מקד וסטוכסטי: כפול

שאל כל סוחר טכני והם יגידו לך שהמחוון הנכון נחוץ בכדי לקבוע ביעילות את שינוי הקורס בדפוסי המחירים של המניה. עם זאת, כל דבר שאותו אינדיקטור "נכון" יכול לעשות כדי לעזור לסוחר, שני אינדיקטורים משלימים יכולים לעשות טוב יותר.

מאמר זה נועד לעודד את הסוחרים לחפש ולזהות קרוסאובר שורי MACD בו זמנית יחד עם קרוסאובר סטוכסטי שורי ולהשתמש במדדים אלה כנקודת הכניסה לסחר.

זיווג הסטוכסטית ו- MACD

חיפוש שני אינדיקטורים פופולריים שעובדים היטב ביחד הביא לזיווג זה של מתנד הסטוכסטי ולסטיית ההתכנסות הממוצעת (MACD). צוות זה פועל מכיוון שהסטוכסטית משווה את מחיר הסגירה של המניה לטווח המחירים שלה לאורך תקופה מסוימת, בעוד שה- MACD הוא היווצרות של שני ממוצעים נעים החולפים ומתכנסים זה עם זה. שילוב דינאמי זה יעיל ביותר אם משתמשים בו במלוא הפוטנציאל שלו.

עובד את הסטוכסטית

ההיסטוריה של המתנד הסטוכסטי מלאה בחוסר עקביות. מרבית המשאבים הכספיים מזהים את ג'ורג 'סי ליין, אנליסט טכני שלמד סטוכסטיקה לאחר שהצטרף למחנכי השקעות בשנת 1954, כיוצר המתנד הסטוכסטי. ליין, עם זאת, הצהיר סותרות לגבי המצאת המתנד הסטוכסטי. ייתכן שהראש דאז של מחנכי השקעות, ראלף דיסטנט, או אפילו קרוב משפחה לא מוכר ממישהו בארגון, יצר את זה.

ככל הנראה, קבוצה של אנליסטים המציאה את המתנד בין הגעתו של ליין למחנכי ההשקעות בשנת 1954 - 1957, כאשר ליין טען לזכויות היוצרים בגינו.

ישנם שני מרכיבים למתנד הסטוכסטי:% K ו-% D. ה-% K הוא הקו הראשי המציין את מספר תקופות הזמן, וה-% D הוא הממוצע הנע של% K.

הבנת האופן בו נוצרת הסטוכסטית היא דבר אחד, אך לדעת כיצד הוא יגיב במצבים שונים חשוב יותר. לדוגמה:

• טריגרים נפוצים מתרחשים כאשר קו% K יורד מתחת ל 20 - המניה נחשבת למכירה יתר, והיא מהווה איתות קנייה. אם% K מגיע לשיאים מתחת ל 100 וראשו כלפי מטה, יש למכור את המניה לפני שערך זה יורד מתחת ל 80. באופן כללי, אם ערך% K עולה מעל% D, אז סימן קנייה מסומן על ידי מעבר זה, בתנאי שהערכים הם מתחת ל 80. אם הם מעל ערך זה, האבטחה נחשבת לקנייה יתר.

MACD וסטוכסטית: אסטרטגיה כפולה-צלבית

עובד ב- MACD

ככלי מסחר רב-תכליתי שיכול לחשוף תנופת מחירים, ה- MACD שימושי גם בזיהוי מגמות ומחיר כיוון המחירים. למחוון MACD יש מספיק כוח לעמוד לבד, אך תפקוד החיזוי שלו אינו מוחלט. בשימוש עם אינדיקטור אחר, ה- MACD יכול באמת להעלות את היתרון של הסוחר.

אם סוחר צריך לקבוע את חוזק המגמה ואת כיוון המניה, שכבת-על של קווי הממוצע שלו על ההיסטוגרמה של MACD היא שימושית מאוד. ניתן לראות את ה- MACD כהיסטוגרמה בלבד.

חישוב MACD

כדי להביא אינדיקטור מתנודד זה שמתנודד מעל ומתחת לאפס, יש צורך בחישוב MACD פשוט. על ידי הפחתת ממוצע נע של 26 יום מעריכי אקספוננציאלי של מחיר נייר ערך מממוצע נע של 12 יום ממחירו, ערך אינדיקטור מתנדנד נכנס לפעולה. לאחר הוספת קו טריגר (EMA בן תשעה הימים), ההשוואה בין השניים יוצרת תמונת מסחר. אם ערך ה- MACD גבוה יותר מ- EMA בן תשעה ימים, הוא נחשב כמעבר מוצלח שורי נע.

כדאי לציין שיש כמה דרכים ידועות לשימוש ב- MACD:

• בראש ובראשונה היא הצפייה אחר סטיות או מעבר מוצלב של קו המרכז של ההיסטוגרמה; MACD ממחיש הזדמנויות קנייה מעל לאפס ומוכר הזדמנויות למטה. אחר מציין את המעברים הקווים הממוצעים הנעים ואת הקשר שלהם לקו המרכזי.

