מהו אומן הינדנבורג?
אומן הינדנבורג הוא אינדיקטור טכני שנועד לאותת על ההסתברות המוגברת להתרסקות בבורסה. הוא משווה את אחוז השיאים החדשים של 52 שבועות והנמוכים חדשים של 52 שבועות לאחוז הפניה שנקבע מראש כדי לחזות את הסבירות הגוברת להתרסקות בשוק. נקרא על שם ספינת האוויר ההינדנבורג הגרמנית שהתרסקה ב- 6 במאי 1937 היא הועברה וקידמה על ידי ג'יימס ר. מיקה.
Takeaways מפתח
- אומן הינדנבורג הוא אינדיקטור טכני שנועד לאותת על ההסתברות הגוברת להתרסקות בשוק המניות. הוא משווה את אחוז השיאים והמורידות החדשים של 52 שבועות לאחוז התייחסות שנקבע מראש כדי לחזות את הסבירות הגוברת להתרסקות שוק. הינדנבורג עומן מאושר אם במהלך 30 הימים MCO הוא שלילי, ונדחה אם MCO הופך לחיובי.
הבנת אומן הינדנבורג
בהתחשב בהטייה כלפי מעלה המובנית בהרכב מרבית שוקי המניות, כל התרחשות שהיא חריגה מובילה בדרך כלל לתגובה בטיחותית לביטחון מצד המשקיעים. היבט זה של פסיכולוגיה של משקיעים הוא, לכאורה, הגורם היחיד הרלוונטי ביותר המוביל לירידות שוק זרות או לקרסיות בשוק.
אומן הינדנבורג מחפש סטייה סטטיסטית מההנחה שבתנאים רגילים ניירות הערך עולים לשיא חדש של 52 שבועות או לשפל של 52 שבועות. החריגות תהיה אם שניהם היו מתרחשים בו זמנית. לדברי אומן הינדנבורג, אירוע כזה נחשב כמבשר לסכנה הממשמשת ובאה. האות מתרחש בדרך כלל במהלך מגמה, שם צפויים שיאים חדשים ושפלות חדשות נדירות, מה שמרמז כי השוק הופך להיות עצבני וחסר החלטיות, תכונות שמובילות לעתים קרובות לשוק דובים.
קריטריונים עיקריים לאותות אומן של הינדנבורג
- עליות ושפל חדשות: המספר היומי של עליות 52 שבועות חדשות ושפל של 52 שבועות במדד שוק המניות גדול מסכום סף (בדרך כלל 2.2 אחוזים). שיאים של 52 שבועות לא יכולים להיות יותר מפי שניים מ -52 השבועות שפל. זהו מגמה חובה. חיובית אחרונה: מדד שוק המניות צריך להיות במגמת עלייה. משתמשים בממוצע נע של 10 שבועות, או מדד השינוי לשינוי של 50 יום, כדי לציין שזה אכן המצב. מתנד McClellan (MCO) שלילי.
לאחר שהתנאים הללו מתקיימים, אומן הינדנבורג פעיל במשך 30 ימי מסחר ויש להתעלם מכל איתות נוסף במהלך אותה תקופה. אומן הינדנבורג מאושר אם MCO הוא שלילי במהלך התקופה של 30 יום ונדחה אם MCO הופך לחיובי.
סוחרים המשתמשים במדד יתקרבו או ייצאו ממקומות ארוכים כאשר ה- MCO יהפוך לשלילי במהלך 30 הימים שלאחר אישור אומן של Hindenburg. בכך עשו בעבר הסוחרים יכולים להימנע מיתרונות שוק משמעותיים רבים. כמובן שסוחרים צריכים להשתמש במדד בשילוב עם צורות אחרות של ניתוח טכני כדי לספק אישור נוסף לאות מכירה או רווח. לדוגמה, סוחרים עשויים לחפש פירוט מרמות התמיכה העיקריות לפני שהם מחליטים או לוקחים רווח על מיקום ארוך.
דוגמה למען אומן של הינדנבורג
התרשים שלהלן מציג דוגמה להימנברג אומן בתרשים S&P 500 SPDR (SPY).
תצוגת מסחר.
בדוגמה זו, האזור המוצל מייצג את מקום בו התקיימו תנאי אומן של הינדנבורג. מדד ה- S&P 500 ירד בחדות בנפח גבוה חודש בלבד לאחר שהמדד הציע כי הסוחרים צריכים לסייע בשוק דובים. סוחרים יכלו לצאת ממצביהם הארוכים בעקבות אומן הינדנבורג ולהימנע מירידת השוק בעקבות האינדיקציה.
