הגדרת מדד תנופה ושימושים דינאמיים

מהו מדד המומנטום הדינמי?

מדד המומנטום הדינאמי הוא אינדיקטור טכני המשמש לקביעת רכוש יתר של רכוש או מכירת יתר של נכס. אינדיקטור זה, שפותח על ידי טושאר צ'נדה וסטנלי קרול, דומה למדד הכוח היחסי (RSI). ההבדל העיקרי בין השניים הוא ש- RSI משתמש במספר קבוע של תקופות זמן (בדרך כלל 14) בחישובו, בעוד שמדד המומנטום הדינאמי משתמש בתקופות זמן שונות ככל שהתנודתיות משתנה, בדרך כלל בין חמש ל -30.

ניתן להשתמש במדד כדי לייצר אותות סחר בכיוון המגמה בזמן ששוק נמצא במגמה, או יספק גם אותות קנייה ומכירה במהלך שוק נע., מדד המומנטום הדינאמי יכונה לעיתים כ- DMI לצורך קיצור, אך אין להתבלבל בו עם מדד התנועה הכיווןית (DMI).

Takeaways מפתח

מדד המומנטום הדינאמי משתמש בפחות תקופות בחישובו כאשר התנודתיות גבוהה ויותר תקופות בהן התנודתיות נמוכה. כאשר האינדיקטור נמצא מתחת ל -30 מחיר הנכס נחשב למכר יתר. כאשר המחוון הוא מעל 70 המחיר נחשב לקנייה יתר. כאשר המחיר יוצא מחוץ לטריטוריה מכירת יתר זה יכול להתפרש כסימן קנייה, אם המחיר נע או במגמת עלייה. כאשר המחיר יוצא מחוץ לטריטוריה של קנייה יתר זה יכול להיות משמש כאות מכירה קצרה, אם המחיר נע או במגמת ירידה.

הנוסחה למדד המומנטום הדינמי

Deen $\begin{matrix} מדד מומנטום דינאמי = ר ס אני = 100 - \frac{100}{1 + ר ס} \\ חישוב ר ס דורש הסתכלות אחורה \\ (בדרך כלל 14) שמשתנה אם יוצרים ד M אני \\ כדי לחשב כמה תקופות להשתמש בהן ד M אני : \\ ס t ד_{א} = M א_{10} של ס t ד_{ג 5} \\ V_{אני} = \frac{ס t ד_{ג 5}}{ס t ד_{א}} \\ ט_{ד} = אני נ ט \frac{14}{V_{אני}} \\ ט_{ד} מגדיר כמה תקופות להשתמש בכל אחת מהן ר ס ערך \\ ט_{ד} M א איקס = 30 ט_{ד} M אני n = 5 \\ איפה: \\ ס t ד = סטיית תקן \\ M א_{1} 0 = ממוצע נע פשוט ל -10 תקופות \\ ס t ד_{ג 5} = סטיית תקן של חמישה ימים של מחירי הסגירה \\ ט_{ד} M א איקס = השתמש ב 30 אם TD גדול מ 30 \\ ט_{ד} M אני n = השתמש ב 5 אם TD הוא פחות מ 5 \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {אינדקס מומנטום דינאמי} = RSI = 100- \ frac {100} {1 + RS} \ & \ text {חישוב} RS \ טקסט {דורש הסתכלות אחורה} \ & \ טקסט {(בדרך כלל} 14) טקסט {שמשתנה אם יוצר} DMI \\ & \ טקסט {כדי לחשב כמה תקופות להשתמש עבור} DMI: \\ & Std_A = MA_ {10} text {של} Std_ {C5 } \ & V_i = \ frac {Std_ {C5}} {Std_A} \ & T_D = INT \ frac {14} {V_i} \ & T_D \ טקסט {מגדיר כמה תקופות להשתמש בכל} RS \ text {value} \ & T_D ~ מקסימום = 30 ~~ T_D ~ דקות = 5 \\ & \ textbf {איפה:} \ & Std = \ text {סטיית תקן} \ & MA_10 = \ text {ממוצע נע פשוט ל 10-תקופות} \ & Std_ {C5} = \ text {סטיית תקן של חמישה ימים של מחירי הסגירה} \ & T_D ~ מקס = \ טקסט {השתמש ב- 30 אם TD גדול מ- 30} \ & T_D ~ Min = \ text {השתמש ב 5 אם TD פחות מ- 5} \ & RS = \ טקסט {חוזק יחסי} סוף {מיושר}$ אינדקס מומנטום דינאמי = RSI = 100 -1 + RS100 חישוב RS דורש הסתכלות אחורה (בדרך כלל 14) שמשתנה אם יוצרים DMIT כדי לחשב כמה תקופות להשתמש ב- DMI: StdA = MA10 של StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD מגדיר כמה תקופות להשתמש עבור כל ערך RSTD מקסימום = 30 TD דקות = 5 איפה: Std = סטיית תקן MA1 0 = 10 תקופות ממוצעות נע פשוטותStdC5 = חמש סטיית תקן של מחירי הסגירה היומי TD Max = השתמש ב- 30 אם TD גדול מ- 30TD דקות = השתמש ב 5 אם TD פחות מ- 5

