מה המודל הרב-משתני?
המודל הרב-משתני הוא כלי סטטיסטי פופולרי המשתמש בכמה משתנים כדי לחזות תוצאות אפשריות. אנליסטים מחקריים משתמשים במודלים רב משתנים כדי לחזות תוצאות השקעה בתרחישים שונים על מנת להבין את החשיפה שיש לתיק לסיכונים מסוימים. זה מאפשר למנהלי תיקים להפחית טוב יותר את הסיכונים שזוהו באמצעות ניתוח הדוגמנות הרב-משתני. סימולציה של מונטה קרלו היא מודל רב-משתנים נרחב בשימוש היוצר חלוקת הסתברות המסייעת בהגדרת טווח של תוצאות השקעה אפשריות. מודלים רב משתנים משמשים בתחומי מימון רבים.
הבנת המודל הרב-משתני
מודלים רב משתנים מסייעים בקבלת החלטות בכך שהם מאפשרים למשתמש לבדוק את התרחישים השונים ואת השפעתם הסבירה. לדוגמה, ניתן לבצע השקעה מסוימת באמצעות ניתוח תרחישים במודל רב משתנים כדי לראות כיצד היא תשפיע על כל התשואה בתיק במצבי שוק שונים, כמו תקופה של אינפלציה גבוהה או ריביות נמוכות. באותה גישה ניתן להשתמש כדי להעריך את הביצועים הסבירים של חברה, לאפשר אופציות למניות ואף להעריך רעיונות למוצרים חדשים. ככל שנוספות למודל נקודות נתונים מוצקות, כמו למשל נתוני מכירות של אותה חנות שמשוחררות לפני הרווחים, האמון במודל וטווחי התחזית שלו גדלים.
דגמים רב משתנים ותעשיית הביטוח
חברות ביטוח הן משתמשים במודלים רב-משתנים. התמחור של פוליסת ביטוח מבוסס על ההסתברות שתצטרך לשלם תביעה. בהינתן נקודות נתונים בודדות בלבד, כמו גיל המועמד וכתובת הבית, מבטחים יכולים להוסיף את זה למודל רב משתנים השואף ממאגרי מידע נוספים שיכולים לצמצם את אסטרטגיית תמחור המדיניות המתאימה. המודל עצמו מאוכלס בנקודות נתונים מאושרות (גיל, מין, מצב בריאותי נוכחי, מדיניות אחרת בבעלות וכו ') ומשתנים מעודנים (הכנסה אזורית ממוצעת, אורך חיים ממוצע אזורי וכו') להקצאת תוצאות חזויות שישמשו להן מחיר המדיניות.
חוזקות וחולשות של דוגמנות רב-משתנית
היתרון במודלים רב-משתנים הוא בכך שהוא מספק תרחישים "מה אם" מורכבים יותר עבור מקבלי ההחלטות. לדוגמה, השקעה א 'עשויה להיות מחיר עתידי בטווח זה, בהתחשב במשתנים אלה. ככל שמכניסים למודל נתונים מוצקים יותר, הטווח החיזוי הולך ומתהדק והביטחון בתחזיות גדל. עם זאת, כמו בכל דגם, הנתונים היוצאים טובים באותה מידה כמו הנתונים שנכנסים. קיים גם סיכון שאירועי ברבורים שחורים יהפכו את המודל חסר משמעות גם אם מערכי הנתונים והמשתנים בהם נעשה שימוש טובים. זו כמובן הסיבה שהדגמים עצמם אינם מופקדים על המסחר. התחזיות של מודלים רב-משתנים הם פשוט מקור מידע נוסף עבור מקבלי ההחלטות האולטימטיביים לחשוב עליהם.
