מהו מדד הכוח?
מדד הכוח הוא אינדיקטור טכני המודד את כמות הכוח המשמשת להזזת מחיר של נכס. המונח ונוסחתו פותחו על ידי הפסיכולוג והסוחר אלכסנדר אלדר ופורסם בספרו משנת 1993 המסחר למחייתו . מדד הכוח משתמש במחיר ובנפח כדי לקבוע את כמות הכוח מאחורי מהלך מחירים. המדד הוא מתנד, הנע בין טריטוריה חיובית לשלילית. אין זה גבול, כלומר המדד יכול לעלות או לרדת ללא הגבלת זמן.
מדד הכוח משמש לאישור מגמה ופריצה, וכן לאיתור נקודות מפנה אפשריות על ידי חיפוש אחר שונות.
Takeaways מפתח
- מדד כוח עולה מעל לאפס עוזר לאשר את עליית המחירים. מדד כוח יורד, מתחת לאפס, עוזר לאשר מחירים נופלים. פריצה, או ספייק, במדד הכוח, עוזר לאשר פריצה במחיר. אם מדד הכוח הוא ביצוע עליות מתנדנדות נמוכות יותר בעוד המחיר מעלה עליות מתנדנדות גבוהות יותר, זו סטייה דובית ומזהירה שהמחיר עשוי לרדת בקרוב. אם מדד הכוח עושה עליות מתנדנדות גבוהות יותר בזמן שהמחיר מוריד שפלות נמוכות יותר, זו סטייה שורית ומזהירה את המחיר עשוי בקרוב לעמוד גבוה יותר. מדד הכוח הוא בדרך כלל 13 תקופות, אך ניתן להתאים זאת על פי העדפה. ככל שהתקופות רבות יותר השתמשו בתנועות המדד בצורה חלקה יותר, העדיפו בדרך כלל סוחרים לטווח הארוך.
נוסחת מדד הכוח היא:
Deen FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA לתקופה של 13 תקופות של FI (1) איפה: FI = כוח אינדקס כוח CCP = מחיר קרוב נוכחי PCP = מחיר קרוב קודם VFI = אינדקס כוח נפחEMA = ממוצע נע אקספוננציאלי
כיצד לחשב את מדד הכוח
- ערוך את מחיר הסגירה האחרון (נוכחי), מחיר הסגירה של התקופה הקודמת והנפח לתקופה האחרונה (נפח נוכחי). חישוב מדד הכוח לתקופה אחת באמצעות נתונים אלה. חישוב הממוצע הנע האקספוננציאלי באמצעות ריבוי תקופות חד-פעמיות. חישובי מדד כוח. לדוגמה, כדי לחשב מדד כוח (20) יחייב לפחות 20 חישובי מדד כוח (1). חזור על הצעדים באופן קבוע לאחר סיום כל תקופה.
מה שמדד הכוח אומר לך
מדד כוח לתקופה אחת משווה את המחיר הנוכחי למחיר קודם ואז מכפיל אותו בנפח במהלך אותה תקופה. הערך יכול להיות חיובי או שלילי. בדרך כלל מדד הכוח ממוצע בממוצע על פני כמה תקופות, כגון 13 או 100. לכן מדד הכוח אומר אם המחיר התקדם יותר כלפי מעלה או מטה, וגם כמה נפח או כוח עומד מאחורי המהלך.
קריאות מדד כוח גבוה קשורות למהלכי מחירים חזקים מאוד ונפח גבוה מאוד. מהלכי מחיר גדולים חסרי נפח יביאו למדד כוח שאינו גבוה או נמוך (לעומת אם הנפח היה גדול).
מכיוון שמדד הכוח עוזר לאמוד כוח שוק או כוח, ניתן להשתמש בו כדי לאשר מגמות ופריצות.
בהפגנות חזקות במחיר צריך לראות גם את עליית מדד הכוח. במהלך נסיגות ותנועות לצדדים, מדד הכוח לרוב ייפול מכיוון שהנפח ו / או גודל נעי המחיר הולך וקטן.
במהלך ירידות חזקות, מדד הכוח אמור לרדת. במהלך הפגנות בשוק הדובים או תיקונים לצדדים, מדד הכוח יתפוגג או יעלה מכיוון שהנפח וגודל המחיר נעים בדרך כלל.
פריצות, מתבנית תרשים, למשל, מאושרות בדרך כלל על ידי הגדלת הנפח. מכיוון שמדד הכוח גורם גם למחיר וגם לנפח, עליית מדד הכוח לכיוון הפריצה יכולה לעזור לאשר את פריצת המחירים. מחסור בנפח או אי אישור ממדד הכוח עלול לגרום לכך שהפריצה צפויה להיכשל.
כאשר ההנחיות שלעיל נכשלות, הדבר עשוי להעיד על בעיה במחיר / במגמה, ולכן היפוך מחיר פוטנציאלי. לדוגמה, אם המחיר עולה עליות גבוהות יותר אבל מדד הכוח עושה עליות נמוכות יותר, זה נקרא סטייה דובית והמחיר עשוי לנבוע בירידה. אם המחיר יורד נמוך יותר ומדד הכוח יורד שפל גבוה יותר, זו סטייה שורית והמחיר עשוי לעלות בקרוב.
ההבדל בין מדד הכוח למדד תזרים הכסף (MFI)
מדד תזרים הכסף (MFI), כמו מדד הכוח, משתמש במחיר ובנפח כדי לעזור להעריך את חוזקה של מגמה ולמצוא היפוך מחירים פוטנציאליים. חישובי האינדיקטורים שונים למדי, עם זאת, כאשר MFI משתמש בנוסחה מורכבת יותר הכוללת את המחיר האופייני (גבוה + נמוך + קרוב / 3) במקום פשוט להשתמש במחירי סגירה. ה- MFI מחויב גם הוא בין אפס ל 100. מכיוון שה- MFI מחויב ומשתמש בחישוב שונה, הוא יספק מידע שונה מאשר מדד הכוח.
מגבלות השימוש במדד הכוח
מדד הכוח הוא אינדיקטור מפגר. זה משתמש בנתוני מחיר ונפח קודמים ואז משתמשים בנתונים אלה לחישוב ממוצע (EMA). מכיוון שהנתונים בדרך כלל מכניסים לממוצע, לפעמים הם עשויים להיות איטיים לספק איתותי סחר. לדוגמא, יתכן שיחלפו מספר תקופות עד שמדד הכוח יתחיל להתאסף לאחר פריצה הפוכה, אך בשלב זה ייתכן שהמחיר כבר עבר משמעותית מעבר לנקודת הפריצה ועל כן הוא כבר לא מצדיק כניסה.
מדד כוח לטווח קצר יותר (10, 13 ו- 20 למשל) יוצר הרבה מסורי שוט, מכיוון שאפילו מהלכי מחירים מתונים או עליית נפח יכולים לגרום לנדנדות גדולות במחוון. מדד כוח לטווח ארוך יותר (50, 100 או 150 למשל) לא יעשה כמה שיותר תנודות, אך יהיה איטי יותר להגיב לשינויי מחירים ויעכב יותר במתן אותות סחר.
