קוראים ותיקים של ניתוח טכני של מגזין מניות וסחורות עשויים לזכור שזה היה ג'ק האטסון, עורך המגזין, שהציג לראשונה את TRIX לקהילה הטכנית.
מה זה TRIX?
אינדיקטור ה- TRIX הממוצע הממוצע האקספוננציאלי הוא מתנד המשמש לזיהוי שווקי מכירת יתר וקנייה יתר, והוא יכול לשמש גם כמדד תנופה. כמו מתנדים רבים, גם TRIX מתנדנד סביב קו אפס. כאשר הוא משמש מתנד, ערך חיובי מצביע על שוק שקנה יתר על המידה ואילו ערך שלילי מציין שוק מכירת יתר. כאשר TRIX משמש כאינדיקטור מומנטום, ערך חיובי מצביע על מומנטום עולה ואילו ערך שלילי מצביע על תנופה יורדת. אנליסטים רבים מאמינים שכאשר ה- TRIX חוצה מעל קו האפס הוא נותן אות קנייה, וכשהוא נסגר מתחת לקו האפס, הוא נותן איתות מכירה. כמו כן, שונות בין מחיר ל- TRIX יכולה להצביע על נקודות מפנה משמעותיות בשוק.
TRIX מחשבת ממוצע נע משווה מעריכי של יומן קלט המחיר לאורך פרק הזמן שצוין על ידי קלט האורך לסרגל הנוכחי. הערך של הסרגל הנוכחי מופרע בערך הסרגל הקודם. זה מונע את המחוון במחזורים שהם קצרים יותר מהתקופה שהוגדרה על ידי קלט האורך.
היתרונות של TRIX
שני יתרונות עיקריים של TRIX על פני אינדיקטורים אחרים הבאים למגמה הם סינון רעש השוק המצוין והנטייה שלו להיות אינדיקטור מוביל מאשר מפגר. זה מסנן רעשי שוק באמצעות חישוב ממוצע מעריכי משולש, ובכך מבטל מחזורים קלים לטווח הקצר המצביעים על שינוי כיוון השוק. יש לו את היכולת להוביל שוק מכיוון שהוא מודד את ההבדל בין גרסת "החלקה" של כל בר למידע על המחיר. כאשר הוא מתפרש כאינדיקטור מוביל, השימוש ב- TRIX הוא הטוב ביותר בשילוב עם אינדיקטור אחר לעיתוי שוק - זה ממזער אינדיקציות כוזבות.
פרשנות
בתרשים זה של הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס על ספטמבר 2001 עד ספטמבר 2002, ניתן לראות על ידי החצים שמדד ה- TRIX, מהשיא של מרץ 2002 ועד לסימן המים הנמוך שנקבע ביולי 2002, נפל מרמה של פלוס 40.45 למינוס 83.07. דוגמה זו מראה בבירור כי אין זמן מפגר בין כוונון ה- DJIA דרומה לבין מחוון TRIX בעקבות פעולת מחיר זו. (תוכנת התרשים Tradestation 6 משתמשת בממוצע נע של תשעה ימים כברירת מחדל, המסייע באופן דרמטי לתזמון המהלכים הכיוונים.) ראינו שככל שמסך הזמן קצר יותר, כך המחוון מדויק יותר יאותת על המהלך בגיליון שאנחנו לומד.
איור 1
שימוש בשני ממוצעים נעים מביא יתרון: על ידי צפייה במעבר מהיר נע בממוצע על פני הממוצע האיטי, הסוחר יכול לזהות את השינוי בכיוון פעולת המחיר. (ראה הבנת הסטת ממוצעים של סקרנות ממוצעת .) שימוש בשני תוחרי זמן שונים עבור ה- TRIX הוא גם טכניקת תזמון מעולה.
איור 2
בתרשים 2001-2002 של מדד S&P 500 לעיל, המהלך הראשון הנראה לעין היה השפל של השוק לאחר האסונות של 11 בספטמבר. היה ריבאונד בהמשך בשבוע השלישי של ספטמבר, עם הממוצע הנע של 15 יום הופך מהיר יותר מהממוצע הנע של 30 יום. אך קחו בחשבון כי האישור ממדד 30 הימים הוא שמרני יותר, כך שהוא מבטיח למשקיע הקנייה והחזק הממוצע כי המגמה הפכה באמת. עיין מקרוב באיזו מידה פניות בקו הממוצע של 15 יום נע עם התפניות בפעולת המחיר.
ניתן לראות רעיון זה של הפרת מגמה במחיר מזווית אחרת. מרטין פרינג, טכנאי וסופר ידוע, ציין זאת בכתביו:
אם נסתכל מקרוב על כמה ממדדי המומנטום האחרים כמו סטוכסטיקה או ROC למחיר, היינו מוצאים דפוס דומה.
TRIX הוא אחד ממדדי ההיפוך והמומנטום הטובים ביותר שיש לנו בארסנל היומי שלנו.
זכור שזה הכסף שלך - השקיע אותו בחוכמה.
