בנה מודל מסחר רווחי בשבעה שלבים פשוטים

מודל מסחר הוא מבנה מבוסס כללים מוגדר בבירור, הכולל פעילויות מסחר. אנו מציגים את הרעיון הבסיסי של דגמי מסחר, מסבירים את היתרונות שלהם ומספקים הוראות לבנות מודל מסחר משלך.

היתרונות בבניית מודל מסחר

שימוש במודל מסחר מבוסס כללי מציע יתרונות רבים:

• דגמים מבוססים על מערכת כללים מוכחים. זה עוזר להסיר רגשות אנושיים מקבלת ההחלטות. ניתן לבדוק בדיקות חוזרות של נתונים על נתונים היסטוריים בכדי לבדוק את שוויים לפני שהוא לוקח את הצלילה בכסף אמיתי. בדיקת-גב מבוססת-מודלים מאפשרת אימות של עלויות נלוות כך שהסוחר יכול לראות פוטנציאל רווח בצורה יותר מציאותית. רווח תיאורטי של $ 2 עשוי להיראות אטרקטיבי, אך חיוב תיווך בסך $ 2.50 משנה את המשוואה. ניתן להפוך אוטומטית למודלים למשלוח התראות ניידות, הודעות קופצות ותרשימים. זה יכול לבטל את הצורך במעקב ידני ופעולה. בעזרת מודל, סוחר יכול לעקוב בקלות אחר 10 מניות לממוצע נע של 50 יום (DMA) שחוצה מעל 15 יום ממוצע נע. ללא אוטומציה כזו, מעקב ידני אפילו של DMA מלאי יכול להיות קשה.

כיצד לבנות מודל מסחר משלך

כדי לבנות מודל מסחר אינך זקוק לידע מסחר ברמה מתקדמת. עם זאת, אתה זקוק להבנה כיצד ומדוע המחירים נעים (למשל, בגלל אירועים עולמיים), היכן קיימות הזדמנויות רווח וכיצד ניתן לנצל את ההזדמנויות באופן מעשי. טירונים וסוחרים מנוסים בינוני יכולים להתחיל להכיר כמה אינדיקטורים טכניים. אלה מציעים תובנות משמעותיות לדפוסי המסחר. הבנת אינדיקטורים טכניים תסייע גם לסוחרים להממש מגמות ולבצע אסטרטגיות ושינויים בהתאמה אישית לדגמים שלהם., נתמקד במסחר על בסיס אינדיקטורים טכניים.

דוגמה לאסטרטגיית מודל מסחר פשוט

בהתבסס על העיקרון של היפוך מגמה, ישנם סוחרים הפועלים בהנחה שמה שיורד יחזור (ולהפך). בעזרת ההנחה של היפוך מגמה כאסטרטגיה, נבנה מודל מסחר. בשלבים שלהלן נעבור על סדרת שלבים ליצירת מודל מסחר ונבדוק אם הוא רווחי.

תרשים זרימה לבניית מודל מסחר

תמונה מאת ג'ולי באנג © Investopedia 2020

1. המשג את מודל המסחר

בשלב זה הסוחר חוקר תנועות מלאי היסטוריות כדי לזהות מגמות חזויות וליצור מושג. הרעיון עשוי להיות תוצאה של ניתוח נתונים נרחב או שזה יכול להיות זימון המבוסס על תצפיות מקריות.

למאמר זה אנו משתמשים בהיפוך מגמה לבניית האסטרטגיה. התפיסה הראשונית היא: אם מניה יורדת x אחוזים לעומת מחיר הסגירה של היום הקודם, צפו שהמגמה תתהפך בימים הקרובים.

מכאן, התבוננו בנתוני העבר ושאלו שאלות כדי לעדן את המושג: האם המושג נכון? האם מושג זה יחול רק על מספר מניות שנבחרו בתנודתיות גבוהה או שהוא יתאים לכל המניות ולכל המניות? מה משך ההיפוך המגמה הצפוי (יום, שבוע או חודש)? מה צריך להיות מוגדר כגובה הירידה בכניסה לסחר? מהי רמת הרווח המטרה?

מושג ראשוני מכיל בדרך כלל אלמונים רבים. סוחר צריך כמה נקודות או מספרים להחליט כדי להתחיל. אלה עשויים להתבסס על הנחות מסוימות. לדוגמא: אסטרטגיה זו עשויה לחול על מניות תנודתיות בינוניות בעלות ערך בטא בין 2 ל -3. קנו אם המניה יורדת ב -3 אחוזים והמתינו ל -15 הימים הבאים להיפוך המגמה וצפו לתשואה של 4 אחוזים. מספרים אלה מבוססים על הנחות סוחר וניסיון. שוב, הבנה בסיסית של אינדיקטורים טכניים חשובה.

2. זהה את ההזדמנויות

בשלב זה, זהה את ההזדמנויות או המניות הנכונות לסחור. זה כרוך באימות הרעיון מול נתונים היסטוריים. במושג הדוגמא, אנו קונים במח"ש של 3 אחוזים. התחל בבחירת מניות בתנודתיות גבוהה להערכה. אתה יכול להוריד נתונים היסטוריים של מניות הנסחרות בדרך כלל מאתרי חליפין או פורטלים פיננסיים כמו Yahoo! כספים. בעזרת נוסחאות גיליון אלקטרוני, חישב את אחוז השינוי ממחיר הסגירה של היום הקודם, סנן את התוצאות התואמות את הקריטריונים וציין את התבנית לימים שלאחר מכן. להלן דוגמא לגיליון אלקטרוני.

בדוגמה זו, מחיר הסגירה של המניה יורד מתחת ל -3 אחוזים ביומיים (4 בפברואר ו- 7 בפברואר). התבוננות מדוקדקת בימים שלאחר מכן תגלה אם היפוך המגמה נראה או לא. המחיר ב -5 בפברואר מביא לשינויים של עד 4.59 אחוזים. עד 8 בפברואר השינוי צפוי ל -1.96%.

האם התוצאות חותכות? לא. תצפית אחת תואמת את הציפייה למושג (שינוי בשיעור של 4 אחוזים ומעלה) ואילו תצפית אחת איננה.

בשלב הבא עלינו לבדוק עוד יותר את הרעיון שלנו על פני נקודות נתונים נוספות ומניות רבות יותר. הרץ את הבדיקה על פני מניות מרובות עם מחירים יומיים במשך חמש שנים לפחות. שימו לב אילו מניות נותנות היפוך מגמה חיובי במהלך מוגדר. אם מספר התוצאות החיוביות טוב יותר מתוצאות שליליות, המשך עם המושג. אם לא, לכוונן את הרעיון ולבדוק מחדש או למחוק את המושג לחלוטין ולחזור לשלב 1.

3. פיתוח מודל המסחר

בשלב זה אנו מכווננים את מודל המסחר ומציגים וריאציות הכרחיות על סמך תוצאות הערכה של המושג. אנו ממשיכים לאמת בכל מערכי הנתונים הגדולים ולהתבונן בגרסאות נוספות. האם תוצאת האסטרטגיה משתפרת אם אנו שוקלים ימי חול ספציפיים? לדוגמא, מחיר המניה טובל ב -3 אחוזים ביחס ליום שישי גורם לעלייה מצטברת של 5 אחוזים ומעלה במהלך השבוע הבא? האם התוצאה משתפרת אם ניקח מניות בתנודתיות גבוהה עם ערכי בטא מעל 4?

אנו יכולים לאמת התאמות אישיות אלה אם התפיסה המקורית מציגה תוצאות חיוביות או לא. אתה יכול להמשיך לחקור דפוסים מרובים. בשלב זה תוכלו גם להשתמש בתכנות מחשבים כדי לזהות מגמות רווחיות על ידי מתן אפשרות לאלגוריתמים ותוכנות מחשב לנתח את הנתונים. בסך הכל, המטרה היא לשפר את התוצאות החיוביות מהאסטרטגיה שלנו המובילות ליותר רווחיות.

