המסחר בכיוון של מגמה חזקה מפחית את הסיכון ומגדיל את פוטנציאל הרווח. מדד הכיוון הממוצע (ADX) משמש כדי לקבוע מתי המחיר במגמה חזקה. במקרים רבים זהו אינדיקטור המגמה האולטימטיבי. אחרי הכל, המגמה עשויה להיות חבר שלך, אבל זה בטוח עוזר לדעת מי החברים שלך., נבחן את הערך של ADX כמדד לחוזק מגמה.
מבוא ל- ADX
ADX משמש לכימות חוזק המגמה. חישובי ADX מבוססים על ממוצע נע של התרחבות טווח המחירים לאורך פרק זמן נתון. הגדרת ברירת המחדל היא 14 ברים, אם כי ניתן להשתמש בפרקי זמן אחרים. ניתן להשתמש ב- ADX בכל רכב סחר כמו מניות, קרנות נאמנות, קרנות הנסחרות בבורסה ועתיד.
ADX זוממת כקו בודד עם ערכים הנעים בין שפל של אפס לגובה של 100. ADX הוא לא כיווני; זה רושם את חוזק המגמה בין אם המחיר נמשך למעלה או למטה. המחוון מתוכנן בדרך כלל באותו חלון בו שני קווי מחוון התנועה הכיווןית (DMI), מהם נגזרת ADX (איור 1).
להמשך מאמר זה, ADX יוצג בנפרד בתרשימים למטרות חינוך.
איור 1: ADX אינו כיווני ומכמת את חוזק המגמה על ידי עלייה במגמות עליות וגם במגמת ירידה.
כאשר ה- DMI + נמצא מעל ה- DMI, המחירים זוכים לעלות, ו- ADX מודד את חוזק המגמה. כאשר ה- DMI הוא מעל DMI + המחירים נעים מטה, ו- ADX מודד את חוזק המגמה למטה. איור 1 הוא דוגמה למגמה כלפי מעלה למגמה למטה. שימו לב כיצד ADX עלתה במהלך המגמה, כאשר + DMI היה מעל -DMI. כאשר התהפך המחיר, ה- DMI חצה מעל DMI +, ו- ADX עלתה שוב כדי למדוד את חוזק המגמה.
כימות חוזק המגמה
ערכי ADX עוזרים לסוחרים לזהות את המגמות החזקות והרווחיות ביותר לסחר. הערכים חשובים גם להבחנה בין תנאים מגמתיים ושאינם מגמים. סוחרים רבים ישתמשו בקריאות ADX מעל 25 בכדי להציע כי המגמה חזקה מספיק לאסטרטגיות מסחר במגמה. לעומת זאת, כאשר ADX נמוך מ -25, רבים ימנעו מאסטרטגיות של מסחר במגמה.
| ערך ADX | חוזק מגמה |
| 0-25 | מגמה נעדרת או חלשה |
| 25-50 | מגמה חזקה |
| 50-75 | טרנד חזק מאוד |
| 75-100 | טרנד חזק במיוחד |
ADX נמוך הוא בדרך כלל סימן לצבירה או להפצה. כאשר ADX נמצא מתחת ל 25 ליותר מ 30 ברים, המחיר נכנס לתנאי טווח, ולעתים קרובות קל יותר לזהות דפוסי מחירים. לאחר מכן מחיר נע למעלה ולמטה בין התנגדות ותמיכה למציאת ריבית מכירה וקנייה בהתאמה. מתנאי ADX נמוכים, המחיר בסופו של דבר יתפרץ למגמה. באיור 2 המחיר עובר מערוץ מחיר נמוך של ADX למגמה בעלת ADX חזק.
איור 2: כאשר ADX נמוך מ -25, המחיר נכנס לטווח. כאשר ADX עולה מעל 25, המחיר נוטה למגמה.
איור 3: תקופות של ADX נמוכות מובילות לדפוסי מחירים. תרשים זה מציג גביע כוס וידית שמתחיל מגמה גבוהה כאשר ADX עולה מעל 25.
כיוון קו ADX חשוב לעוצמת קריאת המגמה. כאשר קו ADX עולה, חוזק המגמה עולה, והמחיר נע לכיוון המגמה. כאשר הקו יורד, חוזק המגמה יורד והמחיר נכנס לתקופה של retracement או איחוד.
