ממוצעים נעים פשוטים גורמים לטרנדים להתבלט

ממוצעים נעים (MA) הם אחד האינדיקטורים הטכניים הפופולריים והמשתמשים לעתים קרובות. קל לחשב את הממוצע הנע, וכאשר הוא מתווה בתרשים, הוא כלי רב-עוצמה לניתוח מגמה חזותית. לעיתים קרובות תשמעו על שלושה סוגים של ממוצעים נעים: פשוטים, מעריכיים ולינאריים. המקום הטוב ביותר להתחיל בו הוא על ידי הבנת הבסיסי ביותר: הממוצע הנע הפשוט (SMA). בואו נסתכל על אינדיקטור זה וכיצד הוא יכול לעזור לסוחרים לעקוב אחר מגמות לעבר רווחים גדולים יותר. (למידע נוסף על ממוצעים נעים, עיין בפריצת הדרך במט"ח .)

קווי מגמה

לא יכולה להיות הבנה מלאה של ממוצעים נעים ללא הבנה של מגמות. מגמה היא פשוט מחיר שממשיך לנוע לכיוון מסוים. ישנם רק שלושה מגמות אמיתיות שהניירות הערך יכולים לבצע:

• מגמה עליונה, או שורית, פירושה שהמחיר נע גבוה יותר. מגמה כלפי מטה, או מגמה דובית, פירושה שהמחיר נע נמוך יותר. מגמה הצידה, שם המחיר נע לצדדים.

הדבר החשוב שיש לזכור לגבי טרנדים הוא שהמחירים לעיתים רחוקות נעים בקו ישר. לכן משתמשים בקווים ממוצעים נעים כדי לעזור לסוחר לזהות ביתר קלות את כיוון המגמה. (לקריאה מתקדמת יותר בנושא זה, ראה העברת מעטפות ממוצעות: זיקוק כלי מסחר פופולרי .)

בנייה ממוצעת נעה

ההגדרה של ספר הלימוד של ממוצע נע היא מחיר ממוצע לאבטחה תוך שימוש בפרק זמן מוגדר. בוא ניקח דוגמא את הממוצע הנע הנמשך של 50 יום. ממוצע נע של 50 יום מחושב על ידי לקיחת מחירי הסגירה של 50 הימים האחרונים של נייר ערך כלשהו והוספתם יחד. התוצאה מחישוב התוספת מחולקת אז במספר התקופות, במקרה זה 50. כדי להמשיך ולחשב את הממוצע הנע על בסיס יומי, החלף את המספר העתיק ביותר במחיר הסגירה האחרון ועשה את אותו מתמטיקה.

לא משנה כמה זמן או קצר מהממוצע נע, אתה מחפש לתכנן, החישובים הבסיסיים נשארים זהים. השינוי יהיה במספר מחירי הסגירה שבהם אתה משתמש. כך, למשל, ממוצע נע של 200 יום הוא מחיר הסגירה של 200 יום שסיכם יחד ואז מחולק ב -200. תוכלו לראות כל מיני ממוצעים נעים, ממוצעים נעים של יומיים ועד ממוצעים נעים של 250 יום.

חשוב לזכור שחייבים לך מספר מסוים של מחירי סגירה כדי לחשב את הממוצע הנע. אם אבטחה חדשה לגמרי או רק בת חודש, לא תוכל לעשות ממוצע נע של 50 יום מכיוון שלא תהיה לך מספר מספיק של נקודות נתונים.

כמו כן, חשוב לציין שבחרנו להשתמש במחירי סגירה בחישובים, אך ניתן לחשב ממוצעים נעים באמצעות מחירים חודשיים, מחירים שבועיים, מחירי פתיחה או אפילו מחירים תוך יום. (לפרטים נוספים, עיין במדריך לממוצע נע .)

איור 1: ממוצע נע פשוט ב- Google Inc.

איור 1 הוא דוגמא לממוצע נע פשוט בתרשים של גוגל בע"מ (Nasdaq: GOOG). הקו הכחול מייצג ממוצע נע של 50 יום. בדוגמה שלמעלה, תוכלו לראות כי המגמה נעשתה נמוכה מאז סוף 2007. מחיר מניות גוגל ירד מתחת לממוצע ה 50 יום בינואר 2008 והמשיך כלפי מטה.

כאשר המחיר חוצה מתחת לממוצע נע, הוא יכול לשמש כאיתות מסחר פשוט. מהלך מתחת לממוצע נע (כפי שמוצג לעיל) עולה כי הדובים הם בשליטה על פעולת המחיר וכי הנכס ככל הנראה ינוע נמוך יותר. מנגד, צלב מעל הממוצע הנע מצביע על כך שהפרים בשליטה וכי יתכן שהמחיר מתכונן להגדיל את הצעד. ( במחירי מניות עם מסלול מגמה .)

דרכים אחרות לשימוש בממוצעים נעים

ממוצעים נעים משמשים סוחרים רבים כדי לא רק לזהות מגמה עכשווית אלא גם כאסטרטגיית כניסה ויציאה. אחת האסטרטגיות הפשוטות ביותר מסתמכת על חציית שני ממוצעים נעים או יותר. האות הבסיסי ניתן כאשר הממוצע לטווח הקצר חוצה מעל או מתחת לממוצע נע לטווח הארוך. שני ממוצעים נעים או יותר מאפשרים לך לראות מגמה לטווח ארוך יותר לעומת ממוצע נע לטווח קצר יותר; זו גם שיטה קלה לקביעה אם המגמה הולכת ומתעצמת או אם היא עומדת להתהפך. (למידע נוסף על שיטה זו, קרא את A Primer ב- MACD .)

איור 2: ממוצע נע לטווח ארוך וקצר יותר ב- Google Inc.

איור 2 משתמש בשני ממוצעים נעים, האחד לטווח ארוך (50 יום, מוצג על ידי הקו הכחול) והשני לטווח קצר יותר (15 יום, מוצג על ידי הקו האדום). זה אותו תרשים של גוגל שמוצג באיור 1, אך עם תוספת של שני הממוצעים הנעים כדי להמחיש את ההבדל בין שני האורכים.

תבחין כי הממוצע הנעה של 50 יום איטי להתאמה לשינויי מחירים מכיוון שהוא משתמש בנקודות נתונים נוספות בחישובו. מצד שני, הממוצע הנע של 15 יום ממהר להגיב לשינויי מחירים, מכיוון שלכל ערך יש משקל גדול יותר בחישוב בגלל אופק הזמן הקצר יחסית. במקרה זה, על ידי שימוש באסטרטגיה צולבת, היית מסתכל בממוצע של 15 יום כדי לעבור מתחת לממוצע הנע של 50 יום כנקודה למיקום קצר.

איור 3: שלושה חודשים

האמור לעיל הוא תרשים של שלושה חודשים של נפט ארצות הברית (AMEX: USO) עם שני ממוצעים נעים פשוטים. הקו האדום הוא הממוצע הנע הקצר, בן 15 יום, בעוד שהקו הכחול מייצג את הממוצע הנע הארוך יותר של 50 יום. מרבית הסוחרים ישתמשו בצלב הממוצע הנע לטווח הקצר מעל הממוצע הנע לטווח הארוך כדי ליזום עמדה ארוכה ולזהות את תחילתו של מגמה שורית. (למידע נוסף על יישום אסטרטגיה זו במסחר בסטיית MACD .)

תמיכה והתנגדות

תמיכה והתנגדות, או תקרות ורצפות, מתייחסים לאותו דבר בניתוח טכני.

• תמיכה נקבעת כאשר מחיר נוטה כלפי מטה. יש נקודה בה שוכך לחץ המכירה, והקונים מוכנים להיכנס פנימה. במילים אחרות, קומה מקימה. התנגדות מתרחשת כאשר מחיר נוטה כלפי מעלה. יש נקודה שכוח הקנייה פוחת, והמוכרים נכנסים פנימה. זה יקבע תקרה. (להסבר, קרא את יסודות התמיכה והתנגדות .)

בשני המקרים, ממוצע נע עשוי להיות מסוגל לאותת על רמת תמיכה או התנגדות מוקדמת. לדוגמה, אם נייר ערך נסחף כלפי מטה במגמת הקמה, לא יהיה זה מפתיע לראות את המניה מוצאת תמיכה בממוצע נע לאורך 200 יום. מצד שני, אם המחיר יהיה נמוך יותר, סוחרים רבים ישגיחו אחר המניה כדי להקפיץ את ההתנגדות של ממוצעים נעים משמעותיים (SMAs של 50 יום, 100 יום, 200 יום). (למידע נוסף על שימוש בתמיכה ועמידות בזיהוי מגמות, קרא איתור מגמות באמצעות קו הצבירה / ההפצה .)

שורה תחתונה

ממוצעים נעים הם כלים רבי עוצמה. קל לחישוב ממוצע נע פשוט לחישוב, המאפשר להעסיק אותו די במהירות ובקלות. החוזק הגדול ביותר של הממוצע נע הוא יכולתו לעזור לסוחר לזהות מגמה נוכחית או לאתר היפוך אפשרי של מגמה. ממוצעים נעים יכולים גם לזהות רמת תמיכה או התנגדות לאבטחה, או לפעול כסמל כניסה או יציאה פשוט. האופן בו תבחר להשתמש בממוצעים נעים תלוי בך. לקריאה נוספת בנושא ממוצעים נעים, עיין ביסודות של ממוצעים נעים משוקללים .