מה זה סיכון אלפא?
סיכון אלפא הוא הסיכון בבדיקה סטטיסטית כי השערת אפס תידחה כאשר היא אכן נכונה. זה ידוע גם בשם שגיאה מסוג I. השערת האפס בבדיקה סטטיסטית קובעת בדרך כלל כי אין הבדל בין הערך הנבדק למספר מסוים, כמו אפס או אחד. כאשר ההנחה האפסית נדחית, האדם שעורך את הבדיקה אומר שיש הבדל בין הערך שנבדק למספר המסוים. בעיקרו של דבר, סיכון אלפא הוא הסיכון להתגלות הבדל כאשר לא קיים הבדל בפועל. הדרך הטובה ביותר להפחית את הסיכון לאלפא היא להגדיל את גודל המדגם הנבדק בתקווה שהמדגם הגדול יותר יהיה מייצג יותר את האוכלוסייה.
Takeaways מפתח
- סיכון אלפא מתייחס לסיכון הטמון בדחיית השערת האפס כאשר הוא אכן נכון. ניתן לחשוב על סוג זה גם על הסכנה בהנחה שההבדל קיים כאשר למעשה אין הבדל.
הבנת סיכון אלפא
דוגמה לסיכון אלפא במימון היא אם רוצים לבחון את ההשערה כי התשואה השנתית הממוצעת על קבוצת מניות הייתה גבוהה מ -10%. אז השערת האפס תהיה אם התשואות היו שוות או פחות מ -10%. כדי לבחון זאת, היה אוסף מדגם של תשואות הון לאורך זמן וקובע את רמת המשמעות. אם לאחר התבוננות סטטיסטית במדגם אתה קובע כי התשואה השנתית הממוצעת גבוהה מ -10%, היית דוחה את השערת האפס. אבל במציאות, התשואה הממוצעת הייתה 6% כך שביצעת שגיאה מסוג I. ההסתברות שביצעת שגיאה זו במבחן שלך היא סיכון האלפא. סיכון אלפא זה יכול להוביל אותך להשקעה בקבוצת מניות כאשר התשואות אינן מצדיקות את הסיכונים הפוטנציאליים.
