מה זה כלל מסנן?
כלל פילטרים הוא אסטרטגיית מסחר בה אנליסט טכני קובע כללים מתי לקנות ולמכור השקעות, על סמך שינויים באחוזים מהמחירים הקודמים. כלל המסנן מבוסס בדרך כלל על תנופת מחירים, או על אמונה כי עליית מחירים נוטה להמשיך לעלות ומחירים יורדים נוטים להמשיך ולרדת. עלייה באחוז מסוים מעוררת קנייה ואילו ירידה באחוז מסוים מעוררת מכירה.
אם כי, סוחר יכול להחליט לעשות גם את ההפך. זוהי אסטרטגיה סובייקטיבית, מכיוון שרמת האחוזים שנבחרה מבוססת על פרשנות המטפל להיסטוריה של המניה.
Takeaways מפתח
- כלל מסנן הוא אסטרטגיית מסחר המבוססת על שינויים במחירים שנקבעו מראש, בדרך כלל מכמתים כאחוזים. הסוחר קובע את שינוי המחיר בו הם רוצים להשתמש על סמך ניתוח תרשימים וקובע איזה אחוז עובד הכי טוב עבור מה שהם מנסים להשיג. על הסוחר לקבוע גם על בסיס שינוי המחיר, כגון מחירי סגירה, מעבר מעל גבוה או נמוך או רמת מחיר טכנית אחרת חשובה.
הבנת כללי המסנן
אנליסטים טכניים משתמשים בשיקול דעתם בעת קביעת פרמטרים למסחר כלל מסננים. באופן כללי, כללי הסינון יתבססו על מגמות היסטוריות ודפוסי מחירי אבטחה שזוהו מתרשים המחירים של נכס. לדוגמא, סוחר טכני עשוי להבחין כי ברגע שהמחיר עולה 5% מהרמה מסוימת, הוא נוטה לנוע עוד 10% באותו כיוון. לפיכך, הסוחר יכול לנצל זאת על ידי שימוש בכללי סינון ולצפייה במניות (או כל נכס שהכלל מועיל לו) המניעים 5% ממחיר הסגירה הקודם, נמוך או גבוה. הסוחר או האנליסט קובע גם באיזה מחיר הם מבססים את המעבר, כגון גבוה, נמוך או קרוב של רף מחירים, או איזו רמת מחיר חשובה טכנית אחרת.
בדרך כלל האחוז יתבסס על מגמות לטווח קצר יותר אשר לרוב גורמות להנעת מסנן מחירים לניירות ערך הנעים בין 1% ל -10%. הרמות יכולות להיות קטנות יותר, כמו 0.2% או 0.5% אם מבוססות על תנועות מחירים תוך יום.
כדוגמא, תחת כלל פילטר של קנייה / מכירה של 1%, סוחר קונה מניה כאשר מחירו עולה 1% מעל סגירה קודמת (או נמוכה או גבוהה) ומוכר אותה כאשר מחירו נופל 1% מתחת לסגירה קודמת (או נמוך או גבוה).
לאחר מכן הסוחר צריך גם להחליט אם הם עומדים לסחור בשני הכיוונים, למעלה ולמטה, או רק בכיוון אחד. לדוגמה, אם המגמה עולה, הסוחר עשוי להחליט לקנות כשהמחיר יעלה ב -1%, ולמכור כשהמחיר יירד ב -1%, אך הם לא יקצרו את המכירה כשהוא יורד ב -1%.
סוחר אחר עשוי להחליט לקנות עלייה של 1% ולמכור ובקיצור ירידה של 1%. ואז בעלייה של 1% הם מכסים את הקצרים ונמשכים שוב הרבה זמן. במקרה זה, תמיד יש להם עמדה.
סנן יישומי כלל
יישום כללי המסנן דורש תוכנה המספקת תכונה זו. באופן כללי, ניתן להגדיר תוכנה או תרשימים לניתוח טכני של ניתוחים כדי לספק התראות או לבצע עסקאות באופן אוטומטי על סמך העדפת המשקיע.
חלק מהסוחרים עשויים לבחור למסחר אוטומטי המאפשר להם לנצל את הזדמנויות המסחר במהירות רבה יותר. כאשר מופעל אות התוכנה עוברת אוטומטית את המסחר. במצבים אחרים, סוחרים עשויים לרצות לקבל התראה על שינויי מחירים על מנת לקבל החלטות השקעה בעצמם.
בהתאם לפרמטרים שנקבעו, כלל מסנן יכול לגרום למספר גדול של עסקאות או למספר קטן של עסקאות בכל יום, שבוע, חודש או שנה. פרמטרים קטנים כמו 1% יפעילו הרבה יותר עסקאות מאשר מסנן של 15% או 20%.
כאשר מבצעים מספר רב של עסקאות, עמלות וגודל המיקום הם גורם. העמלות צריכות להיות נמוכות מספיק, וגודלן של המיקום גדול מספיק בכדי לכסות את עלויות המסחר התכופים במהלכי מחיר קטנים.
דוגמה לכלל מסנן למניות מסחר יומיות
נניח שסוחר יום מעוניין להחיל כלל פילטר של 0.6% בטוויטר בע"מ (TWTR).
אם המחיר יעבור 0.6% מהנפה האחרונה או גבוהה או נמוכה, הסוחר ייכנס לכיוון זה. הם ייצאו ממיקומם המקורי ויממנו את עמדותיהם אם המחיר יעבור 0.6% בכיוון ההפוך (מחוץ לתנופה גבוהה או נמוכה). כמסנן נוסף, הם ישתמשו רק באסטרטגיה בין השעה 9:30 בבוקר ועד הצהריים EST. כל עמדה פתוחה יוצאת בצהריים.
התרשים מראה כיצד זה יכול היה להתמודד ביום בו המניה עברה מעל 3% בתקופת הזמן המותרת.
תרשים לטוויטר בן 1 דקה עם עסקאות כלל מסנן. תצוגת מסחר
המסחר הראשון מביא לעלייה של 2.29%. הסחר השני מביא לרווח של 0.14%. הסחר השלישי מביא לרווח של 0.03%. זה לא מניח החלקה בהזמנות. גם עמלות חייבות להיות מובנות.
