מהו יחס הרווח / הפסד?
יחס הרווח / הפסד הוא היחס בין המספר הכולל של עסקאות מנצחות למספר העסקאות המפסידות. זה לא לוקח בחשבון כמה זכה או הפסיד, אלא פשוט אם היו מנצחים או מפסידים.
הנוסחה ליחס בין ניצחון / הפסד היא
Deen יחס הרווח / הפסד = LossesWins
ניתן לציין את יחס הזכייה / הפסד כעסקאות מנצחות: הפסד של עסקאות. יחס הזכייה / הפסד מכונה גם "יחס ההצלחה".
מה אומר לך יחס הרווח / הפסד?
יחס הרווח / הפסד משמש לרוב על ידי סוחרי יום כדי להעריך את הניצחונות וההפסדים היומיים שלהם מהמסחר. משתמשים בו בשיעור ההכנסה, כלומר מספר הענפים שזכו מתוך המסחר הכולל, כדי לקבוע את ההסתברות להצלחה של סוחר. יחס הרווח / הפסד שמעל 1.0 או שיעור הרווח מעל 50% הוא בדרך כלל חיובי.
Takeaways מפתח
- יחס הרווח / ההפסד או ההצלחה הוא מספר הסוחרים שזכה בעסקים ביחס למספר הענפים המפסידים. במילים אחרות, יחס הרווח / הפסד מספר כמה פעמים יש לסוחר עסקאות מצליחות להרוויח כסף יחסית לכמה פעמים הוא יפסיד כסף בענפיו. יחס הרווח / הפסד, המשמש ביחס הזכייה (זכיות / סה"כ עסקאות), ניתן להשתמש בנוסחה של קריטריון קלי לחישוב האחוז המרבי של חשבון סוחר. יש לסכן אותו בכל סחר שהוא..
דוגמא כיצד להשתמש ביחס לנצח / הפסד
נניח שביצעת 30 עסקאות, מהן 12 זוכות ו -18 מפסידות. זה יגרום ליחס ההפסד / הפסד שלך 12/18, שמקטין ל -2 / 3 או 2: 3. בתבנית אחוז, שיעור הזכייה / הפסד הוא 12/18 = 2/3 = 0.67, מה שאומר שאתה מפסיד 67% מהזמן. השימוש במספר המסחר הכולל שלך (30), שיעור הניצחון שלך, או ההסתברות להצלחה, יהיה 12/30 = 40%.
יחס הרווח / הפסד משמש לחישוב יחס הסיכון / תגמול, שהוא פוטנציאל הרווח של סחר ביחס לפוטנציאל ההפסד שלו. פוטנציאל הרווח של סחר נקבע על ידי ההפרש בין מחיר הכניסה למחיר היציאה הממוקד בו ייעשה רווח. המסחר מתבצע באמצעות צו-הפסד שנקבע במחיר היציאה ליעד, והרווח נקבע על ידי ההפרש בין נקודת הכניסה למחיר העצירה-הפסד.
לדוגמה, סוחר רוכש 100 מניות של חברה תמורת 5.50 $ ומציב הפסד עצירה ב -5.00 $. הסוחר מבצע גם צו ביצוע הגבלת מכר לביצוע כאשר המחיר עומד על 6.50 $. הסיכון במסחר הוא $ 5.50 - $ 5.00 = $ 0.50, והרווח הפוטנציאלי הוא $ 6.50 - $ 5.50 = $ 1.00. לפיכך, הסוחר מוכן להסתכן ב- $ 0.50 למניה בכדי להרוויח $ 1.00 למניה לאחר סגירת המשרה.
יחס הסיכון / תגמול הוא $ 0.50 / $ 1.00 = 0.5. במקרה זה, הסיכון של הסוחר הוא מחצית מהתשלום הפוטנציאלי שלו. אם היחס גדול מ- 1.0, פירוש הדבר שהסיכון גדול יותר מפוטנציאל הרווח בסחר. אם היחס נמוך מ- 1.0, פוטנציאל הרווח גדול מהסיכון.
קביעת שיעור זכייה גבוה לא בהכרח פירושו כי סוחר יצליח או אפילו רווחי, מכיוון ששיעור זכייה גבוה פירושו מעט אם תגמול הסיכון הוא גבוה מאוד ויחס גבוה לתגמול סיכון עשוי לא להיות משמעותי אם שיעור הזכייה הוא מאוד נמוך.
הגבלת השימוש ביחס הרווח / הפסד
למרות שמשמשים ביחס הרווח / הפסד לקביעת שיעור ההצלחה וההסתברות להצלחה עתידית של סוחרי מניות, הוא אינו מועיל במיוחד מעצמו מכיוון שהוא אינו לוקח בחשבון את הערך הכספי שזכה או הפסיד בכל סחר.
לדוגמה, יחס הרווח / הפסד של 2: 1 פירושו שלסוחר יש כפליים של עסקאות מנצחות מאשר הפסד. נשמע טוב, אבל אם לעסקים המפסידים יש הפסדי דולר גדולים פי שלושה מרווחי הדולר של המסחר המנצח, לסוחר יש אסטרטגיית הפסד.
