סחר כמותי אינו נגיש אך ורק לסוחרים מוסדיים; סוחרים קמעונאים מסתבכים גם כן. למרות שמומלצות כישורי תכנות אם ברצונך לייצר אלגוריתמים, אפילו אלה לא תמיד נדרשים. ניתן להשיג תוכניות ושירותים שכותבים את קוד התכנות של אסטרטגיה על בסיס התשומות שאתה מספק. לאחר מכן מחובר הקוד המיוצר על ידי התוכנית / השירות לפלטפורמת המסחר ומתחיל המסחר. אך לפני שכל דבר כזה יכול להתרחש, הסוחרים הרוצים להיות אלגוריתמים מתקדמים במספר שלבים המחליטים בדיוק מה הם רוצים להשיג בעזרת האלגוריתם, וכיצד.
מסגרת זמן ואילוצים
בעוד שאלגוריתם מתוכנת היטב יכול לרוץ מעצמו, מומלץ פיקוח אנושי כלשהו. לכן בחר מסגרת זמן ותדירות סחר שאתה יכול לפקח עליהם. אם יש לך משרה מלאה והאלגוריתם שלך מתוכנן לבצע מאות עסקאות ביום בתרשים של דקה בזמן שאתה בעבודה, יתכן וזה לא יהיה אידיאלי. יתכן שתרצה לבחור מסגרת זמן לטווח הארוך מעט יותר לעסקים שלך, ופחות תדירות סחר כך שתוכל לשמור עליה.
הרווחיות בשלב הבדיקה של האלגוריתם לא אומרת שהיא תמשיך לייצר את התשואות הללו לנצח. לעיתים תצטרך להיכנס ולשנות את אלגוריתם המסחר אם התוצאות מגלות שהוא כבר לא מתפקד. זו גם התחייבות לזמן שכל מי שעושה מסחר אלגוריתמי חייב לקבל.
אילוצים פיננסיים הם גם נושא. העמלות מתבצעות במהירות רבה עם אסטרטגיית סחר בתדירות גבוהה, אז וודא שאתה נמצא עם המתווך בעלות הנמוכה ביותר הקיימת, וכי פוטנציאל הרווח של כל סחר מצווה לשלם עמלות אלו, פוטנציאל פעמים רבות ביום. הון התחלתי הוא גם שיקול. שווקים ומוצרים פיננסיים שונים דורשים הון בסכומים שונים. אם אתה סוחר מניות ביום, תצטרך לפחות 25, 000 $ (מומלץ יותר), אך אתה יכול לסחור בפורקס או חוזים עתידיים פוטנציאליים בפחות.
אילוצי שוק הם נושא נוסף. לא כל שוק מתאים למסחר אלגוריתמי. בחר מניות, תעודות סל, צמדי פורקס או חוזים עתידיים עם נזילות בשפע כדי להתמודד עם ההזמנות שהאלגוריתם יפיק.
פיתוח או כוונון אסטרטגיה
לאחר הבנת אילוצי הכספים והזמן, יש לפתח או לכוונן אסטרטגיה שניתן לתכנת. יתכן שיש לך אסטרטגיה בה אתה סוחר ידנית, אך האם היא מקודדת בקלות? אם האסטרטגיה שלך סובייקטיבית ביותר ולא מבוססת על כללי, תכנות האסטרטגיה עשויה להיות בלתי אפשרית. אסטרטגיות מבוססות-הכלל הן הקלות ביותר לקידוד - אסטרטגיות עם רשומות, הפסדי עצירה ויעדי מחירים המבוססים על נתונים שניתן לכמת או תנועות מחירים.
מכיוון שהאסטרטגיות מבוססות הכללים מועתקות ונבדקות בקלות, ישנם המון זמינים בחופשיות אם אין לך רעיונות משלך. Quantpedia הוא משאב אחד כזה, המספק מאמרים אקדמיים ותוצאות מסחר עבור שיטות מסחר כמותיות שונות. ניתן לקודד את הכללים המפורטים ולבדוק אם הם רווחיות בנתונים מהעבר והעדכני. קידוד אלגוריתם מצריך מיומנות תכנות או גישה לתוכנה או מישהו שיכול לקוד עבורכם.
בדיקת אלגוריתם מסחר
השלב החשוב ביותר הוא בדיקה. לאחר קידוד אסטרטגיית סחר, אל תסחר איתה הון אמיתי עד שנבדק. הבדיקה כוללת לתת לאלגוריתם לפעול על פי נתוני מחירים היסטוריים, ומראה כיצד ביצע האלגוריתם לאורך אלפי עסקאות. אם שלב הבדיקה ההיסטורי הוא רווחי, והסטטיסטיקה שהופקה מקובלת על סובלנות הסיכון שלכם - כגון ניכוי מירבי, יחס זכייה, סיכון להרס, למשל - המשך לבחון את האלגוריתם בתנאים חיים על חשבון הדגמה. שוב, שלב זה אמור לייצר מאות עסקאות, כך שתוכלו לגשת לביצועים.
אם האלגוריתם רווחי בנתוני מחירים היסטוריים וסחר בחשבון הדגמה חי, השתמש בו כדי לסחור בהון אמיתי אך בעין פקוחה. תנאי החיים שונים מבדיקות היסטוריות או הדגמות, מכיוון שההוראות של האלגוריתם משפיעות למעשה על השוק ויכולות לגרום להחלקה. עד שלא יאומת האלגוריתם עובד בשוק האמיתי, כמו שעשה בבדיקה, שומרים על עין פקוחה.
תחזוקה מתמדת
כל עוד האלגוריתם פועל בפרמטרים הסטטיסטיים שנקבעו במהלך הבדיקה, השאר את האלגוריתם לבדו. לאלגוריתמים יש יתרון של סחר ללא רגש, אך סוחר שמתעסק כל הזמן באלגוריתם מבטל את התועלת הזו. האלגוריתם אכן דורש תשומת לב. עקוב אחר הביצועים, ואם תנאי השוק משתנים עד כדי כך שהאלגוריתם כבר לא עובד כמו שצריך, ייתכן שיהיה צורך בהתאמות.
בשורה התחתונה
המסחר האלגוריתמי אינו מאמץ להגדיר ולשכוח שעושה אותך עשיר בן לילה. למעשה, מסחר כמותי יכול להיות עבודה באותה מידה כמו סחר ידני. אם בחרתם ליצור אלגוריתם היו מודעים לאופן בו זמן, אילוצים פיננסיים ושוקיים עשויים להשפיע על האסטרטגיה שלכם, ותכננו בהתאם. הפוך אסטרטגיה נוכחית לאסטרטגית מבוססת כללים, שניתן לתכנת אותה ביתר קלות, או בחר שיטה כמותית שכבר נבדקה ונחקרה. לאחר מכן, הפעל את שלב הבדיקה שלך באמצעות נתונים היסטוריים ועדכניים. אם זה בודק, הרץ את האלגוריתם בכסף אמיתי תחת עין פקוחה. התאם אם נדרש, אך תן לו לעשות את העבודה שלו.
