מדד ה- Dow Jones Sustainability World, או DJSI World, הוא אינדקס עולמי המורכב מ -10% המניות הגדולות מבין 2, 500 המניות הגדולות ביותר במדד ה- S&P הגלובלי העולמי, בהתבסס על הקיימות ונוהלי הסביבה שלהם. המדד הוחל בשנת 1999 והוא מתוחזק על ידי מדדי S&P דאו ג'ונס בשיתוף RobecoSAM, מומחה השקעות מבוסס בציריך העורך מחקר מקיף בנושא אלפי מנהיגים ברחבי העולם בכל שנה.
מדד דאו ג'ונס לקיימות עולמית
מדד Dow Jones Sustainability World (W1SGI) הוא חלק ממשפחה גדולה יותר של מדדי קיימות של דאו ג'ונס (DJSI) שהושקה בשנת 1999 כמדד הקיימות העולמי הראשון. משפחת המדדים כוללת עמיתים מקבילים של DJSI World ספציפיים לצפון אמריקה, אירופה, אסיה פסיפיק, קוריאה, אוסטרליה, צ'ילה, ושווקים מתעוררים.
DJSI World מכסה עשרות קבוצות בתעשייה ומונה חברים ביותר מ- 20 מדינות. בגלל התיאבון הגובר של המשקיעים להשקעות מודעות חברתית ואחריות סביבתית של התאגידים, מנהלי העושר הפרטי קיבלו רישיון לאינדקס לשימוש כמדד ובעל מיליארדי נכסים בהנהלה מחוברים אליו.
נכון לפברואר 2018, חלק מעשרת המרכיבים המובילים במדד לפי משקל כללו את מיקרוסופט, נסטלה, בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ וסמסונג אלקטרוניקה, כשהאחרון הוא תוספת לרשימה בספטמבר 2017. חברות רבות שהופכות לחברות במדד רואות זאת כהזדמנות להגביר את מודעות בעלי המניות למאמצים סביבתיים ויפרסמו הודעות לעיתונות שיודיעו על חברות במדד שלהם ויבצעו את מנהיגות הקיימות הסביבתית שלהם.
תכונות ומתודולוגיה עולמית של DJSI
DJSI World, במרץ 2018, דיווחה על 318 בוחרים ועל תשואה כוללת שנתית כוללת של חמש שנים של 9.5%. כשליש ממשקלו של הייחוס לפי שווי שוק התרכז בחברות שממוקמות בארצות הברית, ומתוכם היו כמעט 50. מבחינת הגילויים הסביבתיים, החברתיים והממשליים, המדד דיווח על טביעת רגל פחמית (נמדדת בטונות מטרי של CO 2 פליטות לכל מיליון דולר שהושקעו) טוב יותר בכ -25% מה- S&P Global BMI הרחב יותר, המדד ממנו שואב DJSI World את בוחריו. פליטות עתודות דלק מאובנים היו בממוצע כמעט מחצית מאלו שדווחו ב- S&P Global BMI, ו- DJSI World גם הצליחה להשיג טוב יותר מבחינת יעילות הפחמן.
משקלו של המדד מבוסס על שווי שווי צף חופשי, והשינויים נעשים אחת לשנה בספטמבר על סמך ציוני הקיימות המעודכנים. כל חברה המיוצגת במדד מעריכה את הקיימות התאגידית שלה באמצעות מערכת שקלול מורכבת הבוחנת מדדים כלכליים, סביבתיים וחברתיים. חברות מועמדות מוערכות עוד יותר על סמך פרשנויות בתקשורת ועניין בעלי עניין וקריטריונים ספציפיים לתעשייה. חברות מוערכות מחדש מדי שנה; אלה שלא מצליחים להציג התקדמות עקבית עשויים להיות מוסרים מהאינדקס.
