מהו מדד הכוח?
ד"ר אלכסנדר אלדר הוא אחד התורמים לדור חדש יותר של אינדיקטורים טכניים. מדד הכוח שלו הוא מתנד שמודד את כוחם, או את כוחם, של שוורים מאחורי מפגשי שוק מסוימים ושל דובים שמאחורי כל ירידה.
שלושת המרכיבים העיקריים במדד הכוח הם כיוון שינוי המחירים, מידת שינוי המחירים ונפח המסחר. כאשר משתמשים במדד הכוח בשילוב עם ממוצע נע, הנתון המתקבל יכול למדוד במדויק שינויים משמעותיים בכוחם של שוורים ודובים. בדרך זו לקח אלדר אינדיקטור בודד שימושי ביותר, הממוצע הנע, ושילב אותו עם מדד הכוח שלו להצלחה חזויה עוד יותר.
כיצד עובד מדד הכוח
מדד הכוח מחושב על ידי חיסור קרוב של אתמול מהקרוב של היום והכפלת התוצאה בנפח של היום. אם מחירי הסגירה גבוהים היום מאשר אתמול, הכוח חיובי. אם מחירי הסגירה נמוכים מאלה של אתמול, הכוח שלילי. חוזק הכוח נקבע על ידי שינוי גדול יותר במחיר או נפח גדול יותר; כל מצב יכול להשפיע באופן עצמאי על הערך ועל שינוי מדד הכוח.
הערך הגולמי של אינדקס הכוח מתוכנן כהיסטוגרמה, כאשר קו האמצע מוגדר לאפס. שוק גבוה יותר יביא למדד כוח חיובי, המתוכנן מעל קו האמצע; שוק נמוך יותר מצביע על מדד כוח שלילי, מתחת לקו האמצע. שוק ללא שינוי יחזיר מדד כוח ישירות על קו האפס. הקו הגולמי שמושרש לאורך היום בהיסטוגרמה מהווה יום-יום משונן, והממוצע הנע מחליק את הקו. לכן, לכל הפחות, תרצה להשתמש בממוצע נע אקספוננציאלי של יומיים, או EMA, לרמת ההחלקה המתאימה.
פרשנות מדד הכוח
באופן כללי, סוחרים ירצו לקנות כאשר ה- EMA של יומיים של מדד הכוח שלילי ולמכור כשהוא חיובי. עם זאת, על סוחרים אלה לזכור תמיד את העיקרון הכללי של המסחר בכיוון ה- EMA של 13 יום של מחירים. ה- EMA בן 13 הימים של מדד הכוח הוא אינדיקטור לטווח הארוך, וכאשר הוא חוצה מעל קו האמצע, השוורים מפעילים את הכוח הגדול יותר. כאשר הוא שלילי, לדובים יש שליטה בשוק. חשיבות מיוחדת הן שונות בין EMA בן 13 יום של מדד כוח למחירים, התואמים נקודות מדויקות, המצביעים על נקודות מפנה חשובות לשוק.
כפי שעולה ממחירי הסגירה, ההבדל בין הסגירה של אתמול לסגירת היום נותן את מידת הניצחון היומיומי של השוורים או הדובים. באופן דומה, הנפח מתווסף לחישוב כדי לתת תחושה גדולה יותר של מידת הניצחונות של השוורים או הדובים.
מהו אמצעי האחסון ומדד השיטוח
הנפח מציין גם את רמת המומנטום בשוק, כפי שמונע על ידי כוחם של שוורים או דובים. מדד כוח הוא אחד האינדיקטורים הטובים ביותר לשילוב של מחיר ונפח כאחד לדמות קריאה יחידה. כאשר מדד הכוח מגיע לשיא חדש, מגמת עלייה מסוימת צפויה להימשך. כאשר מדד הכוח פוגע בשפל חדש, לדובים יש חוזק גדול יותר, והמגמה למטה בדרך כלל תחזיק את עצמה.
מדד כוח משטח הוא גם נסיבה מצבית חשובה לסוחרים. מדד כוח השיטוח פירושו כי השינוי שנצפה במחירים אינו נתמך על ידי עלייה או ירידה בנפח ושהמגמה עומדת להפוך. בצד הנגדי של העניין, מדד כוח משטח יכול להצביע על היפוך מגמה, אם נפח גבוה תואם רק מהלך קטן במחירים.
אז זהו, הדרך הבסיסית שבה ניתן להשתמש במדד הכוח לבד, או בשילוב עם ממוצע נע, כדי לזהות אם לשוורים או לדובים יש שליטה בשוק. כאשר נשקול נפח, ניתן לקבל במהירות תחושה מדויקת של תנופת השוק.
בשורה התחתונה
מדד הכוח הוא אינדיקטור הניתן לשכלול נוסף, בהתאם לשאלה האם סוחר מעוניין לאמץ נקודת מבט לטווח הקצר או לטווח הארוך יותר. מדד הכוח EMA של יומיים של כוח שהוזכר לעיל תומך בשלל כללי מסחר נוספים המציעים מדדי מגמה מדויקים למצבי מסחר מדויקים.
על בסיס ביניים, מדד כוח של EMA בן 13 יום יכול להצביע על הסבירות להפגנות מתמשכות או ירידות שוק ארוכות טווח, ובכך לייצר כללי מסחר לקבלת החלטות לטווח הארוך.
(לקריאה קשורה, המשך לחלק השני של המחקר הזה, מערכת המסחר המשולשת המסך .)
