Bollinger Bands® היה ידוע לרוב ביכולתם לשלב תנודתיות ולכידת פעולות מחיר, זה זמן רב מועדף על סוחרי מט"ח. עם זאת, ישנן אפשרויות טכניות אחרות בהן יכולים סוחרים בשווקי המטבעות ליישם כדי לתפוס הזדמנויות רווחיות בפעילות סווינג.
מחווני להקות פחות ידועים כמו ערוצי דונצ'יאן, ערוצי קלטנר ולהקות STARC משמשים כולם לבידוד הזדמנויות כאלה. המשמש גם בשווקים עתידיים ואופציות, לאינדיקטורים טכניים אלה יש הרבה מה להציע לאור הנזילות והאופי הטכני של פורום ה- FX.
השונים בחישובים ובפרשנויות הבסיסיים, כל מחקר הוא ייחודי מכיוון שהוא מדגיש מרכיבים שונים של פעולת המחיר. כאן אנו מסבירים כיצד ערוצי דונצ'יאן, ערוצי קלטנר ולהקות STARC עובדים וכיצד תוכלו להשתמש בהם לטובתם בשוק ה- FX.
ערוצי דונצ'יאן
ערוצי דונצ'יאן הם מחקרי ערוצי מחירים הזמינים ברוב חבילות התרשימים ויכולים להיות מיושמים על ידי סוחרים מתחילים ומומחים כאחד. למרות שהאפליקציה נועדה בעיקר לשוק החוזים העתידיים על הסחורות, ניתן להשתמש בערוצים אלה גם בשוק FX כדי לתפוס פרצים לטווח הקצר או מגמות לטווח הארוך. המחקר, שנוצר על ידי ריצ'רד דונצ'יאן, שנחשב לאב למעקב אחר מגמות מצליחים, מכיל את תנודות המטבע הבסיסיות ומטרתו להציב רשומות רווחיות עם תחילתה של מגמה חדשה באמצעות חדירה של הלהקה התחתונה או העליונה. בהתבסס על ממוצע נע של 20 תקופות (ולפיכך נקרא לעיתים אינדיקטור ממוצע נע), היישום גם קובע להקות המתוות את הנמוך הגבוה ביותר והנמוך ביותר. כתוצאה מכך, האותות הבאים מופקים:
- אות קנייה, או ארוך, נוצר כאשר פעולת המחיר פורצת ונסגרת מעל הרצועה העליונה. איתות מכירה, או בקיצור, נוצר כאשר פעולת המחיר פורצת וננעלת מתחת לרצועה התחתונה.
התיאוריה שמאחורי האותות אולי נראית מעט מבלבלת בהתחלה, מכיוון שרוב הסוחרים מניחים כי שבר של הגבול העליון או התחתון מאותת על היפוך, אך למעשה זה די פשוט. אם פעולת המחיר הנוכחית מסוגלת לעלות על הגבוה של הטווח (בתנאי שיש מספיק מומנטום), יוקם שיא חדש מכיוון שמגמת עלייה מתפתחת. לעומת זאת, אם פעולת המחיר עלולה לקרוס דרך הנמוך של הטווח, מגמה חדשה יכולה להיות בעבודות. בואו נסתכל על דוגמה ראשונה לאופן שבו תיאוריה זו עובדת בשווקי מטבע החוץ.
איור 1: דוגמא אופיינית ליעילותם של ערוצי דונצ'יאן
באיור 1 אנו רואים את טבלת צמד המטבעות של יורו / דולר אמריקאי הקצר ומסגרת הזמן. אנו יכולים לראות כי לפני 8 בדצמבר, פעולת המחיר כלולה בגיבוש הדוק בפרמטרים של הלהקות. ואז, בשעה שתיים לפנות בוקר ב- 8 בדצמבר, מחיר האירו מפעיל את ההפעלה ונסגר מעל הלהקה בנקודה A. זהו אות לסוחר להיכנס למצב ארוך ולחסל עמדות קצרות בשוק. אם הוזן כראוי, הסוחר ירוויח כמעט 100 פיפס בפרץ התוך-יומי הקצר.
