מהו ממוצע נע כפול מעריכי (DEMA)?
הממוצע ההנעה הכפול של האקספוננציאל הוא אינדיקטור טכני שהוצג על ידי פטריק מולוי במאמרו בינואר 1994 "להחליק נתונים עם ממוצעים נעים מהירים יותר" בניתוח טכני של מגזין מניות וסחורות .
ה- DEMA משתמש בשני ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMAs) בכדי לחסל את הפיגור, שכן חלק מהסוחרים רואים בפיגור בעיה. ה- DEMA משמש באופן דומה לממוצעים נעים מסורתיים (MA). הממוצע עוזר לאשר מגמות כאשר המחיר הוא מעל הממוצע, ועוזר לאשר מגמות ירידה כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצע. כאשר המחיר חוצה את הממוצע שעשוי לאותת על שינוי מגמה. ממוצעים נעים משמשים גם לציון אזורי תמיכה או התנגדות.
Takeaways מפתח
- ה- DEMA מגיב מהר יותר לשינויי מחירים מאשר ממוצע נע אקספוננציאלי רגיל (EMA). ניתן להשתמש ב- DEMA באותה צורה שמקבלי תואר שני אחרים, כל עוד הסוחר מבין שהמחוון יגיב מהר יותר מ- MAים המסורתיים. זה עשוי לדרוש שינוי מסוים של אסטרטגיות. פחות פיגור אינו תמיד דבר טוב מכיוון שהפיגור עוזר לסנן רעשים. אינדיקטור עם פחות פיגור נוטה יותר להגיב לרעש או למהלכי מחיר קטנים ללא השלכות. מסגרת זמן ארוכת טווח DEMA, כמו 100 תקופות, תהיה איטית יותר להגיב מאשר מסגרת זמן קצרה יותר DEMA, כמו 20 תקופות.
הנוסחה לממוצע נע אקספוננציאלי כפול (DEMA) היא:
Deen DEMA = 2 × EMAN - EMA של EMAN איפה:
כיצד לחשב את הממוצע הנע האקספוננציאלי הכפול (DEMA)
- בחר כל תקופת מבט, כגון חמש תקופות, 15 תקופות או 100 תקופות. חישוב ה- EMA לתקופה זו, זו EMA (n). החל EMA עם אותה תקופת מבט לאותה EMA (n). זה נותן EMA מוחלק. פעמים רבות את ה- EMA (n) ומחסיר את ה- EMA המוחלק.
מה אומר לך הממוצע הממוצע הנע הנדסי (DEMA)?
למרות שהמחוון נקרא ממוצע נע כפול מעריכי, המשוואה אינה מסתמכת על שימוש בגורם החלקה אקספוננציאלי כפול. במקום זאת, המשוואה מכפילה את ה- EMA, אך אז מבטלת את הפיגור על ידי חיסור EMA מוחלק. בגלל הסיבוך של המשוואה, חישובי DEMA דורשים יותר נתונים לעומת חישובי EMA ישרים. עם זאת, גיליונות אלקטרוניים מודרניים וחבילות תרשים טכני מחשבים בקלות DEMAs.
DEMAs מגיבים מהר יותר ממוסדות תואר שני מסורתיים, מה שאומר שהם נוטים יותר לשמש סוחרי יום וסוחרי נדנדה. המשקיעים עשויים גם להשתמש בהם, אך מכיוון שמשקיעים רבים לטווח הארוך מעדיפים להיות פחות פעילים בנכסים שהם מחזיקים בתואר שני מסורתי עשויים לעבוד טוב יותר.
DEMAs משמשים באותה דרכים כמו MAs מסורתיים. ניתן להשתמש ב- DEMA גם לניתוח חוזקו של מגמת עלייה או ירידה במחיר. סוחרים עשויים לצפות במחיר לחצות את DEMA, או DEMAs לחצות זה את זה אם הם משתמשים בכמה DEMAs (עם תקופות מבט שונות). ה- DEMA עשויה גם לספק תמיכה או התנגדות.
