הגדרת מחיר ממוצע משוקלל נפח (vwap)

מה המחיר הממוצע במשקל נפח (VWAP)?

מחיר ממוצע משוקלל הנפח (VWAP) הוא מדד סחר המשמש סוחרים שנותן את המחיר הממוצע בו נסחר ניירות ערך במהלך היום, על בסיס נפח ומחיר כאחד. זה חשוב מכיוון שהוא מספק לסוחרים תובנה הן לגבי המגמה והערך של נייר ערך.

תצוגת מסחר.

Takeaways מפתח

• המחיר הממוצע המשוקלל בנפח (VWAP) מופיע כשורה יחידה במצעדים תוך יום (דקה, 15 דק 'וכן הלאה), בדומה למראה שנראה ממוצע נע. עליית VWAP, ו / או המחיר מעל קו VWAP, פירוש הדבר שהמחיר צפוי במגמת עלייה. ירידה ב- VWAP, ו / או המחיר מתחת לקו ה- VWAP, פירושו שהמחיר עשוי להיות במגמת ירידה. אל תסמוך על VWAP אך ורק כדי לקבוע מגמה, מכיוון שהוא רק מראה היסטורי ממוצע, ולא מה שקורה כרגע או בעתיד. משקיעים עשויים להשתמש ב- VWAP כדי להעריך את המחיר ששילמו עבור נייר ערך לאורך כל היום. בסופו של יום, אם המחיר שהם קנו גבוה מה- VWAP, ייתכן שהם שילמו יתר על המידה. אם זה פחות מ- VWAP, אז הם רכשו מניות במחיר טוב לאותו יום.

הנוסחה למחיר ממוצע משוקלל נפח (VWAP) היא

פולקסווגן מחושב על ידי הוספת הדולר שנסחר עבור כל עסקה (מחיר כפול מספר המניות הנסחרות) ואז חלוקה בסך המניות הנסחרות.

Deen $\text{פולקסווגן}=\frac{\sum \text{מחיר * נפח}}{\sum \text{כרך}}$ VWAP = ∑ נפח∑מחיר * נפח

כיצד לחשב מחיר ממוצע משוקלל נפח (VWAP)

מחיר ממוצע משוקלל נפח

הוספת מחוון ה- VWAP לתרשים תשלים את כל החישובים עבורך. כדי לחשב את ה- VWAP בעצמך, בצע את הצעדים הבאים. נניח תרשים של 5 דקות; החישוב זהה ללא קשר לאיזו מסגרת זמן תוך יום משמשת.

1. מצא את המחיר הממוצע בו נסחרה המניה במהלך חמש הדקות הראשונות של היום. לשם כך, הוסף את הגבוה, הנמוך והסגור, ואז חלק על ידי שלוש. הכפלו את זה בנפח באותה תקופה. רשמו את התוצאה בגיליון אלקטרוני, תחת העמודה PV. חלקו PV לפי הנפח באותה תקופה. זה ייתן את ערך ה- VWAP. כדי לשמור על ערך ה- VWAP לאורך היום, המשך להוסיף את ערך ה- PV מכל תקופה לערכים הקודמים. חלק את הסכום הזה לפי הנפח הכולל עד לאותה נקודה. כדי להקל על הגיליון האלקטרוני, צור עמודות עבור PV מצטבר ונפח מצטבר. שני הערכים המצטברים הללו מחולקים זה בזה על מנת לייצר VWAP.

מה אומר לך מחיר ממוצע משוקלל נפח (VWAP)?

קונים מוסדיים גדולים וקרנות נאמנות משתמשים ביחס ה- VWAP כדי לסייע במלאי או לצאת ממניות עם השפעה קטנה ככל האפשר על השוק. לכן, במידת האפשר, ינסו המוסדות לקנות מתחת ל- VWAP, או למכור מעליה. בדרך זו מעשיהם דוחפים את המחיר חזרה לעבר הממוצע, במקום להתרחק ממנו.

סוחרים קמעונאים נוטים להשתמש ב- VWAP יותר ככלי לאישור מגמה, בדומה לממוצע נע. כאשר המחיר הוא מעל VWAP הם נראים רק ליזום עמדות ארוכות. כאשר המחיר נמוך מ- VWAP הם מסתכלים רק על פתיחת עמדות קצרות.

ההבדל בין מחיר ממוצע משוקלל נפח (VWAP) לממוצע נע פשוט

בתרשים, VWAP וממוצע נע עשויים להיראות דומים. שני אינדיקטורים אלה מחשבים דברים שונים.

VWAP מחשבת את סכום המחיר כפול הנפח, מחולק לסכום הכולל.

ממוצע נע פשוט מחושב על ידי סיכום מחירי הסגירה לאורך תקופה מסוימת (נניח 10) ואז חלוקתם בכמה תקופות שיש (10). נפח אינו נכלל ב.

מגבלות השימוש במחיר ממוצע משוקלל נפח (VWAP)

VWAP הוא אינדיקטור ליום אחד, והוא מופעל מחדש בפתח כל יום מסחר חדש. ניסיון ליצור פולקסווגן ממוצע לאורך ימים רבים יכול לגרום לכך שהממוצע מתעוות מקריאת ה- VWAP האמיתית כמתואר לעיל.

בעוד שמוסדות מסוימים עשויים להעדיף לקנות כאשר מחיר ניירות ערך הוא מתחת ל- VWAP, או למכור כשהוא נמצא מעל, VWAP אינו הגורם היחיד שיש לקחת בחשבון. במגמות חזקות, המחיר עשוי להמשיך לעלות גבוה יותר במשך ימים רבים מבלי לצנוח מתחת ל- VWAP בכלל או רק מדי פעם. לפיכך, המתנה למחיר לירידה מתחת ל- VWAP עשויה להיות החמצה אם המחירים יעלו במהירות.

פולקסווגן מבוסס על ערכים היסטוריים ואינו מטבעו איכויות או חישובים חזויים.