סוחרים המשתוקקים לנסות רעיון מסחר בשוק חי בדרך כלל מבצעים את הטעות להסתמך לחלוטין על תוצאות בדיקת גב כדי לקבוע אם המערכת תהיה רווחית. למרות שבדיקת גב יכולה לספק לסוחרים מידע בעל ערך, היא מטעה לרוב והיא מהווה רק חלק אחד מתהליך ההערכה.
בדיקות שאינן מדגמיות ובדיקות ביצועים קדימה מספקות אישור נוסף ביחס ליעילות המערכת ויכולות להראות את הצבעים האמיתיים של המערכת לפני שמזומן אמיתי נמצא על הקו. מתאם טוב בין תוצאות בחינת ביצועים חוזרים, מדגם וביצוע קדימה הוא חיוני לקביעת הכדאיות של מערכת מסחר.
יסודות בחינה אחורית
בדיקת-back מתייחסת ליישום מערכת מסחר על נתונים היסטוריים כדי לוודא כיצד הייתה מתפקדת מערכת במהלך פרק הזמן שצוין. רבות מפלטפורמות המסחר של ימינו תומכות בבחינת גב. סוחרים יכולים לבדוק רעיונות בכמה מקשי הקשות ולקבל תובנה לגבי יעילותו של רעיון מבלי להסתכן בכספים בחשבון מסחר. בחינה אחורית יכולה להעריך רעיונות פשוטים, כמו כיצד יעבור מעבר מוצלח ממוצע על נתונים היסטוריים, או מערכות מורכבות יותר עם מגוון כניסות וטריגרים.
כל עוד ניתן לכמת רעיון, ניתן לבחון אותו מחדש. סוחרים ומשקיעים מסוימים עשויים לחפש את המומחיות של מתכנת מוסמך כדי לפתח את הרעיון לצורה הניתנת לבחינה. בדרך כלל מדובר במתכנת המקודד את הרעיון לשפה הקניינית שמארחת פלטפורמת המסחר. המתכנת יכול לשלב משתני קלט מוגדרים על ידי המשתמש המאפשרים לסוחר "לצבוט" את המערכת.
דוגמה לכך יכולה להיות במערכת הפתיחה הממוצעת הנעה הפשוטה שצוינה לעיל: הסוחר יוכל להזין (או לשנות) את אורכי שני הממוצעים הנעים המשמשים במערכת. הסוחר יכול לבצע בדיקה חוזרת כדי לקבוע אילו אורכים של ממוצעים נעים היו מניבים את הטוב ביותר על הנתונים ההיסטוריים.
לימודי אופטימיזציה
פלטפורמות מסחר רבות מאפשרות גם לימודי אופטימיזציה. זה אומר להזין טווח עבור הקלט שצוין ולתת למחשב "לעשות את המתמטיקה" כדי להבין איזה קלט היה מתפקד הכי טוב. מיטוב רב משתנים יכול לבצע את המתמטיקה לשני משתנים או יותר כדי לקבוע אילו שילובים היו משיגים את התוצאה הטובה ביותר.
לדוגמה, סוחרים יכולים לומר לתוכנית אילו תשומות הם רוצים להוסיף לאסטרטגיה שלהם; לאחר מכן יעברו אופטימיזציה למשקולות האידיאליות שלהם בהתחשב בנתונים היסטוריים שנבדקו.
בדיקת-גב יכולה להיות מרגשת בכך שמערכת בלתי-רווחית יכולה לעתים קרובות להפוך באופן קסום למכונת עשיית כסף עם כמה אופטימיזציות. לרוע המזל, ציוץ של מערכת להשגת הרמה הגבוהה ביותר של רווחיות בעבר מוביל לרוב למערכת שתתפקד בצורה לא טובה במסחר אמיתי. מיטוב יתר זה יוצר מערכות שנראות טוב על הנייר בלבד.
