באמצעות להקות בולינגר כדי למדוד טרנדים

Bollinger Bands® הם אינדיקטור טכני פופולרי המשמש את הסוחרים בכל השווקים, כולל מניות, חוזים עתידיים ומטבעות. ישנם מספר שימושים ב- Bollinger Bands®, כולל קביעת רמות של קנייה יתר ומכירת יתר, ככלי עוקב אחר המגמה, ומעקב אחר הפריצות.

Takeaways מפתח

להקות בולינגר הן כלי מסחר המשמש לקביעת נקודות כניסה ויציאה למסחר. הלהקות משמשות בדרך כלל לקביעת תנאי קנייה יתר ומכירה יתר. השימוש רק בלהקות לסחר הוא אסטרטגיה מסוכנת מאחר והם מתעלמים מכלי מסחר חשובים אחרים. להקות בולינגר הם כלי מסחר פשוט למדי, והם פופולריים להפליא בקרב סוחרים מקצועיים וגם בבית.

חישוב להקות בולינגר

להקות בולינגר מורכבות משלוש שורות. אחד החישובים הנפוצים יותר של להקות בולינגר משתמש בממוצע נע של 20 יום פשוט (SMA) עבור הלהקה האמצעית. הרצועה העליונה מחושבת על ידי לקיחת הלהקה האמצעית והוספת פעמיים את סטיית התקן היומית לסכום זה. הרצועה התחתונה מחושבת על ידי לקיחת הפס האמצעי מינוס פי שניים מסטיית התקן היומית.

הנוסחה של בולינגר בנד® מורכבת מהבאים:

Deen $\begin{matrix} BOLU = מ.א. (TP, n) + M * σ \\ BOLD = מ.א. (TP, n) - M * σ \\ איפה: \\ BOLU = להקת בולינגר עליון \\ BOLD = להקת בולינגר התחתונה \\ מ.א. = ממוצע נע \\ TP (מחיר אופייני) = (גבוה + נמוך + סגור) \div 3 \\ n = מספר הימים בתקופת ההחלקה \\ M = מספר סטיות התקן \\ σ = סטיית תקן אחרונה n תקופות של TP \end{matrix} \ begin {ישר} & \ text {BOLU} = \ text {MA} ( text {TP}, n) + m * \ sigma \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} ( text {TP }, n) - m * \ sigma \\ & \ textbf {איפה:} \ & \ text {BOLU} = \ text {להקת בולינגר עליונה} \ & \ text {BOLD} = \ text {להקת בולינגר התחתונה} \ & \ text {MA} = \ text {ממוצע נע} \ & \ טקסט {TP (מחיר אופייני)} = ( טקסט {גבוה} + \ טקסט {נמוך} + \ טקסט {סגור}) div 3 \\ & n = \ text {מספר הימים בתקופת ההחלקה} \ & m = \ text {מספר סטיות תקן} \ & \ sigma = \ text {סטיית תקן אחרונה} n \ text {תקופות של TP} \ \ end {מתואם}$ BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ איפה: BOLU = Band Bingeringer עליון BOLD = Band Bingeringer התחתון = נע נע הממוצע (מחיר אופייני) = (גבוה + נמוך + קרוב) ÷ 3n = מספר הימים בתקופת ההחלקה = מספר סטיות תקןσ = סטיית תקן במשך n התקופות האחרונות של TP

קנייה יתר ואסטרטגיה מכירת יתר

אסטרטגיה נפוצה היא שימוש ב- Bollinger Bands® לזיהוי תנאי שוק של מכירת יתר או מכירת יתר. כאשר מחיר הנכס נשבר מתחת לרצועה התחתונה של Bollinger Bands®, יכול סוחר להיכנס למצב ארוך בציפייה שהמחיר יחזור ללהקה האמצעית. כאשר המחיר מתפרק מעל הלהקה העליונה, סוחר יכול לקצר את הנכס ההימורים במהלך חזרה ללהקה האמצעית.

אסטרטגיה מסוג זה מסתמכת על היפוך ממוצע של המחיר. היפוך ממוצע מניח שאם המחיר סוטה משמעותית מהממוצע, הוא בסופו של דבר יחזור למחיר הממוצע.

Bollinger Bands® מזהה את מחירי הנכסים שסטו מהממוצע.

