תוכן העניינים
- מהי תוכנת מסחר יום?
- איך זה עובד
- תכונות ופונקציונליות
- עלות ושיקולים אחרים
- בשורה התחתונה
יישומי מחשב הקלו על אוטומציה של המסחר, במיוחד עבור פעילויות אינטנסיביות לטווח קצר כמו מסחר יומי, מה שהופך את השימוש בתוכנות המסחר לפופולריות מאוד. הוויכוח נמשך על פוטנציאל הרווח שניתן להפיק מציאותית מפעילות סחר יומי באמצעות פלטפורמות סחר מקוונות, שכן אומרים כי עמלות תיווך ועמלות גוזלות את החלק העיקרי של פוטנציאל הרווח הזמין. לפיכך, חשוב מאוד לבחור בתוכנת המסחר המתאימה ליום באמצעות ניתוח עלות-תועלת, הערכת תחולתה לצרכי אסטרטגיות מסחר אינדיבידואליות, כמו גם את התכונות והפונקציות הדרושות לך.
מסחר יומי הוא פעילות מסחר קבועה בזמן בה נלקחים וסוגרים עמדות קנייה או מכירה באותו יום מסחר במטרה להרוויח בהפרשי מחירים קטנים יותר בהיקפי הזמנות גדולים על ידי קנייה ומכירה תכופים, בדרך כלל במינוף.
Takeaways מפתח
- תוכנת מסחר יומי כוללת כלים ופלטפורמות כניסה להזמנה המאפשרות לסוחרי יום לבצע את עבודתם בצורה יעילה ועקבית. פלטפורמות אלה כוללות לרוב מסחר אוטומטי המבוסס על פרמטרים שנקבעו על ידי סוחר היום, ומאפשרים לשלוח הזמנות לשוק מהר יותר. בחירת מערכת התוכנה למסחר ביום הנכון דורשת הבנה של העלויות והיתרונות של כל הצעה ואם תרצה למקסם את הפונקציונליות שלה.
מהי תוכנת מסחר יום?
תוכנת מסחר יומי מהווה תוכנית מחשב, המסופקת בדרך כלל על ידי חברות תיווך, כדי לסייע ללקוחות לבצע את פעילויות המסחר ביום שלהן בצורה יעילה ובזמן. לעתים קרובות הם מבצעים אוטומציה של ניתוח ונכנסים לעסקים בעצמם המאפשרים לסוחרים לקצור רווחים שיהיה קשה להשיג רק על ידי בני תמותה. לדוגמה, סוחר יום עשוי למצוא את זה בלתי אפשרי לעקוב ידנית אחר שני אינדיקטורים טכניים (כמו ממוצעים נעים של 50 ו -200 יום) בשלושה מניות שונות לבחירתו, אך תוכנת סחר יום אוטומטית יכולה לעשות זאת ולמקם אותה בקלות נסחר לאחר הקריטריונים שנקבעו.
התכונות והפונקציות הזמינות עשויות להיות שונות מחבילת תוכנה אחת לאחרת ועשויות להגיע בגירסאות שונות. מלבד מתווכים, ספקים עצמאיים מספקים גם תוכנות למסחר יומי, הנוטים להחזיק בתכונות מתקדמות יותר.
כיצד תוכנה לסחר יום עובדת?
שלוש תכונות בסיסיות של כל תוכנת סחר יומי כוללת:
- פונקציונליות המאפשרת הגדרת אסטרטגיית מסחר (המבוססת על אינדיקטורים טכניים, חדשות, אותות מסחר או זיהוי תבניות) במערכת המסחר פונקצית ביצוע הזמנה אוטומטית (לרוב עם גישה ישירה לשוק) ברגע שהקריטריונים הם כלים אנליטיים להמשך הערכת החזקות קיימות (אם כל), התפתחויות ותכונות בשוק כדי לפעול בהתאם
כל תוכנת מסחר יומי תדרוש הגדרה חד פעמית של אסטרטגיית מסחר יחד עם קביעת מגבלות המסחר, הצבת המערכת על נתונים חיים ואפשר לה לבצע את העסקאות.
דוגמה פשוטה: נניח שמניית ABC רשומה כפולה הן בבורסה של ניו יורק (NYSE) והן בנאסד"ק. אתה מחפש הזדמנויות ארביטראז 'ויש תוכנה למסחר יומי עבורו. הגדרת את הדברים הבאים:
- בחר ABC במניות לארביטראז 'ובחר שני שווקים (NYSE ונאסד"ק) למסחר. הנחת שתי רגלי המסחר תוך יומי עולה לך בסך הכל 0.10 דולר למניה בגין תיווך ועמלה; אתה שואף לחפש הפרשי מחירים בין שני השווקים מעבר לסכום זה. אז אתה מגדיר (אומרים $ 0.20 ומעלה) כהפרש המחיר - כלומר התוכנה צריכה לבצע הזמנת רכישה ומכירה בו זמנית רק אם מחיר ההצעה והבקשה בשני השווקים נבדלים ב- $ 0.20 (או יותר). הגדר את מספר ה- מניות לרכישה ומכירה בהזמנה אחת (נניח 10, 000 מניות). בואו להתקין תוכנית זו.