תפיסה שגויה נפוצה היא שקו ADX נופל פירושו שהמגמה הופכת. קו ADX נופל אומר רק שחוזק המגמה נחלש, אך לרוב אין פירושו שהמגמה מתהפכת, אלא אם כן היה שיא מחירים. כל עוד ADX הוא מעל 25, עדיף לחשוב על קו ADX נופל כפחות חזק יותר (איור 4).
איור 4: כאשר ADX נמוך מ -25, המגמה חלשה. כאשר ADX עולה על 25 ועולה, המגמה חזקה. כאשר ADX הוא מעל 25 ונופל, המגמה פחות חזקה.
מומנטום מגמה
סדרת פסגות ה- ADX מהווה גם ייצוג חזותי של תנופת המגמה הכוללת. ADX מציין בבירור מתי המגמה תופסת תאוצה או מאבדת אותה. מומנטום הוא מהירות המחיר. סדרה של פסגות ADX גבוהות יותר פירושה שתנופת המגמה הולכת וגוברת. סדרה של פסגות ADX נמוכות פירושה שתנופת המגמה יורדת. כל שיא ADX מעל 25 נחשב לחזק, גם אם הוא שיא נמוך יותר. במגמת עלייה, המחיר עדיין יכול לעלות עם צמצום מומנטום ה- ADX מכיוון שהאספקה התקורה נאכלת עם התקדמות המגמה (איור 5).
איור 5: פסגות ADX הן מעל 25 אך הולכות וקטנות. המגמה מאבדת תאוצה אך המגמה נותרת על כנה.
הידיעה מתי תנופת המגמה הולכת וגוברת מעניקה לסוחר ביטחון לתת לרווחים לרוץ במקום לצאת לפני סיום המגמה. עם זאת, סדרת פסגות ADX נמוכות יותר היא אזהרה לצפייה במחיר וניהול סיכון. החלטות המסחר הטובות ביותר מתקבלות על פי אותות אובייקטיביים ולא על רגש.
ADX יכול גם להראות סטייה במומנטום. כאשר המחיר מעלה גבוה יותר ו- ADX עולה גבוה יותר, קיימת סטייה שלילית או אי אישור. באופן כללי, סטייה אינה מהווה אות להיפוך, אלא אזהרה כי תנופת המגמה משתנה. יתכן שיהיה מתאים להדק את הפסד ההפסד או לקחת רווחים חלקיים.
בכל פעם שהמגמה משנה את אופיה, הגיע הזמן להעריך ו / או לנהל את הסיכון. סטייה יכולה להוביל להמשך מגמה, איחוד, תיקון או היפוך (איור 6).
איור 6: המחיר מעלה גבוה ואילו ADX מעלה גובהו. במקרה זה, הסטייה השלילית הביאה להיפוך מגמה.
שימוש אסטרטגי ב- ADX
המחיר הוא האות החשוב ביותר בתרשים. קרא תחילה מחיר ואז קרא את ADX בהקשר של מה עושה המחיר. כאשר משתמשים במדד כלשהו, עליו להוסיף משהו שמחיר לבדו אינו יכול לומר לנו בקלות. לדוגמה, המגמות הטובות ביותר עולות מתקופות של איחוד טווח מחירים. התפרצויות מטווח מתרחשות כאשר קיימת מחלוקת בין הקונים והמוכרים לגבי מחיר, מה שמטפל באיזון היצע וביקוש. בין אם מדובר בהיצע רב יותר מביקוש, ובין אם מדובר בביקוש רב יותר מהיצע, ההבדל הוא זה שיוצר תנופת מחירים.
לא קשה להבחין במתפרצות, אך לעתים קרובות הם לא מצליחים להתקדם או בסופו של דבר להיות מלכודת. עם זאת, ADX אומר לך מתי הפיצויים תקפים על ידי הצגת כאשר ADX חזק מספיק כדי שהמחיר יתפתח לאחר הפריצה. כאשר ADX עולה מתחת ל -25 מעל 25, המחיר מספיק חזק בכדי להמשיך לכיוון הפריצה.