ערוצי קלטנר
מחקר ערוצים נהדר נוסף המשמש במספר רב של שווקים על ידי כל סוגי הסוחרים הוא ערוץ קלטנר. היישום הוצג על ידי צ'סטר וו. קלטנר (בספרו משנת 1960 כיצד להרוויח כסף בסחורות ) ושונה לאחר מכן על ידי סוחר העתידיים הידוע לינדה ב. Raschke שינה את היישום כדי לקחת בחשבון חישוב טווח ממוצע אמיתי במשך 10 תקופות. כתוצאה מכך, המחוון הטכני מבוסס התנודתיות נושא דמיון רב ל- Bollinger Bands®. ההבדל בין שני המחקרים הוא שהתעלות של קלטנר מייצגות תנודתיות באמצעות המחירים הגבוהים והנמוכים, בעוד שמחקריו של בולינגר נשענים על סטיית התקן. עם זאת, שני המחקרים חולקים פרשנויות דומות ואותות סחירים בשווקי המטבע. כמו Bollinger Bands®, אותות הערוץ של קלטנר מופקים כאשר פעולת המחיר נשברת מעל או מתחת ללהקות הערוץ. אולם כאן, ככל שפעולת המחירים נשברת מעל או מתחת למחסומים העליונים והתחתונים, עדיף המשך על פני חורבן חזרה למחסום החציוני או הנגדי.
- אם פעולת המחיר מתפרקת מעל הלהקה, על הסוחר לשקול לפתוח עמדות ארוכות תוך חיסול פוזיציות קצרות. אם פעולת המחיר מתפרקת מתחת ללהקה, על הסוחר לשקול לפתוח עמדות קצרות תוך יציאה ממשרות ארוכות או קניות.
בואו נצלול עוד יותר אל היישום על ידי התבוננות בדוגמה למטה.
איור 2: שלוש הזדמנויות רווחיות מוצגות לסוחר דרך קלטנר
על ידי יישום המחקר של קלטנר על צמד צלב מטבעות ין יפני / בריטי / יפן, אנו יכולים לראות שפעולת המחירים נשברת מעל המכשול העליון, ומאותת לסוחר להתחיל עמדות ארוכות. בהנחת רשומות יעילות, יהיה לסוחר ב- FX אפשרות לתפוס ביעילות נדנדות רווחיות גבוה יותר ובו זמנית לצאת ביעילות, ובכך למקסם את הרווחים. אין דוגמה אחרת מדהימה יותר מבחינה ויזואלית מהשבר הראשוני מעל המכשול העליון. כאן הסוחר יכול ליזום מעל לסגירת ההתפרצות הראשונית בנקודה A ב -17 ביולי. לאחר שהכניסה הראשונית ממוקמת מעל לסגירת הפגישה, הסוחר מסוגל לתפוס כ -300 פיפס לפני שפעולת המחיר מושכת לאחור לבחון שוב תמיכה. לאחר מכן, ניתן להתחיל עמדה נוספת בנקודה B, שבה המומנטום שוב לוקח את המיקום בכ -350 פיפס גבוה יותר
להקות STARC
כמו כן, דומה למדד הטכני של בולינגר בנד®, להקות STARC (או ערוצי טווח ממוצע של סטולר) מחושבים לשלב תנודתיות בשוק. הלהקות שפותחו על ידי מנינג סטולר בשנות השמונים, הלהקות יתכווצו ויתרחבו בהתאם לתנודות במרכיב הטווח האמיתי הממוצע. ההבדל העיקרי בין שני הפרשנויות הוא שלהקות STARC עוזרות לקבוע את סחר ההסתברות הגבוה יותר ולא סטיות תקן המכילות את פעולת המחיר. במילים פשוטות, הלהקות יאפשרו לסוחר לשקול הזדמנויות בסיכון גבוה או נמוך יותר ולא לחזור לחציון.