נניח שהתוכנה מזהה כי ל- ABC יש הצעות מחיר של 62.10 דולר על NYSE ו- 62.35 דולר על נסד"ק (הפרש של 0.25 $) עבור הזמנות של יותר מהגבול שנקבע של 10, 000 מניות. תוכנת המסחר ביום תתחיל סחר כשהיא תואמת את הקריטריונים שהוגדרו, ותשלח הזמנות לשתי הבורסות (קנו במחיר נמוך יותר ונמכר במחיר גבוה יותר). אם הכל יתנהל כשורה, תוכנת המסחר היום הזו תפיק ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10, 000) = 1, 500 דולר מהרווח הנקי עבור הסוחר כהרף עין.
שיפורים נוספים בתוכנה שלעיל עשויים לכלול תכונות של עצירת הפסד - נניח אם רק סחר הקנייה שלך יבוצע אך לא סחר המכירה. כיצד צריכה תוכנת המסחר ביום להתקדם עם המיקום הארוך? ניתן לכלול כמה אפשרויות כתכונות משופרות בתוכנה:
- המשך לחפש הזדמנויות למכור במחירים שזוהו לזמן מסוים. אם לא מזוהים הזדמנויות בזמן שצוין, יש לרוקן את המיקום בהפסד. קבע גבולות הפסד והפסד את הזמנת הרכש, אם הגבול פגע. החלף לטכניקת ממוצע - קנה עוד מניות במחירים נמוכים יותר כדי להפחית את המחיר הכללי
תכונות ופונקציונליות
האמור לעיל הוא דוגמא לארביטראז 'בה הזדמנויות המסחר הן קצרות מועד. ניתן להקים הרבה מסוגים אלו של פעילויות למסחר יומי באמצעות תוכנות למסחר יומי, ולכן חשוב מאוד לבחור נכון המתאים לצרכים שלך. כמה מאפיינים של תוכנת סחר יומית טובה:
- עצמאות פלטפורמה: אלא אם סוחר מפעיל אלגוריתמים מורכבים ביותר למסחר יומי המחייבים מחשבים ייעודיים מתקדמים, מומלץ ללכת עם הצעת תוכנה מבוססת אינטרנט. היתרונות כוללים קישוריות מכל מקום, ללא התקנות ידניות של שדרוגים וללא עלויות תחזוקה. עם זאת, אם אתה משתמש באלגוריתמים מורכבים ביותר הדורשים מחשוב מתקדם, עדיף לשקול תוכנה ייעודית להתקנה מבוססת מחשב, אם כי זה יקר. הצרכים הספציפיים שלך למסחר יומי: האם אתה עוקב אחר אסטרטגיית סחר יומית פשוטה של מעקב ממוצע נע אחר מניות, או שאתה מחפש ליישם אסטרטגיית מסחר דלתא-ניטרלית מורכבת הכוללת אופציות ומניות? האם אתה זקוק לעדכון פורקס או שאתה סוחר במוצרים ספציפיים כמו אופציות בינאריות? אין אמון בתביעות על תוכן של מתווכים באתר כדי להבין את ההצעה. בקש גרסת ניסיון והערך אותה ביסודיות בשלב הראשוני. לחלופין, בדוק את מערך ההדרכה המסך-אחר-מסך (אם קיים) מהמתווך או הספק כדי להבין בבירור את ההתאמה הנכונה לצורכי המסחר היומי שלך. תכונות נוספות: ניסיונות לסחר ביום לנצל מתנועות מחיר לטווח הקצר במהלך היום. תנועות מחירים כאלה לטווח הקצר מונעות בתורן בעיקר על ידי חדשות והיצע וביקוש (בין גורמים אחרים). האם אסטרטגיית המסחר היומי שלך מחייבת חדשות, תרשימים, נתוני רמה 2, קישוריות בלעדית לשווקים מסוימים (כמו OTC), עדכוני נתונים ספציפיים וכו '? אם כן, האם כלולים אלה בתוכנה או שמא הסוחר יצטרך להירשם אליהם בנפרד ממקורות אחרים ובכך להגדיל את העלות? תכונות אנליטיות: שימו לב לסט התכונות האנליטיות שהיא מציעה. הנה כמה מהם:
- אינדיקטורים טכניים / הכרת דפוסים: לסוחרים שמנסים ליהנות מחיזוי רמת המחירים והכיוון העתידי, ניתן למצוא שפע של אינדיקטורים טכניים. לאחר שהסוחר יסיים את האינדיקטורים הטכניים הבאים, עליהם להבטיח שתוכנת המסחר ביום תומכת באוטומציה הדרושה לעיבוד יעיל של עסקאות בהתבסס על המדד הטכני הרצוי. הכרה בהזדמנויות בוררות: ליהנות מההבדל במחיר הקל של מניה ברשימה כפולה במספר שווקים, קנייה בו זמנית (במחיר נמוך) ומכירה (בשוק מחיר גבוה) מאפשרת הזדמנויות רווח והיא אחת האסטרטגיות הנפוצות. באמצעות תוכנת מסחר יומי. זה דורש חיבור לשני השווקים, יכולת לבדוק הבדלי מחירים ככל שהם מתרחשים ולבצע עסקאות במועד. אסטרטגיות מבוססות מודלים מתמטיים: מעטות אסטרטגיות מסחר אוטומטיות המבוססות על מודלים מתמטיים קיימות - כמו אסטרטגיית המסחר נטרלה-דלתא - המאפשרות מסחר בשילוב של אופציות וביטחון הבסיסי שלה, שם מוצבים עסקאות לקיזוז דלתות חיוביות ושליליות, כך שהתיק הדלתא נשמרת באפס. תוכנת המסחר ביום צריכה להיות בעלת האינטליגנציה המובנית כדי להעריך את האחזקות הנוכחיות, לאמת מחירי שוק זמינים ולבצע עסקאות הן עבור הון ואופציות לפי הצורך. מגמה אחר אסטרטגיות: קבוצה נוספת נוספת של אסטרטגיות המיושמות בדרך כלל באמצעות תוכנות למסחר יומי.
