תוכן העניינים
- מה עושה רובוט מסחר
- הכלים העיקריים למסחר באלגו
- אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות
- תכנון למחקר ראשוני
- בדיקת גב
- מיטוב עיצוב מסחר באלגו
- ביצוע חי
- בשורה התחתונה
סוחרים רבים עוברים להפוך לסוחרים באלגוריתמים אך נאבקים עם קידוד רובוטי המסחר שלהם. לעתים קרובות, סוחרים אלה ימצאו מידע קידוד אלגוריתמי מקוון שאינו מאורגן ומטעה, וכן יציעו הבטחות שווא לשגשוג בן לילה. מקור אחד למידע אמין הוא מאת לוקאס לייב, יוצר קורס המסחר האלגוריתמי המקוון AlgoTrading101. הקורס סוקר ביקורות מצוינות וצבר למעלה מ 8, 000 סטודנטים מאז ההשקה הראשונה באוקטובר 2014.
התוכנית מתמקדת בהצגת יסודות המסחר האלגוריתמי בצורה מסודרת. Liew שומר על העובדה כי סחר באלגוריתמים אינו "תוכנית מתעשרת-מהירה". להלן מפורטות היסודות של מה שנדרש כדי לתכנן, לבנות ולתחזק רובוט מסחר אלגוריתמי משלך (נמשך מ- Liew ומסלוליו).
עלייתם של יועצי הרובו
מה עושה רובוט מסחר
ברמה הבסיסית ביותר, רובוט מסחר אלגוריתמי הוא קוד מחשב שיש לו את היכולת לייצר ולבצע אותות קנייה ומכירה בשווקים פיננסיים. המרכיבים העיקריים ברובוט כזה כוללים כללי כניסה המסמנים מתי לקנות או למכור, כללי יציאה המציינים מתי לסגור את המיקום הנוכחי וכללי שינוי גודל המיקום המגדירים את הכמויות לקנות או למכור.
הכלים העיקריים למסחר באלגו
ברור שאתה תצטרך מחשב וחיבור לאינטרנט. לאחר מכן תידרש מערכת הפעלה Windows או Mac להפעלת MetaTrader 4 (MT4) - פלטפורמת סחר אלקטרונית המשתמשת ב- MetaQuotes Language 4 (MQL4) לצורך קידוד אסטרטגיות מסחר. למרות ש- MT4 אינה התוכנה היחידה בה ניתן להשתמש כדי לבנות רובוט, יש לה מספר יתרונות משמעותיים.
בעוד שכיתת הנכסים העיקרית של MT4 היא מטבע חוץ (FX), ניתן להשתמש בפלטפורמה לסחר במניות, מדדי מניות, סחורות וביטקוין באמצעות CFD. יתרונות אחרים של שימוש ב- MT4 בניגוד לפלטפורמות אחרות כוללים להיות קל ללמוד, יש מקורות נתונים רבים FX זמינים וזה בחינם.
לרוע המזל, MT4 אינה מאפשרת סחר ישיר בשווקי מניות וחוזים עתידיים וביצוע ניתוח סטטיסטי יכול להיות מעיק; עם זאת, ניתן להשתמש ב- MS Excel ככלי סטטיסטי משלים.
אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות
חשוב להתחיל בהרהור על כמה תכונות ליבה שיש לכל אסטרטגיית מסחר אלגוריתמית. האסטרטגיה צריכה להיות זהירה מהשוק בכך שהיא נשמעת מיסודה מבחינה שוקית וכלכלית. כמו כן, המודל המתמטי המשמש בפיתוח האסטרטגיה צריך להיות מבוסס על שיטות סטטיסטיות קולניות.
בשלב הבא, זה חיוני לקבוע איזה מידע מכוון הרובוט שלך לתפוס. על מנת שתהיה לך אסטרטגיה אוטומטית, הרובוט שלך צריך להיות מסוגל לתפוס חוסר יעילות בשוק בזיהוי. אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות עוקבות אחר מערך כללים נוקשה המנצל את התנהגות השוק וכך אין די בהתרחשות של חוסר יעילות בשוק חד פעמי בכדי לבנות אסטרטגיה סביב. יתר על כן, אם לא ניתן יהיה לזהות את הגורם לחוסר היעילות בשוק, לא תהיה דרך לדעת אם ההצלחה או הכישלון של האסטרטגיה נבעו מקריות או לא.