- פעולת מחיר העולה ללהקה העליונה מציעה הזדמנות למכור סיכון נמוך יותר ומצב קנייה בסיכון גבוה. פעולת מחיר הדוחה ללהקה התחתונה מציעה הזדמנות לרכישה בסיכון נמוך יותר ומצב מכירה בסיכון גבוה.
זה לא אומר שפעולת המחירים לא תוגד את העמדה החדשה שיזמה; עם זאת, להקות STARC אכן פועלות לטובתו של הסוחר על ידי הצגת ההזדמנויות הטובות ביותר. אם אינדיקטור זה משולב בניהול כספים ממושמע, חובב ה- FX יוכל להרוויח על ידי יוזמת יוזמות סיכון נמוכות יותר ומזעור הפסדים. בואו נסתכל על ההזדמנות בצמד המטבעות של ניו זילנד / דולר אמריקאי.
איור 3: סיכון גדול לתגמל מוצג באמצעות דוגמת להקות STARC זו ב- NZD / USD.
בהתבוננות בצמד המטבעות של ניו זילנד / דולר אמריקאי שהוצג באיור 3, אנו רואים שפעולת המחירים גוברת במהלך חודש נובמבר עלייה שורית, וצמד המטבעות נראה בשל למגוון כזה. כאן הסוחר יכול להחיל את מחוון ה- STARC כמו גם מתנד מחירים (Stochastic, במקרה זה) כדי לאשר את הסחר. לאחר שכבת על להקות ה- STARC, הסוחר יכול לראות הזדמנות למכור בסיכון נמוך כשאנחנו ניגשים ללהקה העליונה בנקודה A. בהמתנה לנר השני בתכנית כוכבי הערב בסגנון הלימוד ייסגר, האדם יכול לנצל על ידי הצבת רשומה למטה סיום הפגישה. באישור עם צלב החיסרון במתנד Stochastic, נקודה X, הסוחר יוכל להרוויח כמעט 150 פיפס במהלך יום ההפעלה, כאשר המטבע צונח מ 0.7150 ל- 0.7000 שווי. שימו לב שפעולת המחירים נוגעת בנקודה התחתונה באותה נקודה, ומסמנת הזדמנות קנייה בסיכון נמוך או היפוך פוטנציאלי במגמה לטווח הקצר.
לשים את הכל ביחד
כעת, לאחר שבדקנו הזדמנויות מסחר באמצעות אינדיקטורים טכניים מבוססי ערוצים, הגיע הזמן להעיף מבט בשתי דוגמאות נוספות ולהסביר כיצד לתפוס נפילות רווח כאלה.
באיור 4 אנו רואים הזדמנות נהדרת לטווח קצר בצמד הצלב מטבעות לירה שטרלינג / פרנק שוויצרי. נניח את המחוון הטכני של דונצ'יאן ונעבור את התהליך צעד אחר צעד.
איור 4: החלת המחקר בערוץ Donchian אנו רואים כמה הזדמנויות רווחיות במיוחד במסגרת הזמן הקצר של תרשים של שעה.
אלה הם השלבים הבאים:
1. החל את מחקר הערוץ Donchian על פעולת המחיר. לאחר הפעלת האינדיקטור, ההזדמנויות צריכות להיות גלויות בבירור, מכיוון שאתה מחפש לבודד תקופות בהן פעולת המחיר מתפרקת מעל או מתחת ללהקות המחקר.
2. המתן לסיום הסשן העשוי להיות מעל או מתחת ללהקה. דרושה סגירה להתקנה שכן הפעולה הממתינה עשויה בהחלט לחזור לפרמטרים של הלהקה, ובסופו של דבר לבטל את הסחר.
3. מקם את הכניסה מעט מעל או מתחת לסגירה. ברגע שהמומנטום השתלט, ההטיה הכוונתית צריכה לדחוף את המחיר מעבר לסגירה.
4. השתמש תמיד בניהול עצור. לאחר ביצוע הכניסה, תמיד יש לקחת בחשבון את העצירה, כמו בכל מצב אחר.
