R-Squared לעומת מותאם R-Squared: סקירה כללית
ריבוע R (R 2) וכיכר R מותאמת מאפשרים למשקיע למדוד את ערכה של קרן נאמנות כנגד שווי מדד. המשקיעים עשויים גם להשתמש בחישוב זה כדי למדוד את תיק העבודות שלהם לפי אמת מידה נתונה.
ערכים אלה נעים בין 0 ל 100. הנתון המתקבל אינו מצביע על ביצועים טובים של קבוצה מסוימת של ניירות ערך, והוא מודד רק עד כמה ההחזרות מההחזקות מתאימות לאלה של המדד הנמדד.
ריבוע R - המכונה גם מקדם הנחישות - הוא כלי ניתוח סטטיסטי המשמש לחיזוי התוצאה העתידית של השקעה ועד כמה הוא מתיישר למודל מדוד יחיד.
ריבוע R מכוונן משווה את מתאם ההשקעה למספר דגמים מדודים.
R-Squared
ריבועי R אינן יכולות לאמת אם נתון השטח של הכדור המקדם ותחזיותיו מנועות מראש. זה גם לא מראה אם מודל רגרסיה הוא משביע רצון; זה יכול להראות דמות בריבוע R עבור דגם טוב או דמות R-ריבוע גבוהה עבור דגם שאינו מתאים. ככל שהערך של ה- R 2 נמוך יותר כך שני המשתנים מתואמים זה עם זה. תוצאות הגבוהות מ -70% מעידות בדרך כלל שתיק עבודות עוקב מקרוב אחר המדד שנמדד. ערכים גבוהים יותר בריבוע R מצביעים גם על אמינות קריאות בטא. בטא מודד את התנודתיות של נייר ערך או תיק.
ההבדל העיקרי אחד בין ריבוע R לבין ריבוע R מותאם הוא ש- R 2 מניח כל משתנה עצמאי - אמת מידה - במודל מסביר את השונות במשתנה התלוי - קרן נאמנות או תיק. זה נותן את אחוז השונות שהוסבר כאילו כל המשתנים הבלתי תלויים במודל משפיעים על המשתנה התלוי. בעולם האמיתי, מערכת יחסים זו על אחת כמעט ולא מתרחשת. לעומת זאת, ריבוע R מכוונן נותן את אחוז השונות שמוסבר על ידי אותם משתנים בלתי תלויים שמשפיעים, למעשה, על המשתנה התלוי.
לעתים קרובות משתמשים ב- R-Squared עם רגרסיות לינאריות סטטיסטיות כדי לחזות תנועות במחיר המניות, אך זהו רק אחד מרבים מהאינדיקטורים הטכניים שיש לסוחרים להחזיק בארסנלים שלהם. קורס ניתוח טכני של Investopedia מספק סקירה מקיפה של אינדיקטורים טכניים ותבניות תרשים עם למעלה מחמש שעות של וידאו על פי דרישה. תלמד את כל הטכניקות הפופולריות ביותר וכיצד להשתמש בהן בשווקים בחיים האמיתיים כדי למקסם את התשואות המותאמות לסיכון.
ריבוע מותאם
ריבוע ה- R המותאם משווה את העוצמה התיאורית של דגמי רגרסיה - שני משתנים או יותר - הכוללים מספר מגוון של משתנים עצמאיים - הידועים כמנבאים. כל מנבא או משתנה עצמאי, המתווסף למודל מגדיל את ערך הריבוע R ולעולם לא מקטין אותו. אז, מודל הכולל מספר מנבאים יחזיר ערכי R2 גבוהים יותר ונראה שהוא מתאים יותר. עם זאת, תוצאה זו נובעת מכך שהיא כוללת תנאים נוספים.
ריבוע ה- R המותאם מפצה על הוספת משתנים וגובר רק אם החיזוי החדש משפר את המודל מעל מה שהיה מתקבל על ידי הסתברות. לעומת זאת, זה יקטן כאשר חיזוי משפר את המודל פחות ממה שצפוי במקרה.
כאשר משתמשים במעט מדי נקודות נתונים במודל סטטיסטי זה נקרא התאמת יתר. התאמה יתר עלולה להחזיר ערך לא ריבועי בריבוע R. נתון שגוי זה יכול להוביל לירידה ביכולת לחזות תוצאות ביצועים. ריבוע ה- R המותאם הוא גרסה שונה של R 2 עבור מספר המנבאים במודל. ריבוע ה- R המותאם יכול להיות שלילי אך לא תמיד.
בעוד שערך בריבוע R בין 0 ל 100 ומראה את הקשר הליניארי במדגם הנתונים גם כשאין קשר בסיסי, הריבוע R מותאם נותן את האומדן הטוב ביותר לגבי מידת הקשר באוכלוסיה הבסיסית.
כדי להראות את המתאם של דגמים עם ריבוע R, בחר את הדגם עם הגבול הגבוה ביותר. עם זאת, הדרך הטובה והקלה ביותר להשוואה בין דגמים היא לבחור אחד עם ריבוע ה- R המותאם הקטן יותר. ריבוע R מכוונן אינו מודל טיפוסי להשוואה בין דגמים לא לינאריים, אלא במקום זאת מראה רגרסיות לינאריות מרובות.
Takeaways מפתח
- הבדל עיקרי אחד בין ריבוע R לבין ריבוע R מכוונן הוא כי ריבוע R מניח שכל משתנה עצמאי במודל מסביר את הווריאציה במשתנה התלוי. ריבוע R אינו יכול לוודא אם נתון השטח הכדוריים מקדם ותחזיותיו מונעות מראש. ריבוע R מכוונן הוא גרסה שונה של ריבוע R עבור מספר החזאים בדגם.