כיצד לחשב את מדד המומנטום הדינמי

מדד המומנטום הדינאמי משתמש בנוסחת RSI, אך ה- DMI משתמש בתקופת מבט לאחור, בין 5 ל 30 לכל חישוב RS, ואילו RSI בדרך כלל קבוע ל 14. כדי למצוא את תקופת ההמבט הנדרשת לכל חישוב RS כאשר בחישוב DMI, בצע את הצעדים הבאים:

חישוב סטיית התקן של חמשת מחירי הסגירה האחרונים. קח ממוצע נע של 10 תקופות של סטיית התקן המחושבת בשלב 1. זהו StdA. חלוק שלב אחד אחרי שלב שני כדי להשיג את Vi. Beregn TD על ידי חלוקת 14 על ידי Vi. השתמש במספרים שלמים רק עבור התוצאה, מכיוון שאלו נועדו לייצג תקופות זמן ולכן לא יכול להיות סיעות או עשרונים. TD מוגבלת בין 5 ל 30. אם מעל 30, השתמש ב 30. אם מתחת לגיל 5, השתמש ב 5. TD הוא כמה תקופות משמשות בחישוב ה- RS. חישוב עבור ה- RS באמצעות מספר התקופות שהוכתב על ידי TD. חזור על סיום כל התקופה.

מה אומר לך מדד המומנטום הדינמי?

סוחרים מפרשים את מדד המומנטום הדינאמי באותו אופן כמו ה- RSI. קריאות מתחת לגיל 30 נחשבות למכירה יתר, ורמות מעל 70 נחשבות לקנייה יתר. המחוון מתנדנד בין 0 ל 100.

מספר תקופות הזמן בהן נעשה שימוש במדד המומנטום הדינאמי יורד ככל שהתנודתיות בביטחון הבסיסי עולה, מה שהופך אינדיקטור זה ליותר מגיב לשינוי מחירים מאשר RSI. זה שימושי במיוחד כאשר מחיר הנכס נע במהירות כאשר הוא מתקרב לרמות תמיכה או התנגדות מפתח. מכיוון שהמחוון רגיש יותר, סוחרים יכולים למצוא נקודות כניסה ויציאה מוקדמות יותר מאשר עם ה- RSI.

מדד המומנטום הדינאמי יכול לסייע לסוחרים לקבוע מתי בורא קרב מתקרב למסקנתו בשוק מגמה או בטווח הרחוק.

