מהו מתנד האולטימטיבי?
מתנד האולטימטיבי הוא אינדיקטור טכני שפותח על ידי לארי וויליאמס בשנת 1976 כדי למדוד את תנופת המחיר של נכס על פני מסגרות זמן מרובות. על ידי שימוש בממוצע המשוקלל של שלוש מסגרות זמן שונות, למחוון יש פחות תנודתיות ופחות אותות סחר בהשוואה למתנדנדים אחרים הנשענים על מסגרת זמן יחידה. איתותי קנייה ומכירה נוצרים בעקבות שונות. מתנד האולטימטיבי מייצר פחות אותות הסטייה מאשר מתנדים אחרים בגלל בניית מסגרות הזמן המרובות שלו.
Takeaways מפתח
- המחוון משתמש בשלוש מסגרות זמן בחישובו: שבע, 14 ו 28 תקופות. למסגרת הזמן הקצרה יותר יש המשקל בחישוב, ואילו למסגרת הזמן הארוכה יותר יש המשקל הנמוך ביותר. אותות קורה מתרחשים כשיש סטייה שורית, נמוך הסטייה הוא מתחת ל 30 על המחוון, ומתנד מתנשא מעל לגובה הסטייה. איתות המכירה מתרחש כאשר קיימת סטייה דובית, גבוה הסטייה הוא מעל 70 ואז המתנד נופל מתחת לשפל הסטייה.
הנוסחה ל מתנד האולטימטיבי היא:
Deen UO = × 100 איפה: UO = מתנד אולטימטיביA = לחץ קנייה ממוצע (BP) = סגור − דקות (נמוך, מחשב) מחשב = טווח טרום קרוב קודם (TR) = מקסימום (גבוה, קרוב לפני) − טווח טרו (TR) = דקות (נמוך, קרוב לפני) ממוצע7 = ∑p = 17 TR∑p = 17 BP ממוצע 14 = ∑p = 114 TR∑p = 114 BP ממוצע28 = ∑p = 128 TR∑p = 128 BP
כיצד לחשב את מתנד האולטימטיבי
- חשב את לחץ הקנייה (BP) שהוא המחיר הסגור של התקופה פחות הנמוך של אותה תקופה או לפני הסגירה, הנמוך מביניהם. רשמו ערכים אלה עבור כל תקופה שכן הם יסוכמו במהלך שבע התקופות האחרונות, 14 ו- 28 ליצירת סכום BP.חישבו את הטווח האמיתי (TR) שהוא התקופה הנוכחית או הסגירה הקודמת, הגבוה מביניהם, מינוס הערך הנמוך ביותר של הנמוך של התקופה הנוכחית או של הסגירה הקודמת. רשמו ערכים אלה עבור כל תקופה מכיוון שהם יסוכמו במהלך שבע התקופות האחרונות, 14 ו- 28 ליצירת TR Sum. Bereken ממוצע 7, 14 ו- 28 באמצעות חישובי BP ו- TR Sums מהשלבים האחד והשני. לדוגמה, Sum7 BP Sum הוא ערכי ה- BP המחושבים שנוספו יחד במשך שבע התקופות האחרונות. חישוב מתנד האולטימטיבי באמצעות הערכים הממוצע 7, 14 ו 28. ממוצע 7 משקל של ארבעה, ממוצע 14 משקל של שניים, וממוצע28 משקל של אחד. סיכום המשקולות במכנה (במקרה זה הסכום הוא שבעה, או 4 + 2 + 1). הכפל ב 100 כאשר חישובים אחרים הושלמו.
מה אומר לך המתנד האולטימטיבי?
מתנד האולטימטיבי הוא אינדיקטור המחויב לטווח עם ערך הנע בין 0 ל 100. בדומה למדד חוזק יחסי (RSI), רמות מתחת ל 30 נחשבות למכירה יתר, ורמות מעל 70 נחשבות לקנייה יתר. איתותים מסחריים נוצרים כאשר המחיר נע בכיוון ההפוך כמו האינדיקטור, ומתבססים על שיטה בת שלושה שלבים.