עם האמור לעיל, ישנם מספר סוגים של אסטרטגיה ליידע את העיצוב של הרובוט המסחרי האלגוריתמי שלך. אלה כוללים אסטרטגיות המנצלות את הדברים הבאים (או כל שילוב שלה):
- חדשות מקרו כלכליות (למשל שינויים בשכר ללא חווה או שינויים בריבית) ניתוח בסיסי (למשל שימוש בנתוני הכנסות או הערות שחרור רווחים) ניתוח סטטיסטי (למשל מתאם או שילוב משותף) ניתוח טכני (למשל ממוצעים נעים) מיקרו-השוק (למשל ארביטראז 'או סחר) תשתית)
תכנון למחקר ראשוני
שלב זה מתמקד בפיתוח אסטרטגיה המתאימה למאפיינים האישיים שלך. גורמים כמו פרופיל סיכון אישי, התחייבות לזמן והון סחר - כל אלה חשובים למחשבה בעת פיתוח אסטרטגיה. לאחר מכן תוכלו להתחיל לזהות את חוסר היעילות של השוק המתמשך שהוזכר לעיל. לאחר שזיהית חוסר יעילות בשוק אתה יכול להתחיל לקוד רובוט מסחר המותאם למאפיינים האישיים שלך.
בדיקת גב
שלב בחינה אחורית זה מתמקד באימות של רובוט המסחר שלך. זה כולל בדיקת הקוד כדי לוודא שהוא עושה מה שאתה רוצה ולהבין את הביצועים שלו לאורך מסגרות זמן שונות, מחלקות נכסים או תנאי שוק שונים, במיוחד באירועים מסוג ברבור שחור כמו המשבר הכלכלי העולמי ב -2008.
מיטוב עיצוב מסחר באלגו
כעת, לאחר שקידדתם רובוט שעובד ובשלב זה, אתם רוצים למקסם את הביצועים שלו תוך צמצום הטיה יתר של התאמה. כדי למקסם את הביצועים עליכם ראשית לבחור מדד ביצועים טוב אשר לוכד מרכיבי סיכון ותגמול, כמו גם עקביות (למשל יחס שארפ). הטיה של התאמה יתר מתרחשת כאשר הרובוט שלך מבוסס מדי מדי על נתוני עבר; רובוט כזה יפטור את האשליה של ביצועים גבוהים, אך מכיוון שהעתיד לעולם אינו דומה לחלוטין לעבר, הוא עלול להיכשל.
ביצוע חי
כעת אתה מוכן להתחיל להשתמש בכסף אמיתי. עם זאת, מלבד היותך מוכן לעליות וירידות רגשיות שאתה עלול לחוות, יש כמה סוגיות טכניות שצריך לטפל בהן. סוגיות אלה כוללות בחירת מתווך מתאים ויישום מנגנונים לניהול סיכוני שוק וגם סיכונים תפעוליים כמו האקרים פוטנציאליים והשבתה טכנולוגית.
כמו כן, חשוב בשלב זה לוודא שביצועי הרובוט דומים לאלה שחווים בשלב הבדיקה. לבסוף, יש צורך במעקב רציף בכדי להבטיח כי יעילות השוק שאליה תוכנן הרובוט עדיין קיימת.
בשורה התחתונה
בהתחשב בעובדה שריצ'רד דניס, סוחר הסחורות האגדי, לימד קבוצת סטודנטים את אסטרטגיות המסחר האישיות שלו שהמשיכו אז להרוויח מעל 175 מיליון דולר בחמש שנים בלבד, זה אפשרי לחלוטין לסוחרים חסרי ניסיון לקיים מערך קפדני של הנחיות ולהפוך סוחרים מצליחים. עם זאת, זו דוגמא יוצאת דופן, ובהחלט מתחילים צריכים לזכור ציפיות צנועות.
כדי להצליח, חשוב לא רק לעקוב אחר מערך ההנחיות אלא להבין כיצד ההנחיות הללו פועלות. Liew מדגיש כי החלק החשוב ביותר במסחר האלגוריתמי הוא "הבנה באילו סוגים של תנאי שוק הרובוט שלך יעבוד ומתי הוא יתפרק", ו"הבנה מתי להתערב. "מסחר באלגוריתמים יכול להיות מתגמל אך המפתח להצלחה הוא הבנה. כל קורס או מורה שמבטיחים תגמולים גבוהים עם הבנה מינימלית צריך להיות סימן אזהרה מרכזי.