התאמת עקומות היא השימוש בניתוח אופטימיזציה ליצירת המספר הגבוה ביותר של עסקאות מנצחות ברווח הגדול ביותר על הנתונים ההיסטוריים ששימשו בתקופת הבדיקה. אף על פי שהיא נראית מרשימה בתוצאות של בחינת גב, התאמת עקומות מובילה למערכות לא אמינות מכיוון שהתוצאות מעוצבות בהתאמה אישית עבור אותם נתונים ותקופת זמן מסוימת.
בדיקת גב ואופטימיזציה מספקים יתרונות רבים לסוחר, אך זהו רק חלק מהתהליך בעת הערכת מערכת מסחר פוטנציאלית. הצעד הבא של סוחר הוא להחיל את המערכת על נתונים היסטוריים שלא נעשה בהם שימוש בשלב הבדיקה האחורית הראשונית.
נתונים במדגם לעומת נתונים שאינם מהמדגם
כאשר בוחנים רעיון על נתונים היסטוריים, כדאי להזמין פרק זמן של נתונים היסטוריים למטרות בדיקה. הנתונים ההיסטוריים הראשוניים עליהם נבדק ומיטוב הרעיון נקראים נתוני המדגם. מערך הנתונים שהוזמן ידוע כנתונים שאינם מדגמים. הגדרה זו היא חלק חשוב מתהליך ההערכה מכיוון שהיא מספקת דרך לבחון את הרעיון על נתונים שלא היו מרכיב במודל האופטימיזציה.
כתוצאה מכך, הרעיון לא יושפע בשום דרך מהנתונים שאינם מדגמים, וסוחרים יוכלו לקבוע עד כמה טוב המערכת עשויה להתפקד על נתונים חדשים, כלומר במסחר בחיים האמיתיים.
לפני שתתחיל לבצע בדיקות לאחור או לבצע אופטימיזציה, סוחרים יכולים להפריש אחוז מהנתונים ההיסטוריים שישמרו לבדיקות שאינן מדגימות. אחת השיטות היא לחלק את הנתונים ההיסטוריים לשלישים ולהפריד שליש לשימוש בבדיקות מחוץ לדגימה. יש להשתמש רק בנתוני המדגם לבדיקה הראשונית ולכל אופטימיזציה.
באיור שלהלן מופיע קו זמן בו שליש מהנתונים ההיסטוריים שמור לבדיקות מחוץ לדגימה, ושני שליש משמשים לבדיקת המדגם. למרות שהתמונה למטה מציגה את הנתונים שאינם מהמדגם בתחילת הבדיקה, נהלים טיפוסיים היו שקובעים את החלק שאינו מהמדגם לפני ההופעה קדימה.
קו זמן המייצג את האורך היחסי של נתונים במדגם ונתוני מדגם שנעשה בהם שימוש בתהליך הבחינה האחורית. תמונה מאת ג'ולי באנג © Investopedia 2020
מתאם מתייחס לקווי דמיון בין המופעים למגמות הכוללות של שני מערכות הנתונים. ניתן להשתמש במדדי קורלציה בהערכת דוחות ביצועי אסטרטגיה שנוצרו במהלך תקופת הבדיקה (תכונה שרוב פלטפורמות המסחר מספקות). ככל שהמתאם בין השניים חזק יותר, כך גדל ההסתברות שמערכת תצליח היטב בבדיקות ביצועים קדימה ובמסחר חי.
האיור שלהלן ממחיש שתי מערכות שונות שנבדקו ועברו אופטימיזציה על נתוני המדגם, ואז הוחלו על נתונים מחוץ לדגימה. התרשים משמאל מציג מערכת שהתאימה בצורה עקומה לעבודה טובה על נתוני המדגם ונכשלה לחלוטין בנתוני המדגם. התרשים מצד ימין מציג מערכת שביצעה טוב גם על נתונים בתוך המדגם וגם מחוץ לדגימה.
שני עקומות הון. נתוני הסחר לפני כל חץ צהוב מייצגים בדיקות במדגם. הענפים שנוצרו בין החצים הצהובים והאדומים מצביעים על בדיקות שאינן מדגימות. העסקאות אחרי החצים האדומים הן משלבי בדיקת הביצועים קדימה.
