מהו מתנד סטוכסטי?
מתנד סטוכסטי הוא אינדיקטור מומנטום המשווה מחיר סגירה מסוים של נייר ערך לטווח מחיריו בפרק זמן מסוים. ניתן להפחית את הרגישות של המתנד לתנועות בשוק על ידי התאמת פרק הזמן הזה או על ידי לקיחת ממוצע נע של התוצאה. הוא משמש ליצירת איתותי מסחר של קנייה יתר ומכירה יתר, תוך שימוש בטווח ערכים מוגבל של 0-100.
Takeaways מפתח
- מתנד סטוכסטי הוא אינדיקטור טכני פופולרי לייצור איתותי קנייה יתר ומכירה יתר. הוא פותח בשנות החמישים והוא עדיין בשימוש נרחב עד היום. מתנדים סטוכסטיים רגישים לתנופה ולא למחיר מוחלט.
הנוסחה ל מתנד הסטוכסטי היא
Deen % K = (H14 − L14C − L14) × 100 לאן: C = מחיר הסגירה האחרון L14 = המחיר הנמוך ביותר שנסחר ב -14 המפגשים הקודמים H14 = המחיר הגבוה ביותר שנסחר באותה תקופה של 14 יום% K = הערך הנוכחי של המחוון הסטוכסטי
לפעמים נקרא% K כמדד הסטוכסטי האיטי. האינדיקטור הסטוכסטי "מהיר" נלקח כ-% D = ממוצע נע של שלוש תקופות של% K.
התיאוריה הכללית המשמשת בסיס לאינדיקטור זה היא שבשוק הנוטה כלפי מעלה המחירים ייסגרו ליד הגבוה, ובשוק הנוטה כלפי מטה, המחירים ייסגרו ליד הנמוך. אותות עסקה נוצרים כאשר ה-% K עובר בממוצע נע של שלוש תקופות, הנקרא% D.
מתנד סטוכסטי
מה אומר לך המתנד הסטוכסטי?
המתנד הסטוכסטי הוא בעל טווח גבולות, כלומר הוא תמיד בין 0 ל 100. זה הופך אותו לאינדיקטור שימושי לתנאים של קנייה יתר ולמכירה יתר. באופן מסורתי, קריאות מעל 80 נחשבות לטווח של קנייה יתר, וקריאות מתחת לגיל 20 נחשבות למכירת יתר. עם זאת, אלה לא תמיד מעידים על היפוך מתקרב; מגמות חזקות מאוד יכולות לשמור על תנאי קנייה יתר או מכירת יתר לתקופה ממושכת. במקום זאת, סוחרים צריכים להסתכל על שינויים במתנד הסטוכסטי אחר רמזים לגבי שינויי מגמה עתידיים.
תרשים מתנד סטוכסטי מורכב בדרך כלל משני קווים: האחד משקף את הערך האמיתי של המתנד לכל סשן, ואחד המשקף את הממוצע הנע הפשוט של שלושה ימים. מכיוון שנחשב שהמחיר עוקב אחר המומנטום, צומת בין שני קווים אלו נחשב לאות כי יכול להיות היפוך ביצירות, מכיוון שהוא מצביע על שינוי גדול במומנטום מיום ליום.
סטייה בין מתנד סטוכסטי לפעולה במחיר המגמה נתפסת גם כסמל היפוך חשוב. לדוגמה, כאשר מגמה דובית מגיעה לשפל נמוך יותר חדש, אך המתנד מדפיס שפל גבוה יותר, זה עשוי להיות אינדיקטור לכך שדובים ממצים את המומנטום שלהם והתהפכות שורית מתבצעת.
המתנד הסטוכסטי פותח בסוף שנות החמישים על ידי ג'ורג 'ליין. כפי שתוכנן על ידי ליין, המתנד הסטוכסטי מציג את מיקום מחיר הסגירה של מניה ביחס לטווח הגבוה והנמוך של מחיר המניה לאורך זמן, בדרך כלל תקופה של 14 יום. ליין, במהלך ראיונות רבים, אמר כי המתנד הסטוכסטי אינו עוקב אחר מחיר או נפח או שום דבר דומה. הוא מציין כי המתנד עוקב אחר מהירות או תנופת המחיר. ליין חושף גם בראיונות כי ככלל, המומנטום או המהירות של מחיר המניה משתנים לפני שהמחיר משתנה עצמו. בדרך זו ניתן להשתמש במתנד הסטוכסטי כדי לבשר היפוכים כאשר האינדיקטור מגלה שונות שורית או דובית. איתות זה הוא נתיב המסחר הראשון, וככל הנראה החשוב ביותר, שזוהה.
דוגמא לשימוש במתנד סטוכסטי
המתנד הסטוכסטי כלול ברוב כלי התרשימים וניתן להשתמש בו בפועל. תקופת הזמן הסטנדרטית בה נעשה שימוש היא 14 יום, אם כי ניתן להתאים את זה כך שיענה על צרכים אנליטיים ספציפיים. המתנד הסטוכסטי מחושב על ידי הפחתת הנמוך לתקופה ממחיר הסגירה הנוכחי, חלוקת הטווח הכולל לתקופה והכפלת 100. כדוגמה היפותטית, אם השיא של 14 הימים הוא 150 $, הנמוך הוא 125 $ ו הסגירה הנוכחית היא $ 145, ואז הקריאה למפגש הנוכחי תהיה: (145-125) / (150-125) * 100, או 80.
על ידי השוואת מחיר נוכחי לטווח לאורך זמן, המתנד הסטוכסטי משקף את העקביות בה נסגר המחיר בסמוך לגובה או הנמוך האחרון שלו. קריאה של 80 מצביעה על כך שהנכס נמצא על סף קנייה יתר.
ההבדל בין מדד חוזק יחסי (RSI) לבין מתנד הסטוכסטי
מדד החוזק היחסי (RSI) ומתנד סטוכסטי הם שניהם מתנדים למומנטום של מחירים המשמשים באופן נרחב בניתוח טכני. בעוד שהם משמשים לעתים קרובות במקביל, לכל אחד מהם תיאוריות ושיטות בסיסיות שונות. המתנד הסטוכסטי מבוסס על ההנחה שמחירי הסגירה צריכים להיסגר קרוב לאותו כיוון של המגמה הנוכחית. בינתיים, ה- RSI עוקב אחר קניות יתר ומכירת יתר על ידי מדידת מהירות תנועות המחירים. במילים אחרות, ה- RSI נועד למדוד את מהירות תנועות המחירים, בעוד שנוסחת המתנדים הסטוכסטית פועלת בצורה הטובה ביותר בטווחי מסחר עקביים.
באופן כללי, ה- RSI מועיל יותר בשווקים מגמתיים, וסטוכסטיקה יותר בשווקים לצדדים או קצוצים.
מגבלות המתנד הסטוכסטי
המגבלה העיקרית של המתנד הסטוכסטי היא שידוע שהוא מפיק אותות כוזבים. זה כאשר נוצר איתות מסחר על ידי האינדיקטור, ובכל זאת המחיר אינו עובר בפועל, מה שעלול בסופו של דבר להיות סחר מפסיד. בתנאי שוק הפכפכים זה יכול להתרחש באופן קבוע. אחת הדרכים לסייע בכך היא לקחת את מגמת המחירים כמסנן, שם נלקחים אותות רק אם הם בכיוון זהה למגמה.
