הגדרת בולינגר®

מהי להקת בולינגר®?

A Bollinger Band® הוא כלי ניתוח טכני המוגדר על ידי מערך קווים שתכנן שתי סטיות תקן (חיוביות ושליליות) הרחק מממוצע נע פשוט (SMA) ממחיר האבטחה, אך ניתן להתאים אותו להעדפות המשתמש. Bollinger Bands® פותחו וזכויות יוצרים על ידי הסוחר הטכני המפורסם ג'ון בולינגר, בתרשים המתואר להלן, סוגר את בולינג באנדס® את ה- SMA ל -20 יום של המניה עם רצועה עליונה ותחתונה יחד עם התנועות היומיות של מחיר המניה. מכיוון שסטיית תקן היא מדד לתנודתיות, כאשר השווקים הופכים תנודתיים יותר הלהקות מתרחבות; במהלך תקופות פחות נדיפות, הלהקות מתכווצות.

תצוגת מסחר.

Takeaways מפתח

Bollinger Bands® הם כלי ניתוח טכני שפותח על ידי ג'ון בולינגר. ישנם שלושה קווים המרכיבים את להקות בולינגר: ממוצע נע פשוט (פס אמצע) ופס עליון ותחתון. הרצועות העליונות והתחתונות הן בדרך כלל 2 סטיות תקן +/- מממוצע נע פשוט של 20 יום, אך ניתן לשנות.

הבנת להקות בולינגר

כיצד לחשב להקות בולינגר®

הצעד הראשון בחישוב Bollinger Bands® הוא לחשב את הממוצע הנע הפשוט של האבטחה המדוברת, בדרך כלל באמצעות SMA של 20 יום. ממוצע נע של 20 יום היה הממוצע של מחירי הסגירה במשך 20 הימים הראשונים כנקודת הנתונים הראשונה. נקודת הנתונים הבאה תוריד את המחיר המוקדם ביותר, תוסיף את המחיר ביום 21 ותיקח את הממוצע וכן הלאה. בשלב הבא תתקבל סטיית התקן של מחיר האבטחה. סטיית תקן היא מדידה מתמטית של השונות הממוצעת ותכונותיה הבולטות בסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות ופיננסים. עבור מערך נתונים נתון, סטיית התקן מודדת את האופן שבו המספרים הפרוסים הם מערך ממוצע. ניתן לחשב את סטיית התקן על ידי נטילת השורש הריבועי של השונות, שהיא עצמה ממוצעת ההבדלים בריבוע של הממוצע. בשלב הבא, הכפלו את ערך סטיית התקן בשניים ושניהם מוסיפים וחוסכים את הסכום מכל נקודה לאורך ה- SMA. אלה מייצרים את הרצועות העליונות והתחתונות.

הנה הנוסחה הזו של בולינגר בנד®:

Deen $\begin{matrix} BOLU = מ.א. (TP, n) + M * σ \\ BOLD = מ.א. (TP, n) - M * σ \\ איפה: \\ BOLU = להקת בולינגר עליון \\ BOLD = להקת בולינגר התחתונה \\ מ.א. = ממוצע נע \\ TP (מחיר אופייני) = (גבוה + נמוך + סגור) \div 3 \\ n = מספר הימים בתקופת ההחלקה (בדרך כלל 20) \\ M = מספר סטיות תקן (בדרך כלל 2) \\ σ = סטיית תקן אחרונה n תקופות של TP \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {BOLU} = \ text {MA} ( text {TP}, n) + m * \ sigma \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} ( text {TP }, n) - m * \ sigma \\ & \ textbf {איפה:} \ & \ text {BOLU} = \ text {להקת בולינגר עליונה} \ & \ text {BOLD} = \ text {להקת בולינגר התחתונה} \ & \ text {MA} = \ text {ממוצע נע} \ & \ טקסט {TP (מחיר אופייני)} = ( טקסט {גבוה} + \ טקסט {נמוך} + \ טקסט {סגור}) div 3 \\ & n = \ text {מספר הימים בתקופת ההחלקה (בדרך כלל 20)} \ & m = \ text {מספר סטיות התקן (בדרך כלל 2)} \ & \ sigma = \ text {סטיית תקן על האחרון} n \ טקסט {תקופות של TP} \ \ end {מתואם}$ BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ איפה: BOLU = Band Bingeringer עליון BOLD = להקת בולינגר התחתונהMA = נע נע הממוצע (מחיר אופייני) = (גבוה + נמוך + סגור) ÷ 3n = מספר הימים בתקופת ההחלקה (בדרך כלל 20) m = מספר סטיות התקן (בדרך כלל 2) σ = סטיית תקן לאורך תקופות n האחרונות של TP