זיהוי ושילוב קרוסאוברים שוורים

כדי להיות מסוגל לקבוע כיצד לשלב קרוסאובר שורי MACD וקרוסאובר סטוכסטי שורי באסטרטגיית אישור מגמה, יש להסביר את המילה "שורי". במילים הפשוטות ביותר, שורי מתייחס לאות חזק לעליית מחירים מתמדת. איתות שורי הוא מה שקורה כאשר ממוצע נע מהיר יותר חוצה מעל הממוצע הנע איטי יותר, יוצר תנופת שוק ומציע עליית מחירים נוספת.

• במקרה של MACD שורי, הדבר יתרחש כאשר ערך ההיסטוגרמה הוא מעל קו שיווי המשקל, וגם כאשר קו MACD הוא בעל ערך גדול יותר מ- EMA בן תשע הימים, המכונה גם "קו האות MACD." השורי של הסטוכסטית הסטייה מתרחשת כאשר ערך% K עובר את% D, ומאשר תפנית סבירה במחיר.

קרוסאוברים בפעולה: Genesee & Wyoming Inc.

להלן דוגמה כיצד ומתי להשתמש בצלב כפול סטוכסטי ו- MACD.

שימו לב לקווים הירוקים המראים מתי שני המחוונים הללו עברו לסנכרון והצלב כמעט המושלם שמוצג בצד ימין של התרשים.

איור 1

יתכן ותבחין בכמה מקרים שבהם ה- MACD והסטוכסטיקה קרובים לחלוף בו זמנית: ינואר 2008, אמצע מרץ ואמצע אפריל, למשל. זה אפילו נראה כאילו הם חצו באותו זמן בתרשים בסדר גודל כזה, אבל כשמסתכלים מקרוב, תגלו שהם לא ממש חצו תוך יומיים אחד מהשני, שהיה הקריטריון להקמת זה סריקה. מומלץ לשנות את הקריטריונים כך שתכלול צלבים המתרחשים במסגרת זמן רחבה יותר, כך שתוכלו ללכוד מהלכים כמו אלה המוצגים להלן.

שינוי פרמטרי ההגדרות יכול לעזור לייצר קו מגמה ממושך, שעוזר לסוחר להימנע ממצב של שוט. זה מושג על ידי שימוש בערכים גבוהים יותר בהגדרות מרווח / זמן. בדרך כלל מכנים זאת "החלקת דברים". סוחרים פעילים, כמובן, משתמשים במסגרות זמן קצרות בהרבה בהגדרות האינדיקטור שלהן ויתייחסו לתרשים של חמישה ימים במקום אחד עם חודשים או שנים של היסטוריית מחירים.

האסטרטגיה

ראשית, חפש את המעברים השוריים שיתרחשו תוך יומיים אחד מהשני. כאשר מיישמים את האסטרטגיה הסטוסטית וה- MACD כפול-צלב, באופן אידיאלי, המעבר מתרחש מתחת לקו 50 על הסטוכסטית כדי לתפוס מהלך מחיר ארוך יותר. ורצוי שתרצה שערך ההיסטוגרמה כבר יהיה או יעבור גבוה מאפס תוך יומיים מרגע ביצוע המסחר שלך.

שימו לב גם על MACD לחצות מעט אחרי הסטוכסטית, שכן האלטרנטיבה עשויה ליצור אינדיקציה שגויה למגמת המחירים או למקם אתכם במגמה הצידה.

לבסוף, בטוח יותר לסחור במניות הנסחרות מעל ממוצעים נעים של 200 יום, אך אין זה צורך מוחלט.

היתרון, החיסרון והטריק של הסחר

היתרון באסטרטגיה זו הוא בכך שהיא נותנת לסוחרים הזדמנות להחזיק מעמד לנקודת כניסה טובה יותר על מלאי מעלה או ליתר ביטחון כי כל מגמה למטה ממש הופכת את עצמה כאשר הדיג בתחתית מחזיק לאורך זמן. ניתן להפוך אסטרטגיה זו לסריקה בה תוכנת תרשימים מתירה.

עם כל יתרון שיש באסטרטגיה כלשהי, תמיד יש חסרון. מכיוון שלמניות בדרך כלל לוקח זמן רב יותר לתור במיקום הקנייה הטוב ביותר, המסחר בפועל של המניה מתרחש בתדירות נמוכה יותר, כך ייתכן שתצטרך סל מלאי גדול יותר כדי לצפות בו.

צלב כפול סטוכסטי ו- MACD מאפשר לסוחר לשנות את המרווחים, למצוא נקודות כניסה אופטימליות ועקבית. בדרך זו ניתן להתאים לצרכים של סוחרים פעילים ומשקיעים כאחד. בצע ניסויים בשני מרווחי המחוונים ותראה כיצד המעברים יופיעו בשורה אחרת, ואז בחר את מספר הימים המתאימים ביותר לסגנון המסחר שלך. יתכן שתרצה להוסיף אינדיקטור חוזק יחסי (RSI) לתערובת, רק בשביל הכיף.

בשורה התחתונה

בנפרד, מתנד הסטוכסטית ו- MACD מתפקדים בחצרים טכניים שונים ועובדים לבד. בהשוואה לסטוכסטית שמתעלמת מהטלטלות בשוק, ה- MACD הוא אפשרות אמינה יותר כאינדיקטור מסחר יחיד. עם זאת, ממש כמו שני ראשים, שני אינדיקטורים בדרך כלל טובים מאחד! הסטוכסטיים ו- MACD הם זיווג אידיאלי ויכולים לספק חוויית מסחר משופרת ויעילה יותר.