בשווקים המחויבים לטווח, טכניקה זו עובדת טוב, מכיוון שהמחירים נעים בין שתי הלהקות כמו כדור מקפיץ. עם זאת, Bollinger Bands® לא תמיד נותנים אותות קנייה ומכירה מדויקים. במהלך מגמה, הסוחר יהיה כל הזמן להציב עסקאות בצד הלא נכון של המהלך. כדי לסייע בתיקון זה, סוחר יכול להסתכל על הכיוון הכולל של המחיר ואז רק לקחת אותות סחריים שמיישרים את הסוחר עם המגמה. לדוגמה, אם המגמה יורדת, קחו עמדות קצרות רק כאשר התווית העליונה מתויגת. הרצועה התחתונה עדיין יכולה לשמש כיציאה אם תרצה, אך עמדה ארוכה חדשה לא נפתחת מכיוון שהמשמעות היא לצאת נגד המגמה.

צור להקות מרובות לתובנה רבה יותר

כפי שג'ון בולינגר הודה: "תגיות הלהקות הן בדיוק זה, תגיות, לא אותות."

תג (או נגיעה) של ה- Bollinger Band® העליון אינו כשלעצמו אות מכירה. תג של ה- Bollinger Band® התחתון אינו כשלעצמו אות קנייה. מחיר לעתים קרובות יכול "לעשות את הלהקה." בשווקים אלה, סוחרים שמנסים ללא הרף "למכור את הדף" או "לקנות את התחתית" מתמודדים עם סדרה מפליאה של עצירות-סטאז ', או גרוע מכך, הפסד צף גובר והולך ככל שהמחיר מתרחק והתרחק רשומה מקורית.

אולי דרך שימושית יותר לסחור עם Bollinger Bands® היא להשתמש בהם כדי לאמוד מגמות.

בבסיסה, מדידת Bollinger Bands® סטייה. זו הסיבה מדוע הם יכולים לעזור מאוד באבחון מגמה. על ידי יצירת שתי קבוצות של Bollinger Bands®, קבוצה אחת באמצעות הפרמטר של "סטיית תקן 1" והשנייה באמצעות ההגדרה האופיינית של "2 סטיית תקן", אנו יכולים להסתכל על מחיר בדרך חדשה לגמרי. אנו נקרא Bollinger Band® זה "להקות".

בתרשים שלהלן, אנו רואים כי בכל פעם שהמחיר נשמר בין Bollinger Bands® +1 SD העליון + + SD SD מממוצע, המגמה עולה; לכן אנו יכולים להגדיר ערוץ זה כ"אזור הקנייה ". לעומת זאת, אם ערוצי מחירים בתוך Bollinger Bands® –1 SD ו- –2 SD, הם נמצאים ב"איזור המכירה ". לבסוף, אם המחיר מתפתל בין להקת SD +1 ללהקה SD, זה בעצם במצב ניטרלי, ואנחנו יכולים לומר שהוא נמצא ב"שטח הפקר ".

Bollinger Bands® מסתגלים באופן דינאמי להתרחבות מחירים ולהתכווצות ככל שהתנודתיות עולה ויורדת. לכן הלהקות מתרחבות באופן טבעי וצומרות בסינכרון עם פעולת מחיר, ויוצרות מעטפת טרנד מדויקת מאוד.

כלי לסוחרי טרנדים וסיידי מגמה

לאחר קביעת הכללים הבסיסיים עבור "להקות" של בולינגר בנד®, נוכל כעת להדגים כיצד ניתן להשתמש בכלי טכני זה גם על ידי סוחרי טרנד המבקשים לנצל מומנטום וגם סוחרי דהייה שאוהבים להרוויח מתשישות המגמה. בחזרה לתרשים לעיל, אנו יכולים לראות כיצד סוחרי המגמה יתייצבו זמן רב לאחר שהמחיר ייכנס ל"איזור הקנייה ". לאחר מכן הם יוכלו להישאר בענף, שכן "הלהקות" של בולינגר בנד 'ימצאו את מרבית פעולת המחיר של העלייה העצומה.

באשר לנקודת יציאה, התשובה שונה עבור כל סוחר פרטני, אולם אפשרות סבירה אחת תהיה לסגור את הסחר הארוך אם הנר יהפוך לאדום ויותר מ- 75% מגופו היו מתחת ל"אזור הקנייה ". באמצעות כלל 75%, בנקודה זו, המחיר נופל בבירור מהמגמה, אך מדוע להתעקש שהנר יהיה אדום? הסיבה לתנאי השני היא למנוע את "סחרחורת" של סוחר המגמות ממגמה על ידי מהלך פרובאטיבי מהיר לחיסרון שמדלג בחזרה ל"איזור הקנייה "בסוף תקופת המסחר. שים לב כיצד, בתרשים שלהלן, הסוחר מסוגל להישאר עם המהלך לאורך רוב המגמה, ויצא רק כאשר המחיר מתחיל להתגבש בראש הטווח החדש.