מה אומרים לך בולינג'ר®?

Bollinger Bands® הם טכניקה פופולרית ביותר. סוחרים רבים מאמינים שככל שהמחירים נעים ללהקה העליונה, כך שהשוק קנה יותר מדי, וככל שהמחירים נעים יותר ללהקה התחתונה, כך השוק מכר יתר על המידה. לג'ון בולינגר יש מערכת של 22 כללים שצריך לנהוג בהם בעת השימוש בלהקות כמערכת מסחר.

הסחיטה

הסחיטה היא הקונספט המרכזי של Bollinger Bands®. כאשר הלהקות מתקרבות זו לזו, מכווצות את הממוצע הנע, זה נקרא סחיטה. סחיטה מסמנת תקופה של תנודתיות נמוכה והיא נחשבת בעיני הסוחרים כסימן פוטנציאלי לתנודתיות מוגברת עתידית ואפשרויות מסחר אפשריות. לעומת זאת, ככל שהלהקות נעות רחבות יותר, כך גדל הסיכוי לירידה בתנודתיות וגדלה האפשרות לצאת לסחר. עם זאת, תנאים אלה אינם סימני מסחר. הלהקות לא נותנות כל אינדיקציה מתי השינוי עשוי להתרחש או לאיזה כיוון מחיר יכול לנוע.

פריצות

כ- 90% מפעולת המחירים מתרחשת בין שתי הלהקות. כל פריצה מעל הלהקות או מתחת לה היא אירוע חשוב. הפריצה איננה איתות מסחר. הטעות שרוב האנשים מבצעים היא להאמין שהמחיר שלה לפגוע באחת הלהקות או לחרוג ממנה הוא אות לקנות או למכור. הפריצות אינן נותנות מושג לגבי כיוון והיקף תנועת המחירים העתידית.

מגבלות של Bingeringer Bands®

Bollinger Bands® אינן מערכת סחר עצמאית. הם פשוט אינדיקטור אחד שנועד לספק לסוחרים מידע לגבי תנודתיות במחיר. ג'ון בולינגר מציע להשתמש בהם עם שניים או שלושה אינדיקטורים אחרים שאינם מתואמים המספקים אותות שוק ישירים יותר. הוא מאמין שחשוב מאוד להשתמש במדדים המבוססים על סוגים שונים של נתונים. כמה מהטכניקות הטכניות המועדפות עליו הן סטייה / התכנסות ממוצעת (MACD), נפח מאזניים ומדד חוזק יחסי (RSI).

מכיוון שהם מחושבים מממוצע נע פשוט, הם משקללים נתוני מחירים ישנים זהים למאוחרים ביותר, כלומר מידע חדש עשוי להיות מדולל על ידי נתונים מיושנים. כמו כן, השימוש ב SMA של 20 יום וסטיות תקן של 2 יום הוא מעט שרירותי ועשוי לא לעבוד עבור כולם בכל סיטואציה. על סוחרים להתאים את הנחות ה- SMA ואת סטיית התקן שלהם בהתאם ולפקח עליהם.

בשורה התחתונה, Bollinger Bands® נועדו לגלות הזדמנויות שמעניקות למשקיעים סבירות גבוהה יותר להצלחה.

תוכן עניינים: