מהו סיכון אקטוארי?
סיכון אקטוארי מתייחס לסיכון שההנחות האקטוארים מיישמים במודלים המשמשים לתמחור פוליסות ביטוח ספציפיות עשויים להתגלות כלא מדויקים או שגויים. הנחות אפשריות כוללות את תדירות ההפסדים, חומרת ההפסדים, ומתאם ההפסדים בין חוזים. סיכון אקטוארי מכונה גם "סיכון ביטוחי".
Takeaways מפתח
- סיכון אקטוארי בוחן את האפשרות שהנחות אקטוארים המוטמלים במודלים המשמשים לתמחור פוליסות ביטוח ספציפיות לא מצליחות להתגבר. רמת הסיכון האקטוארי עומדת ביחס למהימנות ההנחות המיושמות במודלים של תמחור המשמשות חברות ביטוח בקביעת פרמיות. אקטוארים משתמשים בטבלאות מחזור תקופתיות, המציגות את שיעורי התמותה של אוכלוסיה ספציפית של פרטים, בפרק זמן נתון, והם משתמשים בטבלאות חיים עם קבוצות, המציגות את שיעורי התמותה הכוללים לכל אורך החיים של אוכלוסיה מסוימת.
הבנת הסיכון האקטוארי
רמת הסיכון האקטוארי עומדת ביחס ישיר למהימנות ההנחות המיושמות במודלים של תמחור המשמשות חברות ביטוח לקביעת פרמיות.
החיים טומנים בחובם סיכונים רבים. בעל בית מתמודד עם פוטנציאל השונות הקשור לאפשרות של אובדן כלכלי שנגרם כתוצאה משריפה בבית. נהג עומד בפני אובדן כלכלי אפשרי אם מכוניתו תיפגע. הוא מתמודד עם נזקים גדולים עוד יותר אם הוא פוגע בצד שלישי בתאונת דרכים עליה הוא אחראי. מרכיב מרכזי בתפקידו של אקטואר כרוך בחיזוי תדירות וחומרתם של סיכונים אלה כאשר הם נוגעים לחבות הכספית לסיכונים שנטל מבטח בחוזה ביטוח.
דגמי חיזוי שונים
אקטוארים משתמשים בסוגים שונים של מודלי חיזוי כדי להעריך את רמות הסיכון. מודלי חיזוי אלה מבוססים על הנחות שמטרתן לשקף חיים אמיתיים, החיוניים לתמחור של כל סוגי הביטוחים. פגמים בהנחות המודל עלולים להוביל לתמחור שגוי בפרמיה. בתרחיש הגרוע ביותר, אקטואר עשוי לזלזל בתדירות האירוע. האירועים הבלתי מדויקים יגרמו לעלייה בתדירות התשלומים, שעלולה להעלות על הדעת פשיטת רגל של מבטח.
טבלאות חיים עשויות להתבסס על רישומים היסטוריים, שלעתים קרובות מחשבים את תמותת התינוקות בהשוואה לאזורים עם רשומות מעולות.
סיכון אקטוארי וטבלאות חיים
טבלאות חיים הן מהמודלים הנפוצים ביותר להערכת סיכונים בהם נעשה שימוש. מכשירים אלה משמשים בדרך כלל לצורך תמחור פוליסות ביטוח חיים. טבלאות חיים שואפות לחזות את ההסתברות של אדם למות לפני יום הולדתו הבא. שני הסוגים הבאים של טבלאות חיים שולטות במדעי האקטואריה:
- לוח חיי תקופה: טבלה זו מדגימה את שיעורי התמותה של אוכלוסייה נתונה של אנשים במהלך פרק זמן מסוים וצר. טבלת חיי קוהורט: טבלה זו מציגה את שיעורי התמותה הכוללים לכל אורך החיים של אוכלוסיה מסוימת. לפעמים נקרא "לוח חיי דור", כלי זה מניח שאנשים באוכלוסייה נתונה נולדים כולם באותו פרק זמן. טבלאות אלו משמשות בתדירות הגבוהה ביותר מכיוון שהם יכולים לחזות שינויים בשיעור התמותה העתידי באוכלוסייה נתונה, והם יכולים לנתח דפוסי שיעורי תמותה לאורך זמן.