יש סוחרים שנתקעים בשלב זה, מנתחים מערכות נתונים גדולות ללא סוף עם וריאציות קלות בפרמטרים. אין מודל מסחר מושלם. זכור לשרטט קו לבדיקה ולקבל החלטה.

4. בצע מחקר מעשי

הדגם שלנו נראה עכשיו נהדר. זה מראה על רווח חיובי עבור רוב המסחר (לדוגמה, 70 אחוז זכיות של $ 2 ו -30% הפסדים של $ 1). אנו מסיקים כי עבור כל 10 עסקאות, נוכל להרוויח נאה של 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = 11 $.

שלב זה דורש לימוד מעשיות אשר יכול להתבסס על הנקודות הבאות:

• האם עלות התיווך לפי סחר מותירה מקום לרווח מספיק? יתכן ואצטרך לבצע עד 20 עסקאות של 500 דולר כל אחת בכדי לממש רווח, אך ההון הזמין שלי הוא רק 8000 $. האם חשבון מודל המסחר שלי מגביל מגבלות הון? האם אוכל לסחור? האם המודל המציג עסקאות תכופות מדי מעל ההון שלי זמין, או שמעט מדי עסקאות ששומרות על רווחים נמוכים מאוד? האם התוצאה התיאורטית תואמת לתקנות הנחוצות. האם זה דורש מכירה קצרה או סחר באופציות מתוארכות שעשויות להיות אסורות, או להחזיק בעמדות קנייה ומכירה בו זמנית, שאולי גם אינן מותרות?

5. עבור לייב או נטוש ועבר למודל חדש

בהתחשב בתוצאות הבדיקות, הניתוחים וההתאמות שלעיל, קבל החלטה. עבור לחיות על ידי השקעה של כסף אמיתי באמצעות מודל המסחר או נטוש את המודל והתחל שוב משלב 1.

זכור, ברגע שאתה הולך לחיות עם כסף אמיתי, חשוב להמשיך לעקוב אחר התוצאה, לנתח ולהעריך, במיוחד בהתחלה.

6. היו מוכנים לכישלונות ולהפעלה מחדש

המסחר דורש תשומת לב מתמדת ושיפורים באסטרטגיה. גם אם מודל המסחר שלך הרוויח בעקביות כסף במשך שנים, התפתחויות בשוק יכולות להשתנות בכל עת. היו מוכנים לכישלונות והפסדים. היה פתוח להתאמות ושיפורים נוספים. היה מוכן לאשפה את הדגם ולעבור לדגם חדש אם תפסיד כסף ולא תמצא עוד התאמות אישיות.

7. להבטיח ניהול סיכונים על ידי בנייה בתרחישים מה אם

יתכן שלא ניתן לכלול ניהול סיכונים במודל המסחר הנבחר בהתאם לאסטרטגיות שנבחרו, אך חכם שיש תוכנית גיבוי אם הדברים לא נראים כצפוי. מה אם תקנו את המניה שירדה ב -3 אחוזים, אך היא לא הראתה היפוך מגמה בחודש הבא? האם עליך לזרוק את המניה בהפסד מוגבל או להמשיך ולהחזיק בעמדה ההיא? מה עליכם לעשות במקרה של פעולה עסקית כמו סוגיית זכויות?

בשורה התחתונה

מאות מושגי מסחר מבוססים קיימים וצומחים מדי יום עם התאמה אישית של סוחרים חדשים. כדי לבנות בהצלחה מודל מסחר, על הסוחר להיות בעל משמעת, ידע, התמדה והערכת סיכונים הוגנים. אחד האתגרים העיקריים נובע מהקשר הרגשי של הסוחר לאסטרטגיית סחר מפותחת בעצמה. אמונה עיוורת כזו במודל יכולה להוביל לאובדן גובר. מסחר מבוסס מודלים עוסק בניתוק רגשי. הזז את הדגם אם הוא נכשל ומתכנן אחד חדש, גם אם הוא באבדן מוגבלת ואיחור בזמן. מסחר הוא עניין של רווחיות, ורתיעה מאובדן מובנית במודלים המסחריים מבוססי הכלל.