ביישום המחקר של דונצ'יאן באיור 4, אנו מגלים כי היו מספר הזדמנויות רווחיות בטווח הזמן הקצר. נקודה א 'היא דוגמא עיקרית: כאן הסשן נסגר מתחת לערוץ התחתון, ומושך למגמת החיסרון. כתוצאה מכך הרשומה ממוקמת בשפל הסשן לאחר הסיום, ב 2.2777. התחנה שלאחר מכן תוצב מעט מעל גובה המפגש, ב- 2.2847. ברגע שאתה בשוק, אתה יכול לחסל את המיקום הקצר שלך ברגל הראשונה או להחזיק במכירה. באופן אידיאלי, העמדה תישמר בשמירה על יחס סיכון לגיטימי לגמול. עם זאת, במידה והמשרה תיסגר, תוכלו לשקול התחלה מחדש בנקודה B. בסופו של דבר, הסחר ירוויח מעל 120 פיפס, מה שמצדיק את התחנה הגבוהה.
הגדרת הזדמנות קלטנר
לא סתם דונצ'יאנים משמשים ללכידת הזדמנויות רווחיות - ניתן להשתמש גם ביישומי קלטנר. נקח את הגישה צעד אחר צעד, בואו נגדיר הזדמנות של קלטנר:
1. שכבה על מחוון ערוץ קלטנר על פעולת המחיר. כמו בדוגמה של דונצ'יאן, ההזדמנויות צריכות להיות גלויות בבירור, מכיוון שאתה מחפש חדירה של הרצועות העליונות או התחתונות.
2. קבע סגור הפעלה של הנר שהוא הכי קרוב או בפרמטרים של הערוץ.
3. הניחו את הכניסה ארבע עד חמש נקודות מתחת לנר הגבוה של הפגישה.
4. ניהול הכסף מיושם על ידי הצבת עצירה מעט נמוכה מהמחיר או מעל למחיר הגבוה של ההפעלה.
בואו להחיל את הצעדים הללו על הדוגמא של הלירה הבריטית / דולר אמריקאי להלן.
איור 5: מלכוד מסובך אך רווחי באמצעות ערוץ קלטנר
באיור 5 אנו רואים הזדמנות רווחית מאוד בצמד המטבעות העיקריים של לירה שטרלינג / דולר אמריקאי במסגרת הזמן היומי. כבר בבדיקת המכשול העליון פעמיים בשבועות האחרונים, יכול הסוחר לראות ניסיון שלישי כאשר פעולת המחיר עולה ב -27 ביולי בנקודה A. מה שצריך להשיג בנקודה זו הוא קרוב אחרון מעל המכשול, מהווה הפסקה מעל מאותת על התחלת עמדה ארוכה.
ברגע שהקבלן יקבל את הפסקה הברורה ונסגר מעל המכשול, הכניסה תוצב חמש נקודות מעל לגובה הפגישה הסגורה (הכניסה). זה יבטיח שהמומנטום יהיה בצד הסחר והמקדמה תימשך. הרעיון ימקם את כניסתנו בדיוק ב- 1.8671. בהמשך, התחנה שלנו תוצב מתחת למחיר הנמוך בנקודה אחת לשתי נקודות, או במקרה זה ב- 1.8535. המסחר משתלם ככל שפעולת המחירים מתקדמת יותר בשבועות שלאחר מכן, כאשר הרווחים שלנו ממקסמים בשיאו של המהלך של 1.9128. נותן לנו רווח של מעל 400 פיפס בפחות מחודש, תגמול הסיכון ממקסם ביותר מיחס של 3: 1.
בשורה התחתונה
למרות שבולינג להקות® ידועות יותר, ערוצי דונצ'יאן, ערוצי קלטנר ולהקות STARC הוכיחו שהם מציעים הזדמנויות רווחיות יחסית. על ידי גיוון הידע והניסיון שלך במדדים שונים מבוססי פס, תוכל לחפש שפע של הזדמנויות אחרות בשוק ה- FX. הלהקות הפחות מוכרות הללו יכולות להוסיף לרפרטואר של הטירון וגם של הסוחר מנוסה.
