מהו מחוון השינוי פישר?
טרנספורמציית פישר הוא אינדיקטור טכני שנוצר על ידי JF Ehlers שממיר מחירים להפצה נורמלית גאוסית. באופן זה, המדד מדגיש מתי המחירים עברו לקיצוניות, בהתבסס על המחירים האחרונים. זה עשוי לעזור באיתור נקודות מפנה במחיר של נכס. זה גם עוזר להציג את המגמה ולבודד את גלי המחירים במגמה.
Takeaways מפתח
- טרנספורמציית פישר מנסה לנרמל את מחירי הנכסים, ובכך הופכת את נקודות המפנה למחירים ברורים יותר. סוחרים מסוימים מחפשים קריאות קיצוניות כדי לאותת על אזורי היפוך מחירים, בעוד שאחרים צופים בשינוי כיוון של טרנספורמציית פישר. הנוסחה של טרנספורמציית פישר מיושמת בדרך כלל. למחיר, אך ניתן להחיל אותו גם על אינדיקטורים אחרים. מחירי הערכה אינם מופצים בדרך כלל, ולכן ניסיונות לנרמל מחירים באמצעות אינדיקטור עשויים לא תמיד לספק איתותים אמינים.
הנוסחה לטרנספורמט פישר היא:
Deen טרנספורמציית פישר = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) כאשר: ln הוא הלוגריתם הטבעי = שינוי מחיר לרמה שבין -1 ל -1
כיצד לחשב את טרנספורמט פישר
- בחר תקופת מבט, למשל תשע תקופות. זה כמה תקופות מיושמות טרנספורמטור פישר. המרת המחירים של תקופות אלה לערכים בין -1 ל- +1 וקלט עבור X, השלמת החישובים בסוגריים של הנוסחה. מרובה לפי היומן הטבעי. הכפל את התוצאה על ידי 0.5. חזור על החישוב כאשר כל תקופה קרובה מסתיימת, המרת המחיר העדכני ביותר לערך שבין -1 ל- +1 בהתבסס על המחירים האחרונים של תשע התקופות. ערכים מחושבים מוסיפים / מופרעים מהערך המחושב הקודם.
טרנספורמציית פישר הסבירה
טרנספורמציית פישר מאפשרת לסוחרים ליצור תפוצה נורמלית גאוסית, הממירה נתונים שאינם מופצים בדרך כלל (כמו מחירי שוק). במהותה, הטרנספורמציה גורמת לשינויי שיא לאירועים נדירים יחסית כדי לעזור יותר לזהות היפוך מחירים בתרשים. המחוון הטכני משמש בדרך כלל על ידי סוחרים המחפשים איתותים מובילים ולא אינדיקטורים מפגרים.
ניתן ליישם את טרנספורמציית פישר גם על אינדיקטורים טכניים אחרים, כמו מדד חוזק יחסי (RSI) או תנועה ממוצעת של התכנסות-שונות (MACD).
פישר הפוך יישומי מסחר
מחוון ה- Fisher Transform אינו מוגבל, מה שאומר שקיצוניות יכולה להופיע במשך זמן רב. קיצון מבוסס על הקריאות ההיסטוריות של הנכס המדובר. עבור נכסים מסוימים, קריאה גבוהה עשויה להיות שבע או שמונה, בעוד שקריאה נמוכה עשויה להיות -4. לגבי נכס אחר, ערכים אלה עשויים להיות שונים.
קריאה קיצונית מצביעה על אפשרות היפוך. יש לאשר זאת על ידי שינוי הכיוון של פישר טרנספורמציה. לדוגמא, בעקבות עליית מחירים חזקה ושינוי פישר מגיע לרמה גבוהה במיוחד, כאשר טרנספורמציית פישר מתחילה לרדת נמוך יותר שעלול לאותת שהמחיר הולך לרדת, או כבר החל לרדת.
לשינוי פישר לעתים קרובות יש קו איתות המחובר אליו. זהו ממוצע נע של ערך פישר טרנספורמציה, כך שהוא נע מעט איטי יותר מקו פישר טרנספורמציה. כאשר טרנספורמט פישר חוצה את קו ההדק הוא משמש על ידי כמה סוחרים כאיתות סחר. לדוגמה, כאשר טרנספורמט פישר נופל מתחת לקו האות לאחר פגיעה בגובה קיצוני, זה יכול לשמש כאות למכירת מיקום ארוך הנוכחי.
כמו באינדיקטורים רבים, פישר יספק אותות סחר רבים. רבים מאלו לא יהיו איתותים רווחיים. לכן, יש סוחרים שמעדיפים להשתמש במדד בשילוב עם ניתוח מגמה. לדוגמה, כאשר המחיר עולה בסך הכל, השתמש במתח פישר עבור אותות קנייה ומכירה, אך לא עבור אותות למכירה קצרה. במהלך מגמת ירידה, השתמש בו לסיכומים ורעיונות למכירה קצרה למתי לכסות.
ההבדל בין טרנספורמציית פישר לבין להקות בולינגר®
שני אינדיקטורים אלה נראים שונים מאוד בתרשים, ובכל זאת שניהם מבוססים על חלוקת מחירי הנכסים. Bollinger Bands® משתמשים בהתפלגות רגילה בכך שהם משתמשים בסטיית תקן כדי להראות מתי יתכן שהמחיר יתר על המידה. פישר טרנספורמציה משתמש בהתפלגות נורמלית גאוסית. טרנספורמט ה- Fisher מופיע כאינדיקטור נפרד בתרשים מחירים, בעוד שמות Bollinger Bands מכסים מעל המחיר.
מגבלות מחוון שינוי פישר
המחוון יכול להיות רועש למדי לפעמים, למרות שמטרתו להקל על זיהוי נקודות המפנה. קריאות קיצוניות לא תמיד אחריהן היפוך מחירים; לפעמים המחיר פשוט נע לצדדים או הופך רק כמות קטנה.
מה שמאמין כקיצוני יכול גם להיות קשה לשפוט, מכיוון שהרמות נוטות להשתנות לאורך זמן. ארבע עשויה להיות רמה גבוהה במשך שנים, אך אז קריאות של שמונה עשויות להתחיל להופיע לעתים קרובות.
התבוננות בכל שינויי הכיוון בשינוי פישר יכולה לעזור לאתר שינויים בטווח הקצר בכיוון המחירים, ובכל זאת האות עשוי להגיע מאוחר מדי להוון, מכיוון שרבים ממהלכי המחיר הללו עשויים להיות קצרי מועד.
מחירי הנכסים אינם מופצים בדרך כלל, ולכן הניסיונות לנרמל מחירים פגומים מטבעם ואינם עשויים להפיק אותות אמינים.
