הממוצע הנע ואסטרטגיית הפורקס שלך

סוחר מט"ח יכול ליצור אסטרטגיית מסחר פשוטה כדי לנצל הזדמנויות מסחר באמצעות מספר ממוצעים נעים או אינדיקטורים נלווים.

ממוצעים נעים הם אינדיקטור טכני המשמש בתדירות גבוהה במסחר בפורקס, במיוחד במשך תקופות 10, 50, 100 ו- 200. מחקרי תואר שני משמשים בעיקר כמדדי מגמה וגם מזהים רמות תמיכה והתנגדות. שתי מחקרי ה- MA הנפוצים ביותר הם הממוצע הנע הפשוט (SMA), שהוא המחיר הממוצע לאורך מספר נתון של תקופות זמן, והממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA), שנותן משקל רב יותר למחירים האחרונים.

להלן התארנו כמה אסטרטגיות מסחר המיועדות למסחר תוך יומי וכן למסחר לטווח ארוך.

אסטרטגיית סחר ממוצעת נעה

אסטרטגיית סחר ממוצעת נעה זו משתמשת ב- EMA מכיוון שממוצע מסוג זה נועד להגיב במהירות לשינויי מחירים. להלן שלבי האסטרטגיה.

• תארו שלושה ממוצעים נעים אקספוננציאליים - EMA לתקופה של חמש תקופות, EMA של 20 תקופות ו- EMA של 50 תקופות - בתרשים של 15 דקות. קנה כאשר ה- EMA של חמש התקופות עוברת מלמטה למעל ה- EMA של 20 התקופות, מחיר ה- EMA, מחיר חמש ו -20 תקופות, הוא מעל ה- 50 EMA. לסחר במכירה, מכור כאשר ה- EMA של חמש התקופות חוצה מלמעלה למטה ל- EMA בן 20 התקופות, ושני ה- EMA והמחיר הם מתחת ל- 50- תקופת EMA. החלף את הזמנת ההפסד הראשונית מתחת ל- EMA בת 20 התקופות (לסחר בקנייה), או לחילופין כעשרה פיפס ממחיר הכניסה. צעד אופציונלי הוא להעביר את הפסד העצירה להישבר גם כאשר הסחר הוא 10 פיפס רווחיים. שקול להציב יעד רווח של 20 פיפס, או לחילופין לצאת כאשר חמש התקופות נופלות מתחת לתקופה של 20 אם ארוכות, או כאשר החמישה עוברים מעל 20 כשקצרים.

סוחרי מט"ח משתמשים לעתים קרובות במעבר מוצלח לטווח קצר של תואר שני לטווח ארוך כבסיס לאסטרטגיית מסחר. שחק עם אורכי MA או מסגרות זמן שונות בכדי לראות אילו מתאימים לך ביותר.

אסטרטגיית מסחר מעטפות ממוצעות נעות

מעטפות ממוצעות נעות הן מעטפות מבוססות אחוזים המוגדרות מעל ומתחת לממוצע נע. סוג הממוצע המנוע שנקבע כבסיס למעטפות אינו משנה, כך שסוחרי מט"ח יכולים להשתמש בתואר שני פשוט, מעריכי או משוקלל.

סוחרי מט"ח צריכים לבדוק אחוזים, מרווחי זמן וזוגות מטבעות שונים כדי להבין כיצד הם יכולים להשתמש בצורה הטובה ביותר באסטרטגיית מעטפה. הנפוץ ביותר הוא לראות מעטפות לאורך תקופות של 10- עד 100 יום ושימוש בלהקות שיש להן מרחק מהממוצע הנע בין 1-10% עבור תרשימים יומיים. אם נסחרים ביום, המעטפות לרוב יהיו פחות מ- 1%. בתרשים של דקה למטה, אורך ה- MA הוא 20 והמעטפות הן 0.05%. ייתכן שיהיה צורך לשנות את ההגדרות, בעיקר את האחוז, מיום ליום בהתאם לתנודתיות. השתמש בהגדרות אשר מיישרות את האסטרטגיה שלהלן לפעולת המחיר של היום.

באופן אידיאלי, סחר רק כאשר יש הטיה כיוונית כוללת חזקה למחיר. ואז, סחרו רק בכיוון זה. אם המחיר במגמה עליונה, שקול לקנות ברגע שהמחיר מתקרב ללהקה האמצעית (MA) ואז מתחיל לצאת ממנו. במגמת ירידה חזקה, קצר כאשר המחיר מתקרב ללהקה האמצעית ואז מתחיל ליפול ממנו.

ברגע שנלקח קצר, מקם צינור עצירה-הפסד מעל לגובה התנופה האחרון שזה עתה נוצר. לאחר ביצוע סחר ארוך, מקם צינור עצירה-הפסד מתחת לשפל התנופה שזה עתה נוצר. שקול לצאת כאשר המחיר מגיע לרצועה התחתונה בסחר קצר או לפס העליון בסחר ארוך. לחלופין, קבע יעד שהוא לפחות פי שניים מהסיכון. לדוגמה, אם מסתכנים בחמישה פיפס, הגדר יעד 10 פיפס מהכניסה.

אסטרטגיית מסחר רצועת כלים ממוצעת

ניתן להשתמש בסרט הממוצע הנע ליצירת אסטרטגיה בסיסית למסחר במט"ח המבוססת על מעבר איטי של שינוי מגמה. ניתן להשתמש בו בעזרת שינוי מגמה בכיוון אחד (למעלה או למטה).

יצירת הסרט הממוצע הנע נעשתה מתוך אמונה שיותר טוב יותר כשמדובר בתכנון ממוצעים נעים בתרשים. הסרט נוצר על ידי סדרה של שמונה עד 15 ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMAs), המשתנים מממוצעים לטווח הקצר עד לטווח הארוך, כולם מזומנים באותה תרשים. סרט הממוצעים שהתקבל נועד לספק אינדיקציה הן לכיוון המגמה והן לחוזק המגמה. זווית תלולה יותר של הממוצעים הנעים - והפרדה רבה יותר ביניהם, מה שגורם לסרט להתפשט או להתרחב - מצביע על מגמה חזקה.

איתותים קונים או מוכרים מסורתיים עבור הסרט הממוצע נע הם אותו סוג של אותות קרוסאובר המשמשים באסטרטגיות ממוצעות אחרות. מעורבים מספר מוצלבים, ולכן סוחר צריך לבחור כמה קרוסאוברים מהווים איתות מסחר טוב.

ניתן להשתמש באסטרטגיה חלופית בכדי לספק ערכי סחר בסיכון נמוך עם פוטנציאל רווח גבוה. האסטרטגיה המפורטת להלן שמה לה למטרה לתפוס פריצת שוק מכרעת לשני הכיוונים, אשר מתרחשת לעתים קרובות לאחר ששוק נסחר בטווח צמוד ופרק זמן ממושך.

כדי להשתמש באסטרטגיה זו, שקול את הצעדים הבאים:

• צפו לתקופה בה כל (או רוב) הממוצעים הנעים מתכנסים זה בזה מקרוב כשהמחיר מתפשט לטווח לצדדים. באופן אידיאלי, הממוצעים הנעים השונים קרובים זה לזה זה מזה עד שהם יוצרים כמעט קו עבה אחד, ומראים מעט מאוד הפרדה בין קווי הממוצע הנעים האינדיבידואליים. סגרו את טווח המסחר הצר עם הזמנת קנייה מעל לגובה הטווח והזמנת מכירה מתחת ל נמוך מהטווח. אם הזמנת הרכש מופעלת, הצב את צו הפסד ההפסד הראשוני מתחת לשפל של טווח המסחר; אם הזמנת המכירה מופעלת, מקם עצירה מעל לגובה הטווח.

אסטרטגיית סחר ממוצע בין התכנסות בין התכנסות

היסטוגרמת ההתבדלות הממוצעת של ההתכנסות (MACD) מראה את ההבדל בין שני ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA), EMA בן 26 תקופות ו- EMA לתקופה של 12 תקופות. בנוסף, EMA בן תשע תקופות מתווה ככיסוי על ההיסטוגרמה. ההיסטוגרמה מציגה קריאות חיוביות או שליליות ביחס לקו אפס. אמנם לרוב משתמשים במסחר בפורקס כאינדיקטור מומנטום, אך ניתן להשתמש ב- MACD כדי לציין כיוון שוק ומגמה.

ישנן אסטרטגיות שונות למסחר במט"ח שניתן ליצור באמצעות מחוון MACD. הנה דוגמה.

• סחר במעברי MACD וקווי איתות. השתמש במגמה כהקשר, כאשר המחיר נמצא במגמה גבוהה יותר (MACD צריך להיות מעל קו אפס), קנה כאשר MACD חוצה מעל קו האות מלמטה. במגמה למטה (MACD צריך להיות מתחת לקו אפס), מכירה קצרה כאשר ה- MACD חוצה מתחת לקו האות. אם זמן רב, צא כאשר ה- MACD נופל חזרה מתחת לקו האות. בקיצור, צא כאשר ה- MACD יתקדם מעל קו האות. בתחילת המסחר, הצב הפסד עצירה ממש מתחת לנדנדה האחרונה האחרונה אם תימשך זמן רב. כשאתה הולך בקיצור, מקם הפסד עצירה ממש מעל התנופה האחרונה.

ממוצע נע מרבי של

ממוצע נע נעים מרובים (GMMA) מורכב משתי קבוצות נפרדות של ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA). לסט הראשון יש EMAs לשלושת, חמש, שמונה, 10, 12 ו -15 ימי המסחר שקדמו להם. דריל Guppy, הסוחר האוסטרלי וממציא ה- GMMA, האמין כי הסט הראשון הזה מדגיש את הרגש והכיוון של הסוחרים לטווח הקצר. סט שני מורכב מ- EMA למשך 30, 35, 40, 45, 50 ו 60 יום שקדמו לו; אם יש צורך לבצע התאמות כדי לפצות על אופיו של צמד מטבעות מסוים, ה- EMAs לטווח הארוך הם שמשתנים. הסט השני הזה אמור להציג פעילות משקיעים לטווח הארוך.

אם נראה כי מגמה לטווח הקצר אינה זוכה לתמיכה כלשהי מהממוצעים לטווח הארוך, יתכן שזה סימן לכך שהמגמה לטווח הארוך מתעייפת. עיין לאחור באסטרטגיית הסרט למעלה לקבלת תמונה חזותית. באמצעות מערכת ה- Guppy, אתה יכול להפוך את הממוצעים הנעים לטווח הקצר לכל צבע אחד, ואת כל הממוצעים הנעים לטווח הארוך יותר לצבע. צפו בשתי הסטים להקרוסאוברים, כמו עם הסרט. כאשר הממוצעים הקצרים יותר מתחילים לחצות מתחת או מעל ללימודי התואר השני לטווח הארוך, המגמה עשויה להיות מסתובבת.

בשורה התחתונה

ישנן מספר דרכים להשתמש בממוצע נע כחלק מאסטרטגיית סחר במט"ח. ניתן להשתמש במדדי סחר ממוצעים נעים בעצמם, או כמעטפות, סרטים או אסטרטגיות התכנסות-התבדלות (בכדי לציין כמה דוגמאות). לפני השימוש באחד מאותם אינדיקטורים או אסטרטגיות אלה, התאם את ההגדרות כדי לוודא שהאסטרטגיות מספקות תוצאות נאותות בזוגות הפורקס ובמסגרות הזמן בהן אתה סוחר. הממוצעים הנעים הם אינדיקטורים מפגרים, מה שאומר שהם לא חוזים לאן המחיר הולך, הם רק מספקים נתונים על מיקום המחיר. ממוצעים נעים, והאסטרטגיות הנלוות לכך, נוטים לעבוד בצורה הטובה ביותר בשווקים המגמתים מאוד. (לקריאה קשורה ראו "הממוצעים הנעים המושלמים למסחר ביממה")