עלות ושיקולים אחרים
כפי שניתן לראות מהרשימה לעיל, השמיים הם הגבול עם תכנות מחשבים ומערכות תוכנה אוטומטיות. כל דבר והכל ניתן לאוטומציה, עם המון התאמות אישיות. מלבד בחירת התוכנה המתאימה, חשוב מאוד לבדוק את האסטרטגיות שזוהו על נתונים היסטוריים (היוון עלויות התיווך), להעריך את פוטנציאל הרווח הריאליסטי ואת ההשפעה של עלויות תוכנה למסחר יומי ורק אז לצאת למנוי. זהו תחום נוסף שיש לבחון, מכיוון שברוקרים רבים מציעים פונקציונליות לבחינת גב בפלטפורמות התוכנה שלהם.
- עלות תוכנה: האם התוכנה זמינה כחלק מחשבון התיווך הרגיל או שהיא מגיעה בתשלום נוסף? בהתאם לפעילות המסחר האישית שלך, יש לבצע ניתוח עלות-תועלת. יש להקפיד על הערכת הגרסאות הזמינות ותכונותיהן. רוב תוכנות המסחר מגיעות בחינם כברירת מחדל עם חשבון תיווך רגיל אך יתכן שלא בהכרח כל התכונות הנדרשות העונות על צרכי המסחר שלך. הקפד לבדוק את העלויות של גרסאות גבוהות יותר העשויות להיות גבוהות משמעותית מהמחיר הרגיל. יש להפחית בעלויות אלה בהערכת התשואות מהמסחר וההחלטות המתקבלות על סמך הרווחים הריאליסטיים. דיוק במחיר: האם המתווך ותוכנת המסחר ביום תומכת ב- NBBO (ההצעה וההצעה הטובה ביותר במדינה)? מתווכים שהם משתתפי NBBO נדרשים לבצע את עסקאות הלקוחות לפי הצעת המחיר הטובה ביותר והמבוקשת ביותר, תוך הבטחת תחרותיות מחירים. בהתאם לתקנות הספציפיות למדינה, מתווכים עשויים (או לא עשויים) להיות מחויבים לספק את המחירים הטובים ביותר להצעות ולבקש. סוחרים הסוחרים ניירות ערך בינלאומיים עם מתווכים בינלאומיים ותוכנה צריכים לשקול לאשר זאת עבור השוק הספציפי. תכונות מגן: מרגש שתוכנה תרוויח לך כסף, אך ההגנה היא בעלת חשיבות עליונה. עם התקדמות הטכנולוגיה, קיימים גם "אלגוריתמים ותוכנה מרחרחים" המנסים לזהות את ההזמנות בצד השני בשוק. הם נועדו לאפשר לבעליהם ליהנות מכך על ידי "לחוש" בהזמנות בצד השני. כדאי יהיה לשקול אם תוכנת המסחר ביום שלך חשופה לרחרחה כזו או שמא יש לה תכונות מונעות כדי להסתיר את החשיפה בפני משתתפי שוק אחרים.
בשורה התחתונה
יש אינסוף אופקים אותם ניתן לחקור באמצעות סחר באמצעות תוכנות מחשב ומערכות תוכנה אוטומטיות. זה עשוי להיות מרגש ביותר להרוויח כסף בלחיצת כפתור, אך צריך להיות מודע לחלוטין למה שקורה מאחורי הקלעים: האם ההזמנה האוטומטית מקבלת את המחיר הנכון בשוק הנכון, האם היא פועלת לפי האסטרטגיה הנכונה? וכולי. הרבה חריגות סחר יוחסו למערכות סחר אוטומטיות. הערכה יסודית של תוכנת מסחר יומי עם הבנה ברורה של אסטרטגיית המסחר הרצויה לך יכולה לאפשר לסוחרים בודדים לקצור את היתרונות של מסחר יום אוטומטי.