לארי וויליאמס פיתח את מתנד האולטימטיבי בשנת 1976 ופרסם אותו במגזין מניות וסחורות בשנת 1985. עם מתנדים רבים המתאימים בכבדות רבה מדי לתנועות מחירים לטווח הקרוב, פיתח וויליאמס את מתנד האולטימטיבי כדי לשלב מסגרות זמן רבות כדי להחליק את תנועות המחוון ולספק אינדיקטור אמין יותר לתנופה, עם פחות סטיות שונות.
סטיות מזויפות שכיחות במתנדים המשתמשים רק במסגרת זמן אחת, מכיוון שכאשר המחיר עולה עולה המתנד מתנשא. גם אם המחיר ימשיך לעלות, המתנד נוטה ליפול ויוצר סטייה למרות שהמחיר עדיין עשוי להיות במגמה חזקה.
כדי שהמחוון יפיק אות קנייה, ויליאמס המליץ על גישה בת שלושה שלבים.
- ראשית, עלולה להיווצר סטייה שורית. זה כאשר המחיר גורם לשפל נמוך יותר אך האינדיקטור נמצא בשפל גבוה יותר. השנייה, השפל הראשון בסטייה (התחתון) בוודאי היה מתחת ל -30. פירוש הדבר שהסטייה החלה משטח מכר רב וסביר יותר שהיא התוצאה היא היפוך של מחיר הפוך. שלוש, המתנד האולטימטיבי חייב להתעלות מעל לגובה ההתבדלות. שיא הסטייה הוא נקודת השיא בין שתי הנמוכות של ההתבדלות.
וויליאמס יצר את אותה שיטה בת שלושה שלבים למכירת אותות.
- ראשית, עלולה להיווצר סטייה דובית. זה כאשר המחיר עולה לגובה גבוה יותר אך האינדיקטור נמצא בגובה נמוך יותר. השנייה, הגבוהה ביותר בסטייה (הגבוהה ביותר) חייבת להיות מעל 70. פירוש הדבר שהסטייה החלה משטח שנרכש יתר על המידה וסבירות גבוהה יותר שתביא לתוצאה בהיפוך מחיר החיסרון. שלישית, מתנד האולטימטיבי צריך לרדת מתחת לשפל הסטייה. שפל הסטייה הוא נקודת השפל בין שני השיאים של הסטייה.
ההבדל בין מתנד האולטימטיבי למתנד סטוכסטי
למתנד האולטימטיבי שלוש תקופות מבט או מסגרות זמן. למתנד הסטוכסטי יש רק אחד. מתנד האולטימטיבי אינו כולל בדרך כלל קו אות (ניתן להוסיף קו), ואילו הסטוכסטית כן. בעוד ששני המדדים מייצרים אותות סחר המבוססים על סטייה, האותות יהיו שונים בגלל החישובים השונים. כמו כן, מתנד האולטימטיבי משתמש בשיטה בת שלושה שלבים לסחר בסחר.
מגבלות השימוש במתנד האולטימטיבי
בעוד ששיטת המסחר בשלושה השלבים עבור המדד עשויה לעזור לחסל כמה עסקאות לקויות, היא גם מבטלת הרבה טובות. הסטייה אינה קיימת בכל נקודות היפוך המחירים. כמו כן, היפוך לא תמיד יתרחש משטח של קנייה יתר או מכירת יתר. כמו כן, המתנה למתנד ינוע מעל לגובה הסטייה (סטייה שורית) או מתחת לשפל הסטייה (סטייה דובית) יכול להיות פירושו נקודת כניסה גרועה מכיוון שהמחיר עשוי כבר לפעול משמעותית בכיוון ההיפוך.
כמו בכל המדדים, אין להשתמש במתנד האולטימטיבי בבידוד, אלא כחלק מתוכנית מסחר מלאה. תוכנית כזו תכלול בדרך כלל צורות אחרות של ניתוח כגון ניתוח מחירים, אינדיקטורים טכניים אחרים ו / או ניתוח בסיסי.
