זה יכול להצביע על מעבר מגמת עלייה למגמת ירידה.

בעת הערכת מגמות, סוחרים צריכים להיות מודעים לתקופת המבט. תקופת ה- Lookback היא כמה תקופות מחושבות ל- LWMA. LWMA בן חמש תקופות יעקוב אחר מחיר מקרוב ושימושי למעקב אחר מגמות קטנות שכן הקו יופר בקלות על ידי תנודות מחירים קטנות. LWMA של 100 תקופות לא יעקוב אחר המחיר בצורה מדוקדקת, כלומר לעיתים קרובות יהיה מקום בין LWMA למחיר. זה מאפשר לקבוע מגמות והיפוכים ארוכי טווח.

כמו סוגים אחרים של ממוצעים נעים, LWMA עשוי לשמש מתישהו כדי להצביע על אזורי תמיכה והתנגדות. לדוגמה, בעבר הקפיצו את מחיר ה- LWMA פעמים רבות ואז עלה גבוה יותר. זה מציין שהקו פועל כתמיכה. הקו עשוי להמשיך לפעול כתמיכה בעתיד. כישלון זה עשוי להצביע על מגמת המחירים שעברה שינוי. זה יכול להיות הפוך לחיסרון או אולי מתחיל תקופה בה הוא נע יותר לצדדים.

מה ההבדל בין ממוצע נע משוקלל לינארי (LWMA) לבין ממוצע נע כפול מעריכי (DEMA)?

שני הממוצעים הנעים הללו נועדו להפחית את הפיגור הטמון ב- SMA. ה- LWMA עושה זאת על ידי יישום משקל רב יותר על המחירים האחרונים. הממוצע הזז האקספוננציאלי הכפול (DEMA) עושה זאת על ידי הכפלת ה- EMA לאורך תקופה מסוימת בשניים ואז חיסור ה- EMA מוחלק. מכיוון שהתואר שני מחושב בצורה שונה הם יספקו ערכים שונים בתרשים מחירים.

המגבלות של שימוש בממוצע נע משוקלל לינארי (LWMA)

כל הממוצעים הנעים עוזרים להגדיר טרנדים כשהם קיימים, אך מספקים מעט מידע כאשר פעולת המחיר קצוצה או נעה בעיקר לצדדים. בתקופות כאלה המחיר יתנדנד סביב ה- MA. התואר השני לא יספק אותות מוצלחים או תמיכה / התנגדות טובים בתקופות כאלה.

LWMA עשוי שלא לספק תמיכה או התנגדות. זה סביר במיוחד אם זה לא עשה זאת בעבר.

מספר אותות שווא עשויים להתרחש גם לפני שמתפתח מגמה משמעותית. סימן שגוי הוא כאשר המחיר חוצה את LWMA אך לאחר מכן אינו מצליח לנוע בכיוון הצפוי, וכתוצאה מכך סחר לא טוב.

תוכן עניינים: