ניתן להשיג שיטה עקבית ומכרעת לכניסה לשוק על ידי הגדרת כללי כניסה למסחר. סוחרים רבים עשויים למצוא את עצמם באופן טבעי שמרני או אגרסיבי מדי בכל הקשור לכניסה לסחר. מי ששמרני מדי עלול בסופו של דבר לשבת על הקווים בזמן שהוא מחכה לרמות אישור מרובות, נוהג שמוביל לרוב לעסקים חסרים לחלוטין. לעומת זאת, סוחרים אגרסיביים עשויים לקפוץ בכל סיכוי להגיע לשוק, לעיתים ללא סיבה חוקית למעט הרצון לסחור. זה כמובן מוביל לעתים קרובות לאובדן עסקאות. כל הסוחרים, בין אם שמרנים, אגרסיביים או איפשהו באמצע, יכולים להפיק תועלת משימוש במפעילי סחר ומסנני סחר כדי ליצור רשומות סחר מכריעות.
מסנני סחר
מסנני מסחר מזהים את תנאי ההגדרה שקדמו לכניסה לסחר ולכן עליהם להתרחש לפני הטריגר הסחר. ניתן לחשוב על מסנני סחר כ"בטיחות "עבור טריגר הסחר. לאחר שהתקיימו כל התנאים למסנני המסחר, הבטיחות אינה זמינה ומפעיל המסחר פעיל. מסנני סחר עשויים לכלול מגוון גורמים, החל משעה ביום למיקום המחיר. לדוגמה, מסנני המסחר עבור התרשים באיור 1 כוללים:
- השעה היא בין 9:30 בבוקר ל 13:00 בערב סרגל המחירים של ESTA נסגר מעל לממוצעים נעים של 20 תקופות ו -50 תקופות. הממוצע הנע של 20 התקופות (כחול) הוא מעל הממוצע הנע של 50 התקופות (סגול)
כל תנאי מסנן המסחר הללו מתגשמים בסרגל 9:30, ומספקים את ההגדרה להפעלת הטריגר הסחר. מסנני סחר מגדירים את תנאי השוק האידיאליים עבור טריגר הסחר. מסננים אלה הוקמו לרוב באמצעות התבוננות ובדיקת גב. לדוגמה, יכול להיות שסוחר פיתח מערכת מסחר שתפקידה היטב בבקרים אך עם ביצועים לא מספקים בשעות אחר הצהריים. לאחר מכן יכול הסוחר להשתמש במסנן זמן כדי להגביל את רשומות המסחר לפרק זמן מסוים; במקרה זה, בין 9:30 לפנות בוקר ל 13:00 EST.
שיקול חשוב בבחירת פילטרים לסחר אינו להגביל את "דרגות החופש" בתוכנית מסחר. במילים אחרות, יותר מדי פילטרים עשויים ליצור מערך מסחר בלתי סביר מבחינה סטטיסטית שלעיתים רחוקות, אם בכלל, יהיה נכון. זה מגביל מאוד את היכולת של תוכנית מסחר להיות איתנה, עקבית ורווחית. זה המצב בו הסוחר השמרני יתר על המידה מוצא עצמו: בעיקרו מסנן את מרבית הזדמנויות המסחר.
אחת הסיבות לכך שסוחרים עשויים לסנן יותר מדי תוכנית מסחר היא מכיוון שהם מנסים לחסל את כל הענפים המאבדים לאחר ביצוע בדיקות גב היסטוריות. בדיקת-back מתייחסת לבחינת תוכנית מסחר או רעיון על נתונים היסטוריים כדי לקבוע אם הרעיון יכול להיות רווחי במסחר בחיים האמיתיים. בעוד שבדיקת גב מהווה כלי חשוב לפיתוח מערכות רווחיות, ניתן להשתמש בו לרעה, במיוחד במקרה של קביעת דרכים להימנע מכל (או רוב) הפסדים של עסקאות. זוהי סוג של התאמת עקומות, שמפעילה את תנאי המסחר כדי לבצע את המיטב על נתונים היסטוריים, תוך יצירת מערכת לא מציאותית שמצליחה ביצועים נמוכים בחיים האמיתיים. בעת הגדרת מסנני מסחר, על הסוחרים לשאוף ליצור פילטרים המועילים למערכת כולה - ולא לסחר או שניים ספציפיים.
לאחר שהתנאים בתנאי סינון המסחר התקיימו, הסוחרים מסתכלים על הפעלת המסחר כדי לפתוח ערך מסחר. איור 2 מציג התקדמות בסיסית זו.
מפעילי סחר
ניתן לחשוב על מפעילי סחר כקו בחול שמגדיר בדיוק מתי ייכנס סחר. בניגוד למסנני סחר שיכולים לכלול מגוון גורמים, מפעילי סחר אומרים לסוחר מתי בדיוק צריך לפעול. מפעילי סחר צריכים להיות אובייקטיביים לחלוטין ומוגדרים בבירור בתוכנית המסחר. לא צריך להיות מקום לעמימות. לדוגמה, "המשך זמן רב כשניתן להגדיר את המשך הממוצעים הנעים" עם "אחרי שהתקיים כל מסנני המסחר, הזן מיקום ארוך ברגע שהמחיר הוא סימון אחד מעל הגבוה של הסרגל הקודם." זה מספק את הקו בחול שאנחנו צריכים לאתר את ערך המסחר המדויק. כל מסנני המסחר יצטרכו להיות נכונים כבר על מנת שמפעיל המסחר ייכנס לתוקף.
באיור 1 אנו רואים את הקו בחול נמשך לאחר מילוי כל מסנני המסחר: השעה היא בין 9:30 לפנות בוקר לשעה 13:00 EST; בר נסגר מעל הממוצע העובר של 20 ו 50 תקופות; והממוצע הנע של 20 התקופות הוא מעל הממוצע הנע של 50 התקופות. ההדק, אם כן, מופעל ברגע שמסנני המסחר מתגשמים. בבר 9:30 כל המסננים התגשמו. ההדק מתרחש כאשר המחיר מגיע לתיק אחד מעל גובה הבר 9:30. המחיר אכן מגיע לטריגר הזה, כך שתתחיל סחר ארוך במחיר שצוין. סוג ההזמנה המדויק יהיה תלוי בסוחר. סוחר מערכות, למשל, עשוי לבצע הזמנת עצירה לקנות כדי לאתר את המחיר המדויק בכניסה לסחר. לעומת זאת, סוחר שיקול דעת עשוי לבצע צו בשוק להיכנס לסחר במחיר הטוב ביותר הזמין.
מפעילי סחר יכולים להיות מבוססים על מגוון תנאים, החל מערכי אינדיקטור ועד חציית סף מחירים, כגון רמת תמיכה או רמת התנגדות. סוחרים רבים משתמשים בכלי ניתוח טכניים, כמו אינדיקטורים, כדי להגדיר מערכי סבירות גבוהה בשוק. אינדיקטורים יכולים לספק כניסה מסחרית אובייקטיבית מכיוון שניתן בקלות לקבוע ספים מדויקים. דוגמאות לכך כוללות התרחשויות כמו "להיכנס למצב ארוך כאשר סטוכסטי 5, 3 מגיע לרמה של 30;" או, "הזן מיקום קצר כאשר הטווח האמיתי הממוצע מגיע לרמה של 0.5." מסננים יספקו את ההתקנה עבור עסקאות אלה; רמות המחוון יספקו את ההדק.
היבט חשוב במפעילי הסחר הוא שהם צריכים להיות פשוטים על מנת להיות פעילים. יותר מדי מפעילי סחר, או מפעילים מסובכים יתר על המידה, יכולים להפוך למכבידים ולהקשות על יישום המערכת. זה יכול להוביל גם לשגיאות מסחר תכופות ככל שסוחרים מתבלבלים ביחס למערכת שלהם. מפעילי סחר הם כמו הצהרת המשימה של החברה: עליהם להיות ברורים מספיק בכדי שניתן יהיה לדקלם אותם בקלות מהזיכרון. על ההפעלה להיות אובייקטיבית וניתנת לזיהוי בקלות, כך שלא יכולה להיות שאלה אם התמקם בהדק או לא.
בשורה התחתונה
מסנני סחר מאפשרים לסוחרים להגדיר תנאים המועילים לכניסה למצב השוק. מסנני סחר אלה מספקים את ההגדרה. מפעילי סחר הם הקו בחול - הסף שמרגע שפגש, "מעורר" את הזדמנות המסחר. ההבנה כיצד להשתמש גם במסנני סחר וגם במפעילי סחר יכולה לעזור לסוחרים למצוא ולהגדיר מערכי מסחר רווחיים. (לקריאה נוספת, בדוק: איזה סוג של סוחר אתה? )
