מקדם פירסון הוא סוג של מקדם מתאם המייצג את הקשר בין שני משתנים הנמדדים באותו סולם מרווח או יחס. מקדם פירסון הוא מדד לחוזק הקשר בין שני משתנים רציפים.
פירוק מקדם פירסון
כדי למצוא את מקדם פירסון, שני המשתנים ממוקמים על חלקת פיזור. חייב להיות קו ליניאריות כלשהי כדי שהמקדם יחושב; עלילת פיזור שלא מתארת דמיון למערכת יחסים ליניארית תהיה חסרת תועלת. ככל שהדמיון קרוב יותר לקו ישר בעלילת הפיזור, כך עוצמת ההתאגדות גבוהה יותר. מספרית, מקדם פירסון מיוצג באותו אופן כמו מקדם מתאם המשמש ברגרסיה לינארית; החל מ- -1 ל- +1. ערך של +1 הוא תוצאה של קשר חיובי מושלם בין שני משתנים או יותר. לעומת זאת, ערך -1 מייצג קשר שלילי מושלם. אפס מעיד על שום מתאם.
שימושים מעשיים בהשקעה
עבור משקיע שמעוניין לגוון תיק עבודות, מקדם פירסון יכול להיות שימושי. חישובים ממגרשי פיזור של תשואות היסטוריות בין זוגות נכסים כמו מניות-אגרות חוב, מניות-סחורות, אג"ח-נדל"ן וכו ', או נכסים ספציפיים יותר כמו מניות גדולות-שווי, מניות עם מניות קטנות ושוק מתפתח חוב. מניות ייצרו מקדמי פירסון שיסייעו למשקיע בהרכבת תיק המבוסס על פרמטרי סיכון ותשואה. עם זאת, שים לב כי מקדם פירסון מודד מתאם, לא סיבתיות. אם למניות עם כובע גדול וכובע קטן יש מקדם של 0.8, לא ידוע מה גרם לחוזק הקשר הגבוה יחסית.
מי היה קארל פירסון?
קארל פירסון (1857 - 1936) היה תורם אקדמי לאנגלית ופורה בתחומי המתמטיקה והסטטיסטיקה. מלבד המקדם המפורסם, פירסון ידוע במושגים של מבחן צ'י-ריבוע וערך p, ופיתוח רגרסיה לינארית ומיון חלוקות. פירסון היה מייסד המחלקה לסטטיסטיקה יישומית באוניברסיטת קולג 'בלונדון בשנת 1911.
