מה זה באזל אני?
באזל I היא קבוצה של תקנות בנקאיות בינלאומיות שהוצגה על ידי ועדת באזל לפיקוח על הבנקים (BCBS) המפרטת את דרישות ההון המינימליות של מוסדות פיננסיים במטרה לצמצם את סיכון האשראי.
באזל הייתי הסכמה ראשונה של ה- BCBS. הוא הונפק בשנת 1988 והתמקד בעיקר בסיכון אשראי על ידי יצירת מערכת סיווג נכסים בנקאיים.
בנקים שפועלים בינלאומיים נדרשים לשמור על סכום מינימלי (8%) מההון על בסיס אחוז מהנכסים המשוקללים בסיכון. באזל I היא הראשונה משלוש מערכות התקנות הידועות באופן פרטני בשם באזל I, II ו- III, ויחד כהסכמי באזל.
באזל אני
הבנת באזל I
ה- BCBS הוקם בשנת 1974 כפורום בינלאומי בו יוכלו חברים לשתף פעולה בענייני פיקוח על הבנקים. ה- BCBS שואף לשפר את "היציבות הפיננסית על ידי שיפור הידע הפיקוחי ואיכות הפיקוח על הבנקים ברחבי העולם." זה נעשה באמצעות תקנות המכונות הסכמים.
לתקנות BCBS אין כוח משפטי. החברים אחראים ליישומם במדינות מולדתם. באזל הראשון קראתי במקור ליישם את יחס ההון המינימלי של ההון לנכסים המשוקללים בסיכון של 8% עד סוף 1992. בספטמבר 1993 פרסם ה- BCBS הצהרה המאשרת כי בנקים של מדינות G10 עם עסקים בנקאיים בינלאומיים מהותיים נפגשים. הדרישות המינימליות המפורטות בבאזל I.
על פי ה- BCBS, מסגרת יחס ההון המינימלי הונהגה במדינות החברות וכמעט בכל המדינות האחרות עם בנקים בינלאומיים פעילים.
דרישות לבאזל I ולסיווגים
מערכת הסיווג של באזל I מקבצת נכסי בנק לחמש קטגוריות סיכון, המסווגות כאחוזים: 0%, 10%, 20%, 50% ו- 100%. נכסי בנק מוכנסים לקטגוריה על פי אופי החייב.
קטגוריית הסיכון של 0% מורכבת ממזומן, חוב בנקאי וממשל וכל חוב ממשלתי של ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח (OECD). ניתן למקם את החוב במגזר הציבורי בקטגוריות 0%, 10%, 20% או 50%, תלוי בחייב.
חוב בנקאי פיתוח, חוב בנקאי של OECD, חוב של חברת ניירות ערך ב- OECD, חוב בנקאי שאינו OECD (מתחת לשנה לפדיון), חובות מגזר ציבורי שאינו OECD ומזומנים בגבייה הם הקטגוריה של 20%. קטגוריית 50% היא משכנתא למגורים, וקטגוריית 100% מיוצגת על ידי חובות מהמגזר הפרטי, חוב בנקאי שאינו OECD (פירעון למשך שנה), נדל"ן, מפעל וציוד ומכשירי הון שהונפקו בבנקים אחרים.
על הבנק להחזיק הון (רובד 1 ורובד 2) שווה לפחות 8% מהנכסים המשוקללים שלו. לדוגמה, אם לבנק נכסים משוקללים בסיכון של 100 מיליון דולר, הוא נדרש לשמור על הון של לפחות 8 מיליון דולר.
Takeaways מפתח
- באזל I, ואחריה באזל II ו- III, הציבה מסגרת לבנקים להפחתת הסיכון כמפורט בחוק. בסל I נחשב לפשוט מדי, אך היה הראשון מבין שלושת "הסכמי באזל." הבנקים מסווגים לפי סיכון, והם על פי באזל I, הבנקים נדרשים לשמור על הון של לפחות 8% מפרופיל הסיכון שנקבע.
היתרונות של באזל I
למרות שיש הטוענים כי הסכמי באזל פוגעים בפעילות הבנקאית, באזל I פותחה כדי להקטין את הסיכון הן לצרכן והן למוסד. באזל II, שהובאה כעבור כמה שנים, הפחיתה את הדרישות לבנקים. זה הגיע לביקורת מצד הציבור, אך מכיוון שבאזל II לא החליפה את באזל II, בנקים רבים המשיכו לפעול במסגרת המסגרת המקורית של באזל I, בתוספת תוספות באזל III.
באזל אני הורדתי את מרבית פרופילי הסיכון של הבנקים, מה שבתורו הניע את ההשקעה לבנקים אשר לא היו אמונים בצדק בעקבות התמוטטות המשנה המשכנתא בשנת 2008. הציבור היה זקוק, אולי אפילו יותר מההגנות שהציעה באזל - לסמוך על בנקים עם הנכסים שלהם שוב. באזל הייתי הכוח המניע מאחורי זרם ההון הנחוץ לבנקים.
אולי התרומה הגדולה ביותר של באזל הראשונה הייתה שהיא תרמה להתאמה מתמשכת של תקנות בנקאות ושיטות עבודה מומלצות, וסללה את הדרך לצעדים נוספים המגנים על בנקים, צרכנים וכלכלתם בהתאמה.