במהלך שוק נרחב, סוחרים מסתכלים על האינדיקטור שיורד מתחת ל 30, ונעים חזרה מעליו, על מנת לעורר סחר ארוך. לאחר מכן הם ימכרו, כאשר המחוון ינוע מעל 70 או יתקרב לראש הטווח. לאחר מכן הם יכולים למכור קצר כאשר המחוון יחזור מתחת ל -70 בהנחה שהטווח עדיין שלם.

במהלך מגמת עלייה, סוחרים יכולים לצפות שהמדד ייפול מתחת ל -30 ויעלה חזרה למעלה כדי לעורר סחר ארוך.

במהלך מגמת ירידה, צפה כי המדד יעלה מעל 70 ואז ייפול מתחתיו כדי לעורר סחר קצר.

30 ו- 70 הם רמות כלליות וניתן לשנות אותם על ידי הסוחר. לדוגמה, סוחר יכול לבחור להשתמש במקום זאת ב- 20 ו- 80.

דוגמה לשימוש במדד מומנטום דינאמי

בתרשים שלהלן, האזור המעגל מציג מערך סחר אפשרי ב- Illinois Tool Works Inc. באמצעות מדד המומנטום הדינמי ותמיכה במחיר אופקי. עם העלאת המחירים לבדיקת הנפילה הקודמת בתחילת אפריל, המחוון נתן קריאה מכר יתר מתחת ל -30. מערך המסחר אושר כאשר המחיר לא הצליח להיסגר מתחת לשפל הקודם, והמחוון התחיל לעלות מעל 30.

סוחרים יכולים לבצע הזמנת הפסד או מתחת לתנופה הקודמת או מתחת לתנופה האחרונה, כדי למנוע הפסד אם הסחר ינוע נגדם. (לקריאה נוספת ראו: כיצד אוכל להשתמש במדד מומנטום דינאמי ליצירת אסטרטגיית מסחר במט"ח?)

ההבדל בין מדד המומנטום הדינמי לבין מתנד הסטוכסטי

שני המדדים הללו מודדים תאוצה, אך הם עושים זאת בדרכים שונות ובכך יפיקו ערכים וסימני מסחר שונים. ה- DMI מתאים באופן אוטומטי את מספר התקופות המשמשות בחישובו על בסיס תנודתיות. המתנד הסטוכסטי אינו עושה זאת. יש לו תקופת מבט קבועה. למתנד הסטוכסטי יש גם קו אות המייצר סוגים נוספים של אותות סחר. ניתן להוסיף קו אות גם למדד המומנטום הדינאמי.

מגבלות השימוש במדד המומנטום הדינמי

קנייה יתר אינה אומרת בהכרח שהגיע הזמן למכור, וגם מכירת יתר איננה אומרת בהכרח שהגיע הזמן לקנות. כאשר המחירים נופלים, נכס יכול להישאר בטריטוריה מכירת יתר למשך זמן רב. המחוון אולי אפילו יעבור מהשטח המוכר יתר, אך זה לא אומר שהמחיר יעלה משמעותית. באופן דומה, במגמת עלייה, המחיר יכול להישאר בקנייה יתר במשך זמן רב, וכאשר הוא יעבור משטח של קנייה יתר לא בהכרח אומר שהמחיר יירד.

האינדיקטור בוחן את תנועת המחירים בעבר. זה לא באופן ניבא מטבעו.

בעוד שהמחוון מפגר פחות מה- RSI, עדיין יש פיגור כלשהו. יתכן שהמחיר כבר רץ משמעותית לפני שמתרחש איתות סחר. פירוש הדבר כי האות עשוי להיראות טוב בתרשים, אך זה התרחש מאוחר מדי לסוחר לתפוס את עיקר מהלך המחיר.

מעודדים הסוחרים לשקול גם אם הנכס נע או במגמה, על מנת לסייע בסינון אותות סחר. מומלצות גם צורות ניתוח אחרות, כגון פעולת מחיר, ניתוח יסודי או אינדיקטורים טכניים אחרים.

תוכן עניינים: