סחר ללא רעשי שוק

תוכן העניינים

• מהו רעש שוק?
• בידוד כיוון המגמה
• תרשימים של רנקו
• תרשימים של הייקין-אשי
• תרשימי קאגי
• קביעת חוזק המגמה
• יצירת אסטרטגיה שמישה
• בשורה התחתונה

הסרת רעש היא אחד ההיבטים החשובים ביותר של מסחר פעיל. על ידי שימוש בטכניקות של הסרת רעש, סוחרים יכולים להימנע מאותות שווא ולקבל תמונה ברורה יותר של מגמה כוללת. כאן אנו מסתכלים על טכניקות שונות להסרת רעשי שוק ומראים לכם כיצד ניתן ליישם אותם בכדי לעזור לכם להרוויח.

מהו רעש שוק?

רעשי שוק הם פשוט כל נתוני המחירים המעוותים את תמונת המגמה הבסיסית. זה כולל בעיקר תיקונים קטנים ותנודתיות תוך יומית. להבנת מושג זה במלואו, בואו נסתכל על שתי תרשימים - אחד עם רעש ואחד עם רעש שהוסר.

לפני הסרת הרעש:

לאחר הסרת הרעש:

שימו לב כי באיור 2 אין עוד תחומים שבהם לא ניתן לראות בקלות את המגמה, ואילו באיור 1 קשה לעיתים קרובות לזהות האם המגמה משתנה בימים מסוימים. הטכניקה הנהוגה בתרשים זה ממוצעת - כלומר היכן הגורמים לנר הנוכחי בממוצע של נרות קודמים כדי ליצור מגמה חלקה יותר. זו מטרת הפחתת הרעש: להבהיר את כיוון המגמה וכוחו.

בואו נסתכל כיצד נוכל לקבוע את שני הגורמים הללו ונשלב ביניהם ליצירת תרשימים אמינים שקל יותר לקרוא.

הסרת הרעש בכדי לקבל פרספקטיבה ברורה יותר על המגמה העומדת בבסיס יכולה להיות צעד חשוב בביצוע סחר רווחי. למידע נוסף על פיתוח אסטרטגיית המסחר שלך, עיין בקורס ניתוח טכני באקדמיה של Investopedia, הכולל תוכן וידאו ודוגמאות אינטראקטיביות שיעזרו לך להיות סוחר יעיל יותר.

בידוד כיוון המגמה

בידוד כיוון המגמה נעשה בצורה הטובה ביותר באמצעות תרשימים ייעודיים המיועדים לחסל תיקונים וסטיות קלות ולהציג רק מגמות גדולות יותר. חלק מהתרשימים (כמו איור 2 לעיל) פשוט ממוצעים במחירים ליצירת תרשים חלק יותר, ואילו אחרים משחזרים לחלוטין את התרשים על ידי התחשבות רק במהלכים המשפיעים על המגמה.

תרשימים של רנקו

דוגמה אחת לסוג תרשים המשתמש רק במהלכים המשפיעים על מגמה היא תרשים Renko, הקרוי על שם המונח היפני renga (לבנה). תרשימי Renko מבודדים מגמות על ידי לקיחת מחיר בחשבון אך תוך התעלמות מהזמן.

הם נוצרים באמצעות תהליך פשוט בן שלושה שלבים:

1. בחר גודל לבנים. זה פשוט שינוי המחיר המינימלי הנדרש כדי שיופיע לבנה חדשה. השווה את הסגירה של היום הנוכחי עם הגבוה והנמוך של הלבנה הקודמת. אם מחיר הסגירה גבוה או נמוך יותר מחלקו העליון של הלבנה הקודמת לפחות בגודל של לבנה אחת, לבנים אחת או יותר נמשכות בעמודה הבאה בכיוון המתאים.

בואו נסתכל על דוגמא:

כפי שאתה יכול לראות, הרבה יותר קל לזהות מגמות במצעדים אלה מאשר בתרשימי פמוט מסורתיים. ניתן להשיג הפחתת רעש נוספת על ידי הגדלת גודל הלבנים; עם זאת, זה יגדיל גם את התנודתיות התוך-מגמתית - וודא שיש לך מספיק הון כדי לעמוד בתנודתיות זו.

בסך הכל, תרשימי Renko מספקים דרך מצוינת לבודד טרנדים, אך הם מוגבלים בעובדה שהם אינם מספקים דרך לקבוע חוזק מגמה מלבד פשוט להסתכל על אורך המגמה, דבר שעלול להטעות. נבדוק כיצד לקבוע חוזק מגמה בהמשך.

תרשימים של הייקין-אשי

הסוג השני של התרשים שניתן להשתמש בו להפחתת רעש הוא תרשים הייקין-אשי. תרשימים אלה משתמשים באסטרטגיה הדומה לתרשימים הנראים בתרשים 1 ו -2 - הם גורמים לסרגל הנוכחי עם ממוצע של פסי עבר על מנת ליצור מגמה חלקה יותר. תהליך זה יוצר דפוסי מחירים חלקים בהרבה וקלים יותר לקריאה.

אלה התרשימים הנפוצים ביותר בהפחתת רעשי השוק; ניתן להשתמש בהם בקלות עם אינדיקטורים אחרים מכיוון שהם אינם גורמים לפסק זמן. יתרון נוסף הוא שהם גם מחליקים את המחוון מכיוון שסרגל המחירים משמש ככניסות אינדיקטור. זה יכול לעזור להקל על קריאת אינדיקטורים בהרבה.

תרשימי קאגי

תרשימי קאגי נועדו להציג היצע וביקוש באמצעות קווים דקים ועבים. קווים חדשים נוצרים בכל פעם שמוקמים גבוה או נמוך נמוך. על ידי בידוד שיאים ונמוכים, הופך להיות הרבה יותר קל לראות את המגמות הגדולות יותר.

בואו נסתכל על דוגמא:

זמני המגמה מוגדרים אז כזמנים בהם הביקוש עולה על ההיצע (מגמה) או ההיצע עולה על הביקוש (מגמה למטה). מציאת טרנדים הופכת להיות קלה כמו לחפש קווים עבים או דקים.

תרשימים אלה מצוינים גם להפחתת רעש, אך הם מוגבלים מכיוון שהם אינם יכולים לקבוע חוזק מגמה אלא על ידי מדידת אורכי התנועה, דבר שעלול להטעות.

קביעת חוזק המגמה

חוזק המגמה נמדד בצורה הטובה ביותר באמצעות אינדיקטורים. לצורך מאמר זה, ניקח את האינדיקטור הפופולרי ביותר - מדד תנועה כיוונית (DMI), והוא נגזר מדד תנועת הכיוון הממוצע (ADX).

מחוון DMI הוא אינדיקטור חוזק המגמה הנפוץ ביותר. אינדיקטור זה מחולק לשני חלקים: + DI ו- -DI. שני מחוונים אלה מתכננים לאחר מכן לקביעת חוזק המגמה הכללי.

מחוון ה- ADX הוא פשוט ממוצע של שני מחווני DMI (אינדקס תנועה כיוונית) (+/-) ליצירת קו יחיד שניתן להשתמש בו כדי לקבוע באופן מיידי אם המחיר מגמה או רדום.

בואו נראה דוגמה לאופן זה יכול להיות שימושי:

כפי שניתן לראות, המדרון עולה בקצב גדול יותר כאשר המגמה חזקה יותר ובקצב פחות כאשר המגמה חלשה יותר. בדרך כלל, ה- ADX מוגדר לטווח של 14 ברים, כאשר 20 ו- 40 הם שתי נקודות המפתח. אם ה- ADX עולה מעל 20, הוא מסמל את תחילתו של מגמה חדשה. אם הוא יעלה מעל 40, פירוש הדבר כי המגמה צפויה להסתיים. כפי שניתן לראות מתרשים 5, זה יכול לתת לך קריאה מדויקת למדי.

(לפרטים נוספים, ראה: ADX: מחוון עוצמת המגמה .)

יצירת אסטרטגיה שמישה

למרות שנראה כי ה- ADX עובד טוב מעצמו, תנודתיות בשוק יכולה לגרום לאיתות ניחוש שני ושגיאות. עם זאת, בשילוב עם סוגי תרשימים שמדגישים יותר בקלות מגמות, הופך להרבה יותר קל לזהות הזדמנויות רווחיות.

שימוש בניתוח משולב הוא פשוט כמו קביעה אם סנטימנט התבנית התרשים זהה לתחושת המחוון. לכן, אם אתה משתמש ב- Heikin-Ashi ו- ADX, פשוט בדוק מהו כיוון המגמה בתרשים ואז התבונן בכוח המגמה שמוצג ב- ADX. אם שניהם אומרים לכם שיש מגמה חזקה, יתכן שזה רעיון טוב להיכנס.

להלן דוגמא:

כאן ניתן לראות כי המגמות מוחלקות על ידי שימוש בטכניקות ממוצעות (כמו הייקין-אשי) ומאושרות באמצעות אינדיקטורים (כמו ADX). זה נותן לנו תמונה ברורה ואמינה של מצב השוק הנוכחי, ללא כל בלאגן מיותר (רעש שוק).

בשורה התחתונה

כפי שאתה יכול לראות, ניתוח תרשימים קל בהרבה בעת שימוש בטכניקות של הסרת רעש. הם יכולים לעזור לך להימנע מסיגנלים כוזבים יקרים ושגיאות אחרות, ובמקביל לאפשר לך לאתר ולהפיק תועלת מהטרנדים במהירות ובמדויק.

(לקריאה נוספת, עיין בסחר בטרנדים: ארבעת המדדים הנפוצים ביותר .)