בעיקר, סוחרים צופים במחיר יחסית ל- DEMA כדי להעריך את כיוון המגמה וחוזק המגמה. כאשר המחיר נמצא מעל ל- DEMA וה- DEMA עולה, זה עוזר לאשר מגמה. כאשר המחיר נמצא מתחת ל- DEMA וה- DEMA נופל, זה עוזר לאשר מגמת ירידה.
בהתבסס על האמור לעיל, אם המחיר יעבור מעל ה- DEMA מלמטה שיכול לאותת על מגמת הירידה והמחיר מתחיל לעלות. אם המחיר יירד מתחת ל DEMA מלמעלה, זה יכול להצביע על מגמת העלייה ונגמר מחירים נמוכים יותר.
סוחרים יכולים גם שתי (או יותר) DEMAs עם תקופות מבט לאחור שונות בתרשים שלהם. ניתן להפיק אותות סחר כאשר קווים אלו חוצים. לדוגמה, סוחר יכול לקנות כאשר DEMA של 20 תקופות חוצה מעל DEMA של 50 תקופות. הם ימכרו כאשר 20 התקופות יחזרו מתחת לתקופת 50. זו דוגמה מפושטת, אך מעבר מוצלב של DEMA הוא טקטיקות נוספות בהן יכולים הסוחרים להשתמש.
לבסוף, סוחרים יכולים להשתמש ב- DEMA כדי לסמן אזורי תמיכה והתנגדות פוטנציאליים. מכיוון שה- DEMA מגיב במהירות, יתכן וזה לא תמיד יעיל. אם רואים ב- DEMA, או בממוצע נע, כתמיכה או התנגדות פוטנציאלית, חשוב לוודא כי התואר הראשון סיפק תמיכה או התנגדות בעבר. אם התואר השני לא שימש פונקציה זו בעבר, סביר להניח שהיא לא תעשה זאת בעתיד.
ההבדל בין הממוצע הנע האקספוננציאלי הכפול (DEMA) לממוצע הנע המוביל המשולש (TEMA)
כפי שמשתמע מהשמות, ה- EMA הכפול כולל את ה- EMA של ה- EMA. ל- EMA המשולש יש חישוב מורכב עוד יותר, הכולל EMA של EMA של EMA. המטרה היא עדיין לצמצם את הפיגור, ול- EMA המשולשת יש אפילו פחות פיגור מה- EMA הכפול.
מגבלות הממוצע הנע האקספוננציאלי הכפול (DEMA)
ממוצעים נעים נוטים לעבוד טוב בשווקים מגמתיים, אך מספקים מעט תובנות כאשר המחיר קצוץ או טווח טווח. בתקופות כאלה המחיר לרוב יחצה הלוך ושוב ברחבי ה- MA או DEMA. סביר להניח כי מהלכי המחיר לטווח הקצר לא יובילו לאותות סחר רווחיים.
צמצום הפיגור יכול להיות טוב בנסיבות מסוימות, כמו כאשר מתרחש היפוך מחירים בפועל. הפיגור המופחת מוציא את הסוחר מהר יותר, ומפחית את הפסדיו. עם זאת, הפיגור המופחת יכול לגרום גם לסחר יתר. זה כאשר מחוון מספק יותר מדי אותות. לדוגמה, האינדיקטור אומר לסוחר למכור כאשר המחיר עושה רק מהלך קל יותר נגדם. הסוחר מוכר רק כדי לראות את המחיר ממשיך בכיוון המקורי. לפעמים פיגור הוא טוב, ולפעמים זה לא. זה תלוי מה הסוחר רוצה ממדד. על הסוחר למצוא איזון ולקבוע כמה פיגור עובד עבורם.
השימוש ב- DEMA נעשה בשילוב עם צורות ניתוח אחרות, כגון ניתוח פעולות מחירים, ניתוח יסודי ומדדים טכניים אחרים.