ADX כמוצא טווח
לעומת זאת, לעתים קרובות קשה לראות מתי המחיר עובר ממגמה לתנאי טווח. ADX מראה מתי המגמה נחלשה ונכנסת לתקופה של איחוד טווח. תנאי טווח קיימים כאשר ADX יורד מעל 25 למטה מתחת לגיל 25. בטווח המגמה היא הצידה, ויש הסכם מחירים כללי בין הקונים והמוכרים. ADX יתפתל לצדדים מתחת לגיל 25 עד שאיזון היצע וביקוש ישתנה שוב.
ADX נותן אותות אסטרטגיה נהדרים בשילוב עם מחיר. ראשית, השתמש ב- ADX כדי לקבוע אם המחירים הם מגמות או לא מגמות, ואז בחר באסטרטגיית המסחר המתאימה לתנאי. בתנאי מגמה, רשומות נעשות בנסיגות ונלקחות לכיוון המגמה. בתנאי טווח, אסטרטגיות למסחר במגמות אינן מתאימות. עם זאת, ניתן לבצע עסקאות על היפוכים בתמיכה (ארוכה) והתנגדות (קצרה).
בשורה התחתונה: מציאת מגמות ידידותיות
הרווחים הטובים ביותר מגיעים מסחר בטרנדים החזקים ביותר והימנעות מתנאי טווח. ADX לא רק מזהה תנאי מגמה, הוא מסייע לסוחר למצוא את המגמות החזקות ביותר לסחר. היכולת לכמת את חוזק המגמה היא יתרון מרכזי עבור הסוחרים. ADX מזהה גם תנאי טווח, כך שסוחר לא יתקע בניסיון למגוון סחר בפעולות מחיר לצדדים. בנוסף, זה מראה מתי המחיר פרץ מתחום בעל מספיק כוח בכדי להשתמש באסטרטגיות של מסחר במגמה. ADX גם מתריע בפני הסוחר על שינויים במומנטום המגמה, כך שניתן יהיה לטפל בניהול סיכונים. אם אתה רוצה שהמגמה תהיה חבר שלך, עדיף שלא תתן ל- ADX להפוך זר.
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
ניתוח טכני השכלה בסיסית
מחזור המלאי: מה שעולה צריך לרדת
ניתוח טכני השכלה בסיסית
כיצד DMI מצביע את הדרך לרווחים
ניתוח טכני השכלה בסיסית
סטייה: הסחר הרווחי ביותר
ניתוח טכני השכלה בסיסית
7 כלי ניתוח טכני מובילים
ניתוח טכני השכלה בסיסית
מעגל צירים במחיר רווחים גדולים
ניתוח טכני השכלה בסיסית
מדוע סטייה ב- MACD יכולה להיות איתות לא אמין
קישורי שותפיםתנאים קשורים
DMI של וילדר (ADX) DMI של וילדר (ADX) מורכב משלושה אינדיקטורים המודדים את חוזק וכיוון המגמה. יותר מדד כיוון ממוצע - הגדרת ADX ושימושים מדד כיוון ממוצע (ADX) עוזר לסוחרים לראות את כיוון המגמה כמו גם את חוזק המגמה. ה- ADX מוצג בדרך כלל עם שני מחוונים נוספים, מחווני הכיוון של מינוס פלוס. יותר מחוון כיוון חיובי (+ DI) הגדרה ומשתמש מחוון כיוון חיובי (+ DI) הוא אחד השורות במדד כיוון ממוצע אינדקס (ADX) ומשמש למדידת נוכחות של מגמה. יותר הגדרת מדד תנופה דינאמית ושימושים מדד המומנטום הדינאמי משמש בניתוח טכני כדי לקבוע אם אבטחה נקנית יתר על המידה או מכירת יתר. ניתן להשתמש בו כדי ליצור אותות מסחר בשווקים מגמתיים או משתנים. יותר הגדרת מדד הליכה אקראית ושימושים מדד ההליכה האקראי משווה את תנועות המחירים של האבטחה לדגימה אקראית כדי לקבוע אם הוא עוסק במגמה מובהקת סטטיסטית. יותר הגדרה של מגמה למטה מגמה כלפי מטה מתרחשת כאשר מחירו של נכס נע נמוך יותר לאורך זמן. גלה יותר על מה שקורה במהלך מגמה למטה כאן. יותר