לאחר שפותחה מערכת מסחר באמצעות נתוני מדגם, היא מוכנה ליישום על נתוני המדגם. סוחרים יכולים להעריך ולהשוות את תוצאות הביצועים בין הנתונים שבדגימה לבין הנתונים שאינם מהמדגם.
אם יש מעט מתאם בין בדיקות המדגם למבחן מחוץ לדגימה, כמו התרשים השמאלי באיור למעלה, סביר להניח שהמערכת עברה אופטימיזציה מוגזמת ולא תצליח לתפקד היטב במסחר חי. אם יש מתאם חזק לביצועים, כפי שניתן לראות בתרשים הנכון, השלב הבא של ההערכה כולל סוג נוסף של בדיקות מחוץ לדגימה המכונה בדיקת ביצועים קדימה.
יסודות בדיקת ביצועים קדימה
בדיקת ביצועים קדימה, המכונה גם מסחר בנייר, מספקת לסוחרים קבוצה נוספת של נתונים מחוץ לדגימה עליהם ניתן להעריך מערכת. בדיקת ביצועים קדימה היא סימולציה של מסחר בפועל והיא כרוכה במעקב אחר ההיגיון של המערכת בשוק חי. זה נקרא גם מסחר בנייר מכיוון שכל המסחר מתבצע על נייר בלבד; כלומר כניסות ויציאות סחר מתועדות יחד עם רווח והפסד כלשהו עבור המערכת, אך לא מתבצעות עסקאות אמיתיות.
היבט חשוב בבדיקת ביצועים קדימה הוא לעקוב בדיוק אחר ההיגיון של המערכת; אחרת, קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, להעריך במדויק את שלב התהליך. סוחרים צריכים להיות כנים ביחס לכל כניסות ויציאות סחר ולהימנע מהתנהגות כמו עסקאות של קטיף דובדבנים או לא כולל סחר על הנייר שמגבש "כי מעולם לא הייתי לוקח את המסחר הזה." אם הסחר היה מתרחש בעקבות ההיגיון של המערכת, יש לתעד אותו ולהעריך אותו.
מתווכים רבים מציעים חשבון מסחר מדומה בו ניתן למקם עסקאות ולחשב את הרווח וההפסד המקביל. שימוש בחשבון מסחר מדומה יכול ליצור אווירה ריאליסטית למחצה עליה ניתן להתאמן במסחר ולהעריך את המערכת עוד יותר.
האיור שלמעלה מציג גם את התוצאות לבדיקת ביצועים קדימה בשתי מערכות. שוב, המערכת המיוצגת בתרשים השמאלי אינה מצליחה לעשות הרבה מעבר לבדיקה הראשונית בנתוני המדגם. עם זאת, המערכת המוצגת בתרשים הימני ממשיכה לבצע ביצועים טובים בכל השלבים, כולל בדיקת ביצועים קדימה. מערכת שמציגה תוצאות חיוביות עם מתאם טוב בין מדגם, מחוץ לדגימה ובדיקת ביצועים קדימה מוכנה ליישום בשוק חי.
בשורה התחתונה
בדיקת גב היא כלי חשוב שיש ברוב פלטפורמות המסחר. חלוקת נתונים היסטוריים למערכות מרובות בכדי לספק בדיקות במדגם ומחוצה לדגימה יכולה לספק לסוחרים אמצעים מעשיים ויעילים להערכת רעיון ומערכת מסחר. מכיוון שרוב הסוחרים משתמשים בטכניקות אופטימיזציה בבחינה אחורית, חשוב לאחר מכן להעריך את המערכת על נתונים נקיים בכדי לקבוע את הכדאיות שלה.
המשך הבדיקה שאינה מדגם עם בדיקות ביצועים קדימה מספקת שכבה נוספת של בטיחות לפני שמכניסה מערכת לשוק ומסכנת כסף מזומן אמיתי. תוצאות חיוביות וקורלציה טובה בין בדיקות אחור לבחינת ביצועים במדגם ובין מדגם ובדיקת ביצועים קדימה מגדילות את ההסתברות שמערכת תצליח היטב במסחר בפועל.
