מהי אינטרפולציה
אינטרפולציה היא שיטה סטטיסטית באמצעותה משתמשים בערכים ידועים קשורים להערכת מחיר לא ידוע או תשואה פוטנציאלית של נייר ערך. אינטרפולציה היא שיטה להערכת מחיר או תשואה לא ידועים של נייר ערך. זה מושג על ידי שימוש בערכים ידועים אחרים הקשורים הנמצאים ברצף עם הערך הלא ידוע.
האינטרפולציה היא שורש מושג מתמטי פשוט. אם קיימת מגמה עקבית בדרך כלל על סט של נקודות נתונים, ניתן להעריך באופן סביר את ערך הסט בנקודות שלא חושבו. עם זאת, זו במקרה הטוב הערכה; החוקרים לעולם אינם יכולים להציע אמון מלא בתחזיותיהם.
סוגים שונים של אינטרפולציה
ישנם כמה סוגים רשמיים של אינטרפולציה, כולל אינטרפולציה ליניארית, אינטרפולציה פולינומית, ואינטרפולציה מתמדת ברציפות.
הסוג הקל והשכיח ביותר הוא אינטרפולציה לינארית, דבר שימושי אם מנסים לאמוד את הערך של נייר ערך או ריבית לנקודה בה אין נתונים. בואו נניח שעבור מחיר אבטחה הנמצא במעקב לאורך זמן אנו קוראים לקו שעליו מעקב אחר ערך האבטחה הפונקציה f (x). המחיר הנוכחי של מניה מתוכנן על פני שורה של נקודות המייצגות רגעים בזמן. אז אם f (x) נרשם לאוגוסט, אוקטובר ודצמבר, הנקודות הללו ייצגו מתמטית כ- x אוגוסט, אוקטובר ו- x דצמבר, או x 1, x 3 ו- x 5.
ממספר סיבות, כדאי לדעת את ערך האבטחה במהלך ספטמבר. אתה יכול להשתמש באלגוריתם אינטרפולציה ליניארי כדי לקבוע את הערך של f (x) בנקודת העלילה x ספטמבר, או x 2 המופיע בטווח הנתונים הקיים.
אסור להתבלבל בין האינטרפולציה לבין אקסטרפולציה, שבאמצעותה ניתן לאמוד נקודת נתונים מחוץ לטווח הנתונים הידוע. למעשה, רוב התרשימים המייצגים את ההיסטוריה של המניה משתלבים באופן נרחב. רגרסיה לינארית משמשת לייצור הקימורים המייצגים בערך את וריאציות המחירים של נייר ערך. אפילו אם תרשים המודד מלאי במשך שנה כולל נקודות נתונים עבור כל יום בשנה, לעולם לא ניתן לומר בביטחון מלא היכן יוערך המניה ברגע מסוים בזמן.
האינטרפולציה היא די פשוטה, אך היא חסרה דיוק. האינטרפולציה שימשה את התרבויות האנושיות מאז ימי קדם, במיוחד על ידי אסטרונומים מוקדמים במסופוטמיה ובאסיה הקטנה שניסו למלא פערים (אפשרויות התצפית לאסטרונומים מוגבלות מטבען). בעוד שתנועתם של גופים פלנטריים כפופה לגורמים רבים, הם עדיין מתאימים יותר לחוסר הדיוק של האינטרפולציה מאשר התנודות הפראיות, הבלתי צפויות של מניות הנסחרות בבורסה. עם זאת, עם המוני המכריע של הנתונים המעורבים בניתוח ניירות ערך, אין אפשרות להימנע מאינטרפולציות גדולות של תנועות מחירים.
