בעת סחר בשוק הפורקס או בשווקים אחרים, לעתים קרובות אנו מספרים על אסטרטגיה נפוצה לניהול כסף הדורשת כי הרווח הממוצע יהיה יותר מההפסד הממוצע לסחר. קל להניח שעצות שכיחות שכאלה חייבות להיות נכונות. עם זאת, אם אנו מסתכלים יותר לעומק על הקשר בין רווח להפסד, ברור כי ייתכן שיהיה צורך להתאים את הרעיונות ה"ישנים "המצויים.
יחס רווח / הפסד
יחס רווח / הפסד מתייחס לגודל הרווח הממוצע לעומת גודל ההפסד הממוצע לסחר. לדוגמה, אם הרווח הצפוי שלך הוא 900 דולר וההפסד הצפוי שלך הוא 300 דולר לסחר מסוים, יחס הרווח / הפסד שלך הוא 3: 1 - שהם 900 דולר חלקי 300 $.
ספרי מסחר רבים ו"גורואים "תומכים ביחס רווח / הפסד של לפחות 2: 1 או 3: 1, מה שאומר שבכל 200 דולר או 300 דולר שתבצע בכל סחר, יש להכניס את ההפסד הפוטנציאלי שלך ל 100 $.
במבט ראשון רוב האנשים יסכימו עם המלצה זו. אחרי הכל, האם לא צריך לשמור על אובדן פוטנציאלי כל כך קטן ככל האפשר וכל רווח פוטנציאלי יהיה גדול ככל האפשר? התשובה היא, לא תמיד. למעשה, עצה נפוצה זו יכולה להיות מטעה, ועלולה לגרום נזק לחשבון המסחר שלך.
העצה של השמיכה בדבר יחס רווח / הפסד של לפחות 2: 1 או 3: 1 לכל סחר היא פשטנית יתר מכיוון שהיא אינה מתחשבת במציאות המעשית של שוק הפורקס (או בשווקים אחרים), המסחר של האדם סגנון וגורם הרווחיות הממוצע של הפרט (APPT), המכונה גם תוחלת סטטיסטית.
חשיבות הרווחיות הממוצעת לסחר
הרווחיות הממוצעת לסחר (APPT) מתייחסת למעשה לסכום הממוצע שאתה יכול לצפות לזכות או להפסיד בכל סחר. רוב האנשים כל כך מתמקדים באיזון יחסי הרווח וההפסד שלהם או ברמת הדיוק של גישת המסחר שלהם עד שהם לא מודעים לכך שקיימת תמונה גדולה יותר: ביצועי המסחר שלך תלויים במידה רבה ב- APPT שלך.
זו הנוסחה לרווחיות ממוצעת לסחר:
Deen APPT = (PW × AW) - (PL × AL) איפה: PW = הסתברות winAW = win win ממוצע = הסתברות לאובדן
בואו לחקור את APPT של התרחישים ההיפותטיים הבאים:
תרחיש א:
בואו נגיד כי מתוך 10 עסקאות שאתה מציב, אתה מרוויח משלושה כאלה ואתה מבין הפסד בשבעה. ההסתברות שלך לזכייה היא 30% או 0.3, בעוד שההסתברות שלך להפסד היא 70%, או 0.7. המסחר המנצח הממוצע שלך מרוויח 600 דולר וההפסד הממוצע שלך הוא 300 $.
בתרחיש זה ה- APPT הוא:
Deen (0.3 × 600 $) - (0.7 × $ 300) = - $ 30
כפי שאתה יכול לראות, ה- APPT הוא מספר שלילי, מה שאומר שבכל סחר שאתה מבצע, סביר להניח שתפסיד 30 דולר. זו הצעה מאבדת!
למרות שיחס הרווח וההפסד הוא 2: 1, גישה מסחר זו מייצרת עסקאות מנצחות רק 30% מהזמן, מה שמבטל את היתרון המשוער של יחס של 2: 1 לרווח / הפסד.
תרחיש ב ':
כעת בואו לחקור את ה APPT של גישה למסחר שיש לה יחס רווח / הפסד של 1: 3, אך יש לה עסקאות מנצחות יותר מאשר הפסד. נניח מתוך 10 העסקאות שאתה מציב, אתה מרוויח משמונה מהן, ואתה מבין הפסד בשתי עסקאות.
להלן ה- APPT:
Deen (0.8 × 100 $) - (0.2 × 300 $) = 20 $
במקרה זה, למרות שגישה מסחרית זו היא ביחס רווח / הפסד של 1: 3, ה- APPT הוא חיובי, מה שאומר שאתה יכול להיות רווחי לאורך זמן.
דרכים רבות להרוויח
בעת סחר בשוק הפורקס, אין גישה לניהול כסף או מסחר בגודל אחד שמתאים לכל גודל. ייעוץ מסורתי, כמו לוודא שהרווח שלך הוא יותר מההפסד שלך למסחר מוחלט, אין ערך משמעותי רב בעולם המסחר האמיתי אלא אם כן יש לך סבירות גבוהה לממש סחר מנצח. מה שחשוב הוא שה- APPT שלך עולה חיובי ושהרווחים הכוללים שלך הם יותר מההפסדים הכוללים שלך.