"להקות" בולינג בנד® יכולות גם להיות כלי חשוב עבור סוחרים שאוהבים לנצל את תשישות המגמה על ידי בחירת התור במחיר. עם זאת, שים לב כי מסחר נגד מגמה דורש שולי שגיאה גדולים בהרבה, מכיוון שמגמות לעתים קרובות יעשו מספר ניסיונות המשך לפני היפוךו.

בתרשים שלהלן, אנו רואים כי סוחר דהייה המשתמש ב"להקות "של Bollinger Band® יוכל לאבחן במהירות את הרמז הראשון לחולשת המגמה. לאחר שראינו שהמחירים נופלים מערוץ המגמה, יכול הפייד להחליט לעשות שימוש קלאסי ב- Bollinger Bands® על ידי קיצור התג הבא של ה- Bollinger Band® העליון.

באשר להפסד-הפסד, הצבתו מעט מעל לגובה הנדנדה כמעט תבטיח שהסוחר ייפסק, מכיוון שהמחיר יגרום לרוב לנקודות מבטאות רבות בצמרת האחרונה כאשר הקונים ינסו להאריך את המגמה. במקום זאת, מודדים את רוחב שטח "שטח ההפקר" (מרחק בין +1 ל- –1 SD) והוסיפו לפס העליון. על ידי שימוש בתנודתיות של השוק כדי לסייע בקביעת רמת עצירה-הפסד, הסוחר נמנע מלהפסיק ויכול להישאר בסחר הקצר ברגע שהמחיר מתחיל לרדת.

אסטרטגיית סחיטת להקות בולינגר

אסטרטגיה נוספת לשימוש עם Bollinger Bands® נקראת אסטרטגיית סחיטה. לחיצה מתרחשת כאשר המחיר נע באגרסיביות ואז מתחיל לנוע לצדדים בגיבוש הדוק.

סוחר יכול לזהות חזותית מתי מחיר הנכס מתגבש מכיוון שהפסקות העליונות והתחתונות מתקרבות זו לזו. המשמעות היא שהתנודתיות של הנכס פחתה. לאחר תקופת איחוד, המחיר בדרך כלל עושה תנועה גדולה יותר לשני הכיוונים, באופן אידיאלי על נפח גבוה. הרחבת הנפח בפריצה היא סימן לכך שסוחרים מצביעים בכספם כי המחיר ימשיך לנוע בכיוון הפריצה.

כאשר המחיר פורץ דרך הפס העליון או התחתון, הסוחר קונה או מוכר את הנכס בהתאמה. הפסד עצירה ממוקם באופן מסורתי מחוץ לגיבוש בצד הנגדי של הפריצה. (לפרטים נוספים: רווח מסחיטת בולינגר .)

בולינגר מול קלטנר

ערוצי Bollinger Bands® ו- Keltner שונים, אך דומים, אינדיקטורים. להלן מבט קצר על ההבדלים, כך שתוכלו להחליט איזה מהם אתה אוהב יותר.

Bollinger Bands® משתמשים בסטיית תקן של הנכס הבסיסי, ואילו ערוצי קלטנר משתמשים בטווח האמיתי הממוצע. פרט לאופן יצירת הלהקות / ערוצים, בדרך כלל הפרשנות של אינדיקטורים אלה זהה.

מאחר וערוצי קלטנר משתמשים בטווח אמיתי ממוצע ולא בסטיית תקן, מקובל לראות אותות קנייה ומכירה רבים יותר הנוצרים בערוצי קלטנר מאשר בעת שימוש בבולינגר בלנדס®.

האחד לא טוב יותר מהשני; זוהי בחירה אישית המבוססת על אשר מתאימה ביותר לאסטרטגיות בהן נעשה שימוש.

בשורה התחתונה

ישנם שימושים מרובים עבור Bollinger Bands®, כולל שימוש בהם לאותות סחר של קנייה יתר ומכירת יתר. סוחרים יכולים להוסיף גם להקות מרובות, מה שמסייע להדגיש את חוזק המחיר. דרך נוספת להשתמש בלהקות היא לחפש התכווצויות תנודתיות. בדרך כלל, לאחר התכווצויות אלה, מתפרצות מחירים משמעותיות, באופן אידיאלי על נפח גדול. אין להתבלבל בין Bollinger Bands® לבין ערוצי קלטנר. בעוד ששני המדדים דומים, הם לא דומים זה לזה.

תוכן עניינים: