מדד כיווני ממוצע

מהו מדד הכיוון הממוצע (ADX)?

מדד הכיוון הממוצע (ADX) הוא אינדיקטור לניתוח טכני המשמש כמה סוחרים כדי לקבוע את חוזק המגמה. המגמה יכולה להיות למעלה או למטה, וזה מוצג על ידי שני אינדיקטורים נלווים, אינדיקטור הכיוון השלילי (-DI) ומחוון הכיוון החיובי (+ DI). לפיכך, ADX בדרך כלל כולל שלוש שורות נפרדות. אלה משמשים כדי להעריך אם יש לקחת סחר ארוך או קצר או אם בכלל יש לבצע סחר.

תצוגת מסחר.

Takeaways מפתח

עוצב על ידי Welles Wilder עבור תרשימים יומיים של סחורות, אך ניתן להשתמש בהם בשווקים אחרים או במסגרות זמן אחרות. המחיר עולה כאשר + DI הוא מעל -DI, והמחיר יורד כאשר -DI הוא מעל + DI. מעבר בין + DI ל -DI הם אותות מסחר פוטנציאליים שכן דובים או שוורים משיגים את העליונה. חוזק כאשר ADX הוא מעל 25. המגמה חלשה או שהמחיר חסר מגמה כאשר ADX נמוך מ -20, על פי Wilder. לא מגמה לא אומרת שהמחיר לא זז. יכול להיות שזה לא, אבל המחיר יכול להיות גם שינוי טרנד או שהוא תנודתי מכדי שיהיה כיוון ברור.

הנוסחאות למדד הכיוון הממוצע

(ADX) מחוון הם

ה- ADX דורש רצף חישובים עקב מספר השורות במחוון.

Deen $\begin{matrix} + DI = (\frac{מוחלק + DM}{ATR}) \times 100 \\ -די = (\frac{מוחלק -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{∣ + DI - -די ∣}{∣ + DI + -די ∣}) \times 100 \\ ADX = \frac{(קודמת ADX \times 13) + ADX נוכחי}{14} \\ איפה: \\ + DM (תנועה כיוונית) = שיא נוכחי - PH \\ PH = הקודם הגבוה \\ - דמ = הקודם הנמוך - זרם נמוך \\ מוחלק +/- DM = \sum_{t = 1}^{14} ד.מ. - (\frac{\sum_{t = 1}^{14} ד.מ.}{14}) + CDM \\ CDM = DM נוכחי \\ ATR = טווח אמיתי ממוצע \end{matrix} \ להתחיל {מיושר} & \ text {+ DI} = \ שמאל ( frac { text {חלק + DM}} { text {ATR}} ימינה) פעמים 100 \\ & \ text {-DI} = \ שמאל ( frac { text {מוחלק -DM}} { text {ATR}} מימין) פעמים 100 \\ & \ text {DX} = \ שמאל ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} מימין) פעמים 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {( text {קודמת ADX} פעמים 13) + \ טקסט {ADX נוכחי}} {14} \ & \ textbf {איפה:} \ & \ טקסט {+ DM (תנועה כיוונית)} = \ טקסט {נוכחי גבוה} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {High גבוה הקודם} \ & \ text {-DM} = \ text {Low Low} - \ text {Low Low Current} \ & \ text {Smoothed + / -DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ שמאל ( frac { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}} {14 } מימין) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {DM הנוכחי} \ & \ text {ATR} = \ טקסט {טווח אמיתי ממוצע} \ \ סוף {מיושר}$ + DI = (ATR מוחלק + DM) × 100-DI = (ATR מוחלק -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (קודמת ADX × 13) + ADX זרם איפה: + DM (תנועה כיוונית) = זרם גבוה − PHPH = גבוה DM = הקודם נמוך - זרם נמוך נמוך מנוהל +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR נוכחי = טווח אמיתי ממוצע

חישוב מדד התנועה הכיוון הממוצע (ADX)

חשב + DM, -DM וטווח אמיתי (TR) עבור כל תקופה. בדרך כלל משתמשים ב 14 תקופות. + DM = זרם גבוה - גבוה קודם.-DM = נמוך קודם - נמוך זרם.שימוש + DM כשזרם גבוה - קודם קודם> נמוך קודם - זרם נמוך. השתמש -DM כאשר הנמוך הקודם - הנוכחי הנמוך> הנוכחי הגבוה - הגבוה הקודם.TR הוא הגדול ביותר של הגבוה הנוכחי - זרם נמוך, זרם גבוה - סגירה קודמת, או נמוך הנוכחי - סגירה קודמת.במהירות הממוצע של 14 התקופות של + DM, -DM ו- TR. הנוסחה TR נמצאת מתחת. הכנס את ערכי ה- DM ו- + DM כדי לחשב את הממוצעים המוחלקים של אותם. 14TR הראשון = סכום של 14 קריאות TR הראשונות. ערך 14TR הראשון = 14TR הראשון - (לפני 14TR / 14) + TRNext נוכחי, חלק את ערך החלקה + DM על ידי הערך TR מוחלק כדי לקבל + DI. הכפל ב 100. חלק את ערך ה- DM המוחלק על ידי ערך ה- TR המוחלק ל- DI. הכפל ב 100. מדד התנועה הכיוון (DX) הוא + DI מינוס -DI, מחולק בסכום של + DI ו- -DI (כל הערכים המוחלטים). הכפל ב 100. כדי להשיג את ה- ADX, המשך לחשב ערכי DX במשך 14 תקופות לפחות. ואז, החלק את התוצאות כדי לקבל ADX ראשונה ADX = סכום 14 תקופות של DX / 14 לאחר מכן, ADX = ((לפני ADX * 13) + DX נוכחי) / 14

מה אומר לך מדד הכיוון הממוצע (ADX)?

אינדקס הכיוון הממוצע (ADX) יחד עם אינדיקטור הכיוון השלילי (-DI) ומחוון הכיוון החיובי (+ DI) הם מדדי תנופה. ה- ADX מסייע למשקיעים לקבוע את חוזק המגמה בעוד -DI ו- + DI עוזרים לקבוע את כיוון המגמה.

ה- ADX מזהה מגמה חזקה כאשר ה- ADX הוא מעל 25 ומגמה חלשה כאשר ה- ADX נמצא מתחת ל 20.

ניתן להשתמש במכשירי מעבר בין קווי ה- DI ו- + DI לייצור אותות סחר. לדוגמא, אם קו + DI חוצה מעל קו -DI וה- ADX הוא מעל 20, או באופן אידיאלי מעל 25, אז זהו אות פוטנציאלי לקנות.

אם ה- DI חוצה מעל ה- DI, ו- ADX הוא מעל 20 או 25, זו הזדמנות להיכנס לסחר קצר פוטנציאלי.

ניתן להשתמש בצלבים גם כדי לצאת מעסקאות נוכחיות. לדוגמה, אם ארוך, צא כאשר ה- DI חוצה מעל ה- DI.

כאשר ADX נמצא מתחת ל 20, האינדיקטור מסמל כי המחיר הוא נטול מגמה, ולכן יתכן שהוא אינו זמן אידיאלי להיכנס למסחר.

ההבדל בין אינדקס כיוון ממוצע (ADX) לבין מחוון Aroon

מחוון ה- ADX מורכב מכלל שלוש שורות. מחוון Aroon מורכב משניים. שני המדדים דומים בכך שלשניהם יש קווים המייצגים תנועה חיובית ושלילית, המסייעת בזיהוי כיוון המגמה. הקריאה / רמת Aroon מסייעת גם בקביעת חוזק המגמה, כמו שעושה ה- ADX. החישובים שונים בכל זאת, כך שהצלבות על כל אחד מהאינדיקטורים יתרחשו בזמנים שונים.

מגבלות השימוש במדד הכיוון הממוצע (ADX)

קרוסאוברים יכולים להופיע לעתים קרובות. לפעמים בתדירות גבוהה מדי, וכתוצאה מכך בלבול וכסף שעלול לאבד כסף על עסקאות שהולכות במהירות אחרת. אלה נקראים אותות שווא. זה נפוץ יותר כאשר ערכי ADX נמוכים מה- 25. עם זאת, לפעמים ה- ADX מגיע למעל 25, אך הוא נמצא רק שם באופן זמני ואז מתהפך יחד עם המחיר.

כמו כל מחוון, יש לשלב את ה- ADX עם ניתוח מחירים ואינדיקטורים אחרים שעשויים לסייע בסינון אותות ובקרת הסיכון.

תוכן